Ticaret göstergeleri açıklandı. Günlük ticaret için en iyi göstergeler

Teknik göstergeler, yatırımcıların bir varlığın fiyat dinamiklerini analiz etmesine ve işlem fırsatlarını belirlemesine yardımcı olabilir. Bu makalede işlem göstergelerinin neler olduğunu ve işlem stratejinizi iyileştirmek için onlardan nasıl yararlanabileceğinizi açıklıyoruz.

İşlem Göstergeleri Açıklanıyor

İşlem göstergeleri, piyasa yönünü öngörmek için geçmiş fiyat, hacim ve açık pozisyon gibi parametreleri kullanan matematik fonksiyonlarıdır. Genellikle fiyat verileri ile kaplı finansal grafiklerde çizgi olarak gösterilirler ve piyasadaki eğilimleri ve önemli fiyat noktalarını belirlemeye yararlar.

İşlem göstergeleri, teknik analizin hayati bir parçasıdır. Risk yönetim araçları ile birlikte kullanıldıklarında işlemcilerin varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan kazanç elde etmelerine yardımcı olurlar.

En Çok Kullanılan İşlem Göstergeleri

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Basit hareketli ortalama (SMA), fiyat eğilimlerini belirlemek için kullanılan bir teknik göstergedir. SMA, seçili fiyat değeri aralığının aritmetik ortalamasını hesaplayarak bir finansal varlığın zaman içindeki fiyat hareketini yumuşatır. SMA, rastgele kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan karmaşıklığı filtreler ve işlemcilerin bir varlığın fiyat yönünün net bir resmini elde etmelerini sağlar.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Hareketli ortalama göstergelerin diğer türlerine benzer şekilde, üstel hareketli ortalama (EMA) finansal bir varlığın zaman içerisindeki ortalama fiyatını görselleştirir. EMA, en son fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek SMA kavramını geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Hareketli Ortalama Uyumu Uyumsuzluğu (MACD)

Hareketli ortalama uyumu uyumsuzluğu (MACD), bir piyasa eğiliminin momentumundaki değişiklikleri belirlemek için kullanılan bir işlem göstergesidir. Fiyat grafiğinin altında bir osilatör olarak çizilir ve olası tersine dönme sinyali ile birlikte mevcut eğilimin gücünü gösterir.

MACD çizgisi, 26 dönemlik üstel hareketli ortalamanın (EMA) 12 dönemlik EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Sinyal hattının (MACD'nin 9 günlük EMA'sı) üzerinden geçen MACD çizgisi genellikle bir yükseliş işareti olarak yorumlanırken, aşağıdan geçmesi düşüş işareti olarak kabul edilir.

Fibonacci Düzeltmeleri

Fibonacci düzeltmeleri, bir varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yönelik bir teknik analiz yöntemidir.

Bir finansal grafikteki iki uç noktayı alarak ve aralarındaki dikey mesafeyi temel Fibonacci oranlarına bölerek çalışır: %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %100. Tespit edilen noktaların her biri üzerinden çizilen yatay çizgiler, olası destek ve direnç seviyelerini gösterir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli güç endeksi (RSI), işlemcilerin bir varlığın fiyat momentumu hakkında fikir edinmelerine ve olası aşırı alım veya aşırı satım durumlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan salınımlı bir göstergedir. RSI, bir varlığın yakın zaman içerisindeki kazançlarının ve kayıplarının büyüklüğünü kıyaslar.

RSI gösterge değeri, şu formülü kullanarak hesaplanır: 

burada Göreceli Güç (RS) değeri, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazançlarının ortalama fiyat kayıplarına bölünmesiyle elde edilir. 70 üzeri RSI, bir varlığın aşırı alınmış olabileceğine işaret ederken 30 değerinin altındaki bir RSI aşırı satılmış olabileceğine işaret eder.

Ortalama Yönsel Endeks (ADX)

Ortalama yönsel endekse (ADX), bir fiyat eğiliminin gücünü ölçer. ADX, 0 ila 100 arası bir değer alabilir ve burada 20 altındaki değerler genellikle zayıf bir eğilim gösterirken 50 üstü değerler güçlü bir eğilime işaret eder. 

ADX hesaplamaları, belirli bir süre boyunca fiyat aralığı genişlemesinin hareketli bir ortalamasına dayanır. ADX göstergesi üç çizgiden oluşur: negatif yönlü gösterge (-DI), pozitif yönlü gösterge (+DI) ve ADX çizgisi. 

Stokastik Osilatör

Stokastik osilatör, bir finansal aracın mevcut kapanış fiyatını belirli bir süre boyunca fiyat aralığıyla kıyaslayarak olası fiyat dönüşlerini öngörür. RSI göstergesine benzer şekilde, aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri oluşturur ve 0–100 değer aralığı kullanır.

80 değeri üzerindeki bir okuma, aracın aşırı alınmış olduğuna işaret ederken, 20 değeri altındaki bir okuma aşırı satım olduğuna işaret eder.

Stokastik osilatör iki çizgi çizer: “%K” ve “%D”. %K, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: 

burada:

С, mevcut kapanış fiyatıdır; 

Ln, n dönem içindeki en yüksek kapanış fiyatıdır;

Hn, n dönem içindeki en düşük kapanış fiyatıdır. 

%D, genellikle %K'nın 3 dönemlik hareketli ortalaması olarak tanımlanır.

Standart Sapma

Standart sapma göstergesi, piyasa oynaklığının istatistiksel bir ölçüsüdür. Bir varlığın ortalama değerinden fiyat sapmasını gösterir ve varyansın karekökü olarak hesaplanır. Bir işlemci standart sapmadan yararlanarak bir dizi varlık fiyatlarının ortalama değerine göre ne ölçüde saptığını anlayabilir.

Yüksek bir standart sapma yüksek varlık oynaklığına işaret ederken, düşük bir standart sapma ise nispeten istikrarlı piyasalarla ilişkilidir.

Bollinger Bantları

Bollinger bantları, işlemcilerin eğilimleri tespit etmesine ve varlık oynaklığını ölçmesine yardımcı olan teknik bir göstergedir. Bollinger bantları üç çizgiden oluşur: basit hareketli ortalama, alt bant ve üst bant. Üst ve alt bantlar, standart sapmayı hareketli ortalamaya ekleyerek ve hareketli ortalamadan çıkararak oluşturulur.

Bollinger bant genişliği, varlık oynaklığına tepki verir. Daha dar bantlar daha az oynaklığı gösterirken, daha geniş bantlar daha fazla oynaklığı gösterir. Düşük oynaklık dönemleri sonrasında genellikle yüksek oynaklık dönemleri geldiği için, fiyat eğilimlerini öngörmek için Bollinger bantları kullanılabilir. Normal koşullar altında, bir varlığın fiyatı neredeyse her zaman Bollinger bantlarının arasında kalır.

Ichimoku Bulutu

Ichimoku bulutu teknik göstergesi, destek ve direnç seviyelerini, fiyat momentumunu ve eğilim yönünü tek bir görünümde gösterir.

Ichimoku bulutu beş çizgiden oluşur: Dönüşüm çizgisi (9 dönemlik ortalama), Temel çizgi (26 dönemlik ortalama), Aralık A ((Temel çizgi + Dönüşüm çizgisi)/2), Aralık B (52 dönemlik ortalama) ve Gecikme Aralığı (son kapanış fiyatından önceki 26 dönemlik kapanış fiyatları).

Hacim Göstergeleri

Bir varlığın işlem hacmi, belirli bir süre boyunca alınan ve satılan varlık birimlerinin miktarıdır. Hacim göstergeleri, bir piyasa hareketinin önemini değerlendirmek için kullanılır. Yüksek hacimli bir piyasa hareketi, düşük hacimli bir piyasa hareketinden daha güvenilir olarak kabul edilir.

İşlem Göstergelerine Dayalı Strateji

• Göstergeye dayalı işlemler, piyasa yönünü öngörmek ve finansal varlıkların önemli fiyat noktalarını belirlemek için teknik göstergelere dayanır.
• Bir işlem stratejisi, kazançlı getiriler almayı amaçlayan bir dizi alım satım kuralıdır. Göstergeye dayalı işlem stratejileri, işlemcilere piyasa koşullarını farklı açılardan değerlendirme fırsatı sağlamak için sık sık birden fazla gösterge kullanılarak tasarlanır.
• Hiçbir işlem göstergesi veya stratejisi, belirli bir piyasa hareketini %100 garanti edemez.
• Gösterge bazlı işlem stratejileri, işlemi yapan kişinin hedeflerine ve risk toleransına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Gösterge Türleri

Eğilim Göstergeleri

Eğilim göstergeleri, bir piyasa eğiliminin yönünü belirlemeye yarar. En bilinen eğilim göstergeleri hareketli ortalamalar (basit hareketli ortalama ve üstel hareketli ortalama) ve MACD'dir. 

Momentum Göstergeleri

Momentum göstergeleri, bir finansal varlığın fiyat hareketliliğinin hızını belirler. Eğilim gücünü ölçmeye ve tersine dönüşünü öngörmeye yararlar. Göreceli güç endeksi (RSI) ve stokastik oskilatör, bir momentum göstergesinin iki örneğidir.

Oynaklık Göstergeleri

Oynaklık göstergeleri, varlık fiyatlarında yaşanan zaman içindeki değişimin derecesini ölçen teknik analiz araçlarıdır. En yaygın oynaklık göstergeleri Bollinger bantları ve standart sapmalardır.

Hacim Göstergeleri

İşlem hacmi, bir varlığın belirli bir zaman diliminde işlem gören toplam birim sayısıdır. Hacim göstergeleri, eğilim gücünü ve yönünü ölçmeye yarar. Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP) ve hacim ağırlıklı hareketli ortalama (VWMA), işlemlerde en çok kullanılan hacim göstergeleri arasındadır.

İşlem Göstergeleri SSS

Hangi işlem göstergeleri iyidir?

• Basit hareketli ortalama (SMA), bir piyasa eğilimini belirlemek için kullanılan bir işlem göstergesidir. SMA en sık kullanılan teknik göstergelerden biridir.
• Üstel hareketli ortalama (EMA) finansal varlıkların zaman içerisindeki ortalama fiyatını görselleştirir. Yakın zamandaki veri noktalarına daha fazla ağırlık vererek SMA kavramını iyileştirir.
• Hareketli ortalama uyumu uyumsuzluğu (MACD) bir momentum osilatörüdür. MACD, eğilimleri belirlemenin yanı sıra finansal araçların fiyat momentumunu da tanımlar.
• Göreceli güç endeksi (RSI), zaman içindeki son kazanç ve kayıpların büyüklüğünü karşılaştıran bir momentum göstergesidir.

Göstergelerin 4 türü nelerdir?

İşlem göstergelerinin dört türü şunlardır: eğilim göstergeleri, momentum göstergeleri, oynaklık göstergeleri ve hacim göstergeleri.

En popüler işlem göstergesi nedir?

En popüler işlem göstergesi basit hareketli ortalamadır (SMA).

MACD ve RSI nasıl okunur?

MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üstünden geçişi yükseliş sinyali olarak yorumlanırken, MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altından geçişi genellikle düşüş eğiliminin başlangıcı olarak görülür.

70 üzeri bir RSI değeri, bir varlığın aşırı alınmış olabileceğine işaret ederken 30 değerinin altındaki bir RSI aşırı satılmış olabileceğine işaret eder.