Explicação sobre Indicadores. Melhores indicadores operações curto prazo

Os indicadores técnicos podem ajudar os investidores a analisar a dinâmica dos preços de um ativo e identificar oportunidades de negociação. Neste artigo, explicamos o que são indicadores de negociação e como você pode empregá-los para melhorar sua estratégia de negociação.

Indicadores de negociação explicados

Os indicadores de negociação são funções matemáticas que usam parâmetros como preço histórico, volume e interesse de negociações assim podem prever a direção do mercado. Eles geralmente são mostrados como linhas em gráficos financeiros sobrepostos a dados de preços e servem para identificar tendências e pontos-chave de preços no mercado.

Esses indicadores fazem parte crucial da análise técnica. Combinados com ferramentas de gerenciamento de risco, eles ajudam os traders a lucrar com as flutuações nos preços dos ativos.

Indicadores de negociação mais usados

Média Móvel Simples (SMA)

A média móvel simples (SMA) é um indicador técnico usado para identificar tendências de preços. Essa suaviza a ação do preço de um ativo financeiro ao longo do tempo, calculando uma média aritmética de um intervalo selecionado de valores de preço. A SMA filtra o ruído das flutuações aleatórias de preços de curto prazo e permite que os traders obtenham uma imagem clara da trajetória de preços de um ativo.

Média Móvel Exponencial (EMA)

Similar a outros tipos de indicador de média móvel, a média móvel exponencial (EMA) visualiza o preço médio de um ativo financeiro ao longo do tempo. A EMA foi projetada para melhorar a ideia da SMA, dando mais peso aos dados de preços mais recentes.

Divergência de convergência da média móvel(MACD)

A divergência de convergência da média móvel (MACD) é um indicador de negociação usado para identificar mudanças no momento de uma tendência de mercado. Ele é plotado como um oscilador na parte inferior do gráfico de preços e mostra a força da tendência predominante, além de sinalizar sua possível reversão.

A linha MACD é calculada subtraindo a média móvel exponencial de 26 períodos (EMA) da EMA de 12 períodos. A linha MACD cruzando acima da linha de sinal (uma EMA de 9 dias do MACD) é usualmente interpretada como um sinal de alta, enquanto cruzar abaixo é considerada baixa.

Retrações de Fibonacci

As retrações de Fibonacci trata-se de método de análise técnica para identificar os níveis de suporte e resistência de um ativo.

Ele funciona pegando dois pontos extremos em um gráfico financeiro e dividindo a distância vertical entre eles nas principais taxas de Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. As linhas horizontais traçadas através de cada um dos pontos detectados indicam possíveis níveis de suporte e resistência.

Índice de Força Relativa (RSI)

O índice de força relativa (RSI) é um indicador oscilante que permite aos investidores obter uma visão do momento do preço de um ativo e avaliar seu status potencialmente de sobrecompra ou sobrevenda. O RSI compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes de um ativo.

O valor do indicador RSI é calculado usando a seguinte fórmula:

onde o valor de Força Relativa (RS) é o ganho médio de preço dividido pelas perdas médias de preço durante um período de tempo especificado. RSI acima de 70 indica que o ativo pode estar sobrecomprado, enquanto RSI abaixo de 30 sugere que está sobrevendido.

Índice direcional médio (ADX)

O índice direcional médio (ADX) mede a força de uma tendência de preço. O ADX pode assumir valores de 0 a 100, com leituras abaixo de 20 geralmente indicando uma tendência fraca e leituras acima de 50 indicando uma tendência forte.

Os cálculos do ADX são baseados em uma média móvel da expansão da faixa de preço em um determinado período de tempo. O indicador ADX consiste em três linhas: indicador direcional negativo (-DI), indicador direcional positivo (+DI) e linha ADX.

Oscilador Estocástico

O oscilador estocástico prevê possíveis reversões de preço comparando o preço de fechamento atual de um instrumento financeiro com sua faixa de preço em um determinado período. Semelhante ao indicador RSI, ele gera sinais de sobrecompra e sobrevenda e usa um intervalo de valores de 0 a 100.

Uma leitura acima de 80 sugere que o instrumento está sobrecomprado, enquanto uma leitura abaixo de 20 indica sobrevendido.

O oscilador estocástico traça duas linhas: “%K” e “%D”. %K é calculado usando a seguinte fórmula:

C-LnHn-Ln100

Onde:

С é o preço de fechamento atual;

Ln é o menor preço de fechamento em n períodos;

Hn é o menor preço de fechamento em n períodos.

%D é geralmente definido como uma média móvel de 3 períodos de %K.

Desvio padrão

O indicador de desvio padrão é uma medida estatística da volatilidade do mercado. Ele mostra a divergência de preço de um ativo em relação ao seu valor médio e é calculado como a raiz quadrada da variação. Usando o desvio padrão, um trader pode entender até que ponto um conjunto de preços de ativos está espalhado em relação ao seu valor médio.

Um desvio padrão alto indica alta volatilidade de ativos, enquanto um desvio padrão baixo está associado a mercados relativamente estáveis.

Bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger são um indicador técnico que ajuda os traders a detectar tendências e medir a volatilidade dos ativos. As bandas de Bollinger são compostas por três linhas: uma média móvel simples, uma banda inferior e uma banda superior. As bandas superior e inferior são criadas adicionando e subtraindo o desvio padrão da média móvel.

A largura da banda de Bollinger responde à volatilidade dos ativos. Bandas mais estreitas indicam menor volatilidade, enquanto bandas mais largas indicam maior volatilidade. Como os períodos de baixa volatilidade são normalmente seguidos por períodos de alta volatilidade, as bandas de Bollinger podem ser usadas para prever tendências de preços. Em condições normais, o preço de um ativo permanece dentro das bandas de Bollinger quase o tempo todo.

Nuvem Ichimoku

O indicador técnico de nuvem Ichimoku exibe níveis de suporte e resistência, momento de preço e direção da tendência em uma visualização.

A nuvem Ichimoku é composta por cinco linhas: a linha de conversão (média de 9 períodos), linha de base (média de 26 períodos), intervalo A [(linha de base + linha de conversão)/2], intervalo B (média de 52 períodos).Lagging Span (preços de fechamento 26 períodos atrás do último preço de fechamento).

 Volume

O volume de negociação de um ativo é a quantidade de unidades de ativos negociadas durante um determinado período de tempo. Os indicadores de volume são usados para avaliar a importância de um movimento de mercado. Um movimento de mercado de alto volume é considerado mais confiável do que um movimento de mercado de baixo volume, dessa forma com mede a taxa de atratividade de um ativo.

Estratégia baseada em indicadores de negociação

• A negociação baseada em indicadores depende de indicadores técnicos para prever a direção do mercado e identificar pontos de preços significativos para ativos financeiros.

• Uma estratégia de negociação é um conjunto de regras de compra e venda, com o objetivo de trazer retornos lucrativos. As estratégias de negociação baseadas em indicadores são frequentemente projetadas usando vários indicadores para fornecer aos negociadores a oportunidade de avaliar as condições do mercado de diferentes ângulos.

• Nenhum indicador ou estratégia de negociação pode garantir 100% um movimento de mercado específico.

• As estratégias de negociação baseadas em indicadores variam de acordo com os objetivos do trader e a tolerância ao risco.

Tipos de Indicador

indicadores de tendência

Os indicadores de tendência servem para identificar a direção de uma tendência de mercado. Os indicadores de tendência mais conhecidos são as médias móveis (média móvel simples e média móvel exponencial) e MACD.

Indicadores de momento

Os indicadores de momento determinam a velocidade do movimento do preço de um ativo financeiro. Eles servem para medir a força da tendência e prever sua reversão. Índice de força relativa (RSI) e oscilador estocástico são dois exemplos de um indicador de momento.

Indicadores de Volatilidade

Os indicadores de volatilidade são ferramentas de análise técnica que medem o grau de variação dos preços dos ativos ao longo do tempo. Os indicadores de volatilidade mais comuns são as bandas de Bollinger e o desvio padrão.

Indicadores de Volume

O volume de negociação é o número total de unidades negociadas de um ativo em um determinado período de tempo. Normalmente o preço tende a subir quando tem mais procura do ativo.

Os indicadores de volume servem para medir a força e a direção da tendência. O preço médio ponderado por volume (VWAP) e a média móvel ponderada por volume (VWMA) estão entre os indicadores de volume mais usados na negociação.

Perguntas frequentes dos Indicadores de negociação

Quais são os indicadores mais usuais na negociação?

• A média móvel simples (SMA) é um indicador de negociação usado para identificar uma tendência de mercado. O SMA é um dos indicadores técnicos mais usados.

• A média móvel exponencial (EMA) visualiza o preço médio dos ativos financeiros ao longo do tempo. Ele melhora a ideia de SMA, dando mais peso aos pontos de dados recentes.

• A divergência de convergência média móvel (MACD) é um oscilador de momento. Juntamente com a determinação das tendências, o MACD identifica o impulso dos preços dos instrumentos financeiros.

• O índice de força relativa (RSI) é um indicador de momento que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes ao longo do tempo.

Quais são os 4 tipos de indicadores?

Os quatro tipos de indicadores de negociação são: indicadores de tendência, indicadores de momento, indicadores de volatilidade e indicadores de volume.

Qual é o indicador de negociação mais utilizado?

O indicador de negociação mais popular é a média móvel simples (SMA).

Como interpretar o indicador MACD e RSI?

A linha MACD que cruza acima da linha de sinal é interpretada como um sinal de alta, enquanto a linha MACD que cruza abaixo da linha de sinal é frequentemente vista como o início de uma tendência de baixa.

Um valor de RSI acima de 70 sinaliza que o ativo pode estar sobrecomprado, enquanto RSI abaixo de 30 pontos para sobrevendido.