Rango Promedio Verdadero (Indicador ATR): Qué significa y cómo usarlo

Puntos Claves

El Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad que utilizan diariamente los operadores de activos financieros, incluidas las criptomonedas.

Los comerciantes de criptomonedas utilizan ATR para determinar la volatilidad de un token. El indicador mide la distancia promedio entre máximos y mínimos según una fórmula establecida.

ATR es útil para evaluar los puntos adecuados de entrada y salida del mercado, así como para establecer órdenes Stop-Loss para asegurar ganancias.

Algunas desventajas residen en su alcance de conocimiento relativamente limitado; ATR es simplemente una expresión de volatilidad, no de dirección del mercado, y sus lecturas no infieren un significado específico para el precio en su conjunto.

ATR fue desarrollado por primera vez por John Welles Wilder, Jr. a fines de la década de 1970 y originalmente estaba destinado al comercio de materias primas, pero desde entonces se ha vuelto omnipresente. Lo mismo ocurre con otros indicadores creados por Wilder, entre ellos el enormemente popular Índice de Fuerza Relativa (RSI).

Calcular el rango promedio verdadero (ATR)

El ATR es una herramienta comercial de uso común y, como tal, TabTrader lo calcula automáticamente.

Sin embargo, es importante comprender sus partes constituyentes para poder utilizar las lecturas generadas de manera efectiva. Es posible que un valor ATR único no contenga información valiosa para un comerciante que no comprende qué "rango" representa.

El ATR se calcula a partir del True Range, que se basa en tres valores: máximo de hoy – mínimo de hoy; máximo de hoy – cierre de ayer; cierre de ayer, mínimo de hoy.

El resultado más grande corresponde al True Range, que luego se calcula para un conjunto de velas para compilar el período ATR. Normalmente, esto se establece en 14.

El uso de estos tres cálculos permite a los operadores tener en cuenta cualquier "brecha" en el mercado, cuando hay una diferencia entre el cierre de una vela y la apertura de otra. Esto se observa más comúnmente en los mercados financieros tradicionales, ya que tienen días completos sin actividad comercial alguna. Los criptomercados, por el contrario, están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero todavía aparecen brechas de manera rutinaria en derivados como los futuros de Bitcoin.

Fórmula del Average True Range (ATR) 

Utilizando el proceso anterior, la fórmula de ATR se expresa de la siguiente manera.

Para el rango verdadero:

Período actual máximo menos (-) período actual

Valor absoluto del máximo del período actual menos (-) el cierre del período anterior

Valor absoluto del mínimo del período actual menos (-) el cierre del período anterior

Rango Verdadero = Max [(Alto - Bajo), (Alto- Cierre Previo) o (Bajo- cierre previo)]

Cómo utilizar ATR en el comercio

El ATR, particularmente cuando se utiliza junto con otros indicadores de volatilidad, puede proporcionar información valiosa sobre la acción del precio de un activo y ayudar a delinear puntos de entrada y salida, incluidas posiciones adecuadas para órdenes Stop-Loss.

Los valores ATR aumentarán con el aumento de la volatilidad y disminuirán a medida que la volatilidad disminuya. Esto se puede observar fácilmente en un gráfico determinado, como en el caso del BTC/USD a continuación.

Las velas más grandes preceden a un aumento en el ATR y viceversa, dependiendo de la aparición de una vela determinada dentro del período retrospectivo. ATR muestra el par actuando dentro de un rango en expansión y/o decreciente.

En este gráfico diario del BTC/USD, una gran vela descendente aumenta significativamente la lectura del ATR gracias a que proporciona un gran valor de rango verdadero dentro del período retrospectivo del ATR.

Esta vela se convierte en un evento único, y las velas posteriores muestran una volatilidad reducida.

Una vez que la vela volátil inicial sale del período retroactivo, el ATR comienza a caer. El precio está imprimiendo velas menos volátiles en este punto y, por lo tanto, el ATR continúa disminuyendo para reflejar el rango actual.

Limitaciones del ATR

ATR es fácil de comprender como indicador y sus señales son accesibles de un vistazo incluso para los operadores menos experimentados.

Los inconvenientes del indicador residen en esta misma simplicidad: el ATR no ofrece una visión completa de la acción del precio de un activo y basar operaciones completas en él tiene el potencial de generar pérdidas.

Una limitación inmediata es el hecho de que el indicador no proporciona información sobre la dirección del precio; simplemente muestra hasta qué punto se ha movido el precio. Esto es importante cuando se opera con un activo que se encuentra con una fase correctiva o de consolidación que señala el final de una tendencia alcista o bajista más amplia.

Esto es un lugar común: ningún activo, ni siquiera las criptomonedas, durante un mercado alcista o bajista fuerte, sube o baja en línea recta hasta el infinito. 

Si al final de una tendencia alcista, por ejemplo, entra una fase de consolidación, el activo podría experimentar un movimiento correctivo a la baja, seguido de una acción lateral del precio antes de revertirse. Sin embargo, visto a través de la lente de ATR, esto podría dar una impresión falsa de lo que está sucediendo. Un operador puede ver que el ATR se expande en el movimiento correctivo inicial, ya que esto podría aumentar el rango verdadero. Sin embargo, el precio finalmente no logra seguir adelante con su tendencia alcista anterior.

En el gráfico a continuación, BTC/USD alcanza un máximo local cerca de $70,200 durante la vela del 25 de marzo. Luego el precio baja, pero el ATR sigue subiendo. En última instancia, el precio se mueve lateralmente a partir de ese momento, logrando solo dos máximos modestamente más altos. Luego, el propio ATR comienza a caer para reflejar la falta de volatilidad.

Analizar los valores ATR uno por uno puede aumentar la confusión. Un valor de rango único tiene poco significado sin contexto: conocimiento de la acción histórica del precio. El análisis ATR que abarca múltiples velas no está exento de este problema, ya que el conocimiento de los niveles significativos de soporte y resistencia de tiempos pasados es esencial para predecir entradas y salidas adecuadas.

¿Qué indicadores se pueden utilizar con ATR?

ATR no constituye una base integral para una estrategia comercial y sus señales pueden dar rápidamente al operador una impresión equivocada de las condiciones del mercado.

Como tal, es una práctica común utilizar ATR como parte de un enfoque de múltiples indicadores, donde los operadores prueban las señales que cada uno da comparando los datos de los demás.

Esto no sólo es válido para estrategias que aprovechan las señales ATR; Es estándar observar la acción del precio desde varios ángulos, y hacerlo es especialmente importante en el caso de las criptomonedas gracias a la mayor volatilidad que a menudo experimentan los tokens.

Usando ATR con el SAR Parabólico

Un par de indicadores comerciales clásico para los comerciantes de criptomonedas es la combinación del ATR con el Parabolic SAR.

Parabolic SAR presenta un conjunto de puntos que acompañan al precio tanto hacia arriba como hacia abajo, y sirven como señales útiles para realizar órdenes Stop-Loss..

Juntos, ATR y Parabolic SAR pueden proporcionar información confiable sobre dónde se pueden realizar dichas órdenes con el máximo efecto..

TabTrader tiene un artículo de la Academia dedicado al SAR Parabólico y cómo operar con él, que está disponible aquí.

Usando ATR con el oscilador estocástico

El oscilador estocástico es otro indicador comercial que puede ayudar a contextualizar la acción del precio cuando se usa junto con ATR.

Las señales del oscilador estocástico giran en torno a comparar un precio de cierre determinado con su rango de precios durante un período retrospectivo determinado.

Al hacerlo, crea pistas sobre cuándo el precio está experimentando condiciones de "sobrecompra" o "sobreventa", independientemente de cuál sea realmente el precio de cierre bajo evaluación.

Uso de ATR con el índice de fuerza relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa (RSI) es una de las bases del comercio de criptomonedas e incluso comparte a su fundador, John Welles Wilder Jr., con ATR.

RSI proporciona contexto a las condiciones del mercado a un precio determinado. Básicamente, identifica si el precio está "sobrecomprado" o "sobrevendido" utilizando una escala del 1 al 100. Los operadores buscan que el RSI cruce el punto medio clave desde arriba o desde abajo, lo que puede indicar una oportunidad de entrada o salida, respectivamente.

Aprovechar estas señales puede ofrecer una confirmación importante de los datos ATR y, de manera crucial, agrega información sobre la dirección de la tendencia. 

Como uno de nuestros indicadores más populares, TabTrader Academy tiene una guía completa sobre el RSI y cómo usarlo que se puede encontrar aquí.

Ideas Finales

El indicador Average True Range (ATR) es una herramienta comúnmente utilizada en el análisis técnico tradicional y criptográfico para medir la volatilidad del mercado durante un período específico.

Como criterio de volatilidad, ATR proporciona a los operadores información sobre el nivel de volatilidad de los precios en el mercado, ayudándoles a ajustar sus estrategias comerciales en consecuencia. Puede ayudar aún más a confirmar la tendencia, ya que los valores más altos son más indicativos de un mercado con fuerte tendencia.

Al observar las entradas y salidas del mercado, los operadores pueden aprovechar el ATR como parte de la gestión de riesgos: sus señales se pueden utilizar para establecer órdenes Stop-Loss y evitar pérdidas innecesarias en una operación determinada. No obstante, el uso de ATR conlleva sus advertencias, algunas de las cuales son comunes a los indicadores comerciales básicos en general.

Los valores ATR, especialmente cuando se toman uno a la vez, no proporcionan ninguna idea sobre la dirección de la tendencia, ni ofrecen un análisis objetivo de la importancia del rango en sí más allá de "superior" o "inferior".

Los datos ATR se pueden mejorar un poco suavizando sus valores o utilizando promedios móviles, lo que puede ayudar a eliminar señales poco confiables o "ruido" del gráfico.

A pesar de esto, TabTrader recomienda utilizar ATR sólo junto con otros indicadores para obtener una impresión confiable de la acción del precio de un activo.

Opere usando ATR en TabTrader

Ya sea principiante, comerciante intradía o gurú de las criptomonedas, TabTrader tiene el poder de revolucionar sus operaciones.

Nuestra plataforma comercial todo en uno pone cientos de instrumentos comerciales, miles de tokens y los exchanges más grandes del mundo en la palma de su mano, ya sea en casa o mientras viaja.

La aplicación TabTrader ya está disponible para iOS, Android y Web, lo que significa que siempre existe una forma fácil y cómoda de acceder a su cartera, modificar su estrategia y ejecutar operaciones.

ATR es sólo una de las funciones integradas que vienen de serie con TabTrader. Para descubrirlos todos y obtener las respuestas a sus preguntas más candentes sobre criptografía y comercio, consulte la gran cantidad de conocimientos en la academia TabTrader .

Actualizamos constantemente nuestros productos con posibilidades nuevas y emocionantes. Siga el Blog de TabTrader para asegurarse de no perderse nunca las últimas noticias, anuncios y actualizaciones.

Preguntas Frecuentes

¿Qué te dice el rango verdadero promedio?

El Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad para la acción del precio de un activo. Muestra una volatilidad creciente o decreciente en relación con el período retroactivo dado, que normalmente es de 14 períodos. Los datos ATR pueden influir en la evaluación del mercado al planificar una entrada o salida, y pueden ayudar a los operadores a identificar niveles de Stop-Loss adecuados.

¿Cuál es la mejor configuración de ATR?

De forma predeterminada, el ATR tiene un período retrospectivo de 14 velas en TabTrader. Cambiar esto hará que el indicador sea más (período retrospectivo más pequeño) o menos sensible (período retrospectivo más largo). Los datos ATR también se pueden suavizar con promedios móviles para eliminar el "ruido" resultante de breves períodos de volatilidad.

¿Cómo funciona ATR en criptografía?

El ATR se puede aplicar a las criptomonedas de la misma manera que a cualquier otro activo financiero. Es importante apreciar la naturaleza inherentemente volátil de muchos tokens criptográficos y, por lo tanto, siempre realizar una prueba retrospectiva de las señales ATR utilizando el indicador junto con otros, por ejemplo, el SAR parabólico o el oscilador estocástico.