Sipariş defteri
Sipariş defteri nedir? Bir emir defteri, bir borsadaki siparişlerin bir özetidir. Alım ve satım için finansal varlıkları fiyat ve boyuta göre listeler.
Piyasa katılımcıları, emir defterini yalnızca hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri vb. ticareti yapmak için değil, aynı zamanda piyasa derinliği, oynaklık, yatırımcı davranışı ve bir varlığın genel "sağlığı" hakkında fikir edinmek için kullanır. Bu genellikle sipariş defteri analizi olarak adlandırılır.
Sipariş defteri nedir?
Her borsa iki taraftan oluşur: belirli bir varlığın alıcıları ve satıcıları. Bu, elbette, bir takasın ne olduğudur - bir varlığı başka bir varlıkla takas etmek isteyen iki taraf. Bunu yaparken bir sipariş listesi oluştururlar ve buna sipariş defteri denir. Elbette “kitap” sıralaması aslında manuel değil dijitaldir ve insan müdahalesi olmadan otomatik olarak güncellenir. Kripto para borsaları söz konusu olduğunda, bu güncellemeler sürekli olarak gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.
Borsalar, ilk önce spot fiyata en yakın alım satımları - sözde artımlı uzlaşma - kapatmalıdır, bu nedenle sipariş defteri varsayılan olarak fiyat düzeyine göre düzenlenir. Sipariş defteri verilerine bakarken ilk önce spot fiyata en yakın işlemleri göreceksiniz - aşağıda daha fazlası.
Sipariş defteri tanımı
Emir defteri, bir varlığın alıcıları ve satıcıları arasındaki faaliyetlere genel bir bakış sunan bir borsadaki işlemlerin bir listesidir. Bu genel bakışın iki önemli işlevi vardır: tüccarların belirli bir piyasada neler olduğunu anlamalarına yardımcı olur ve ayrıca her bir katılımcının ticaretini diğer tüm borsa kullanıcılarına göstererek piyasaları daha şeffaf hale getirir.
Emir defterleri, finansal değişim çevrelerinin dışında da bulunabilir; örneğin, belirli bir sektördeki bir işletmenin ticari faaliyetinin tam bir özetini oluştururlar.
Bir sipariş defterinin bileşenleri
Alıcı
Herhangi bir sipariş defterinde iki taraf vardır: alıcılar ve satıcılar. Alıcılar, A varlığını (zaten sahip oldukları) B varlığıyla satın almak istiyorlar. Bunu bir ticarete girerek yaparlar; A varlığının ne kadarını satın almak istediklerini ve bunun için B varlığına göre ne kadar ödemeye istekli olduklarını seçerler.
Alıcılar ya canlı olarak bir ticaret gerçekleştirirler ya da önceden sadece belirli koşullar altında tamamlanacak bir tane oluştururlar. Klasik bir örnek, satın almak istedikleri varlığın fiyatının belirli bir seviyeye ulaştığı zaman olabilir.
satıcı
Satıcılar, ticaretin karşı tarafını aldıkları için alıcıları tamamlarlar. Satıcılar, alıcıların B varlığı için A varlığını satmak istiyor. Alıcılar gibi, A varlığının ne kadarını satmak istediklerine ve bunu hangi fiyattan yapmak istediklerine ilişkin parametreleri belirleyerek ticarete girerler.
Alış işlemlerinde olduğu gibi, bunlar hemen yapılabilir veya yalnızca satıcı tarafından tanımlanan belirli koşullar altında gerçekleştirilecek şekilde planlanabilir.
Teklif etmek
Sipariş defteri "teklif" nedir? Bir sipariş defterindeki satın alma siparişine ayrıca teklif denir. Tıpkı bir açık artırmada olduğu gibi, alıcılar A varlığını satın almak istedikleri fiyatı girerler. Kripto borsası sipariş defterlerindeki teklifler yeşil renkte olma eğilimindedir ve TabTrader, sipariş defteri verilerinde bu klasik renk şemasını korur.
Doğrudan büyük borsalardan veri alıyoruz ve her sipariş defterini tek bir uygulama aracılığıyla anında görüntülenebilir hale getiriyoruz. Bu, TabTrader'dan ayrılmadan aynı anda birden fazla borsada emir defteri analizi yapabileceğiniz anlamına gelir.
Sormak
"Sor" sipariş defteri nedir? Alıcıların teklif siparişleri için tamamlayıcı terim, satıcıların talep siparişleridir. Sorular, bir satıcının bir alıcıdan A varlığını satmak için ne kadar "istediğini" ifade eder.
TabTrader'da varsayılan olarak olduğu gibi, istekler normalde sipariş defterinde kırmızı renktedir.
Fiyat
Bir TabTrader kripto para borsası sipariş defterinde, yalnızca bir teklif ve talep listesi değil, birkaç sütun olacaktır.
"Fiyat" sütunu, ilgili iki varlığın el değiştirdiği fiyatı listeler. Emir defterinde her bir işlem için B varlığı için A varlığının hangi fiyattan alınıp satıldığını görebilirsiniz. Örneğin, BTC'nin B varlığı ve USDT'nin A varlığı olduğu bir BTC/USDT sipariş defterinde, Fiyat sütunu BTC'nin USDT cinsinden değiştirildiği fiyatı gösterir. Bu hem alış hem de satış işlemleri için geçerlidir.
Toplam
"Toplam" sütunu, bir işlemin B varlığı açısından ne kadar değerli olduğunu gösterir. Örneğin, bir BTC/USDT sipariş defterinde Toplam sütunu USDT cinsindendir. Diğer ticaret verilerinin yanı sıra, alıcılar ve satıcılar arasında kararlaştırılan fiyata göre BTC ve USDT'nin gerçekten kesin miktarlarda değiş tokuş edildiğini doğrulamak kolaydır.
Sipariş defteri — Avantajlar
İster hisse senedi sipariş defteri ister kripto sipariş defteri olsun, bir sipariş defterinin nasıl okunacağını bilmenin, gerçekleşen işlemlere ilişkin temel bir genel bakıştan daha fazla faydası vardır.
Emir defteri analizi, belirli bir pazarın “sağlığı” hakkında - kimin (alıcılar veya satıcılar) daha aktif olduğu, bir varlığın ne kadarının alınıp satıldığı, hangi fiyat seviyelerinde olduğu hakkında fikir edinmek isteyenler için anahtardır. satın alma veya satışın çoğunluğu gerçekleşiyor, vb.
Emir defteri verilerinin nasıl okunacağı, acemi yatırımcılar için önemli bir konudur, çünkü doğru yapılırsa, emir defteri analizi bir ticareti veya tüm ticaret stratejisini yapabilir veya bozabilir.
Sipariş defteri — ne zaman kullanılır (strateji)
Artık “sipariş defteri nedir” sorusu ortadan kalktığına göre, bunu ne zaman test etmelisiniz? Genel sipariş defteri analizinin bir parçası olarak bir sipariş defterinin nasıl okunacağına bir göz atalım.
Belirli bir hisse senedi sipariş defterinde veya kripto sipariş defterinde, teklifler ve talepler görsel olarak bir çift "duvar" olarak temsil edilebilir - bu da sipariş defterinin bir versiyonudur. Duvarlar al ve sat duvarları, kimin bir varlığı, ne kadarını ve hangi fiyata satın almak veya satmak istediğini gösterir.
Aşağıda görülebileceği gibi, kümülatif sipariş toplamları eklendikçe duvarların yüksekliği artar ve sonuçta borsadaki tüm sipariş defterini kaplar.
Görsel sipariş defteri verileri, tüccarların daha hassas teklif vermelerine veya talep etmelerine olanak tanır, ör. büyük bir satış duvarı artışının hemen altında bir satış emri veya tam tersi. Bu, bir emrin yerine getirilme şansını arttırır - bir tüccarın en kötü kabusu, bir fiyat hareketini küçük bir miktar kaçırmak ve başarılı emir defteri analizi bunu durdurabilir.
Bir sipariş defteri örneği
Vahşi doğada bir sipariş defteri nedir? Bu durumda Binance'deki BTC/USDT çifti için TabTrader'dan bir tanesine bakalım. TabTrader'da sipariş defterini açın ve bu kılavuzda yer alan tüm veriler, USDT cinsinden fiyatlandırılmış bir BTC grafiğinin yanında hemen görünür. Alıcılardan yeşil teklifler, satıcılardan talepler geliyor. USDT'deki ticaretin miktarı ve her bir ticaretin ne kadar değerli olduğu - ne kadar BTC'nin alınıp satıldığı ve USDT cinsinden fiyatı görülebilir. Sipariş defteri verilerini büyütmek, görsel temsili, yani alım satım duvarlarını getirir. İşlemler yürütüldükçe ve yenileri oluşturuldukça, duvarların kendisi de bu değişen koşulları yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak değişir.
