Ortalama Gerçek Aralık (ATR): Ne Anlama Gelir ve Nasıl Kullanır

Önemli Hususlar

Ortalama Gerçek Aralık (ATR), kripto para işlemleri de dahil olmak üzere finansal varlıklarda işlemciler tarafından günlük olarak kullanılan bir oynaklık göstergesidir.

Kripto işlemcileri, bir tokenin oynaklığını belirlemek için ATR'yi kullanır. Gösterge, ayarlanmış bir formüle göre en yüksek ve en düşük değerler arasındaki ortalama mesafeyi ölçer.

ATR, uygun piyasa giriş ve çıkış noktalarını değerlendirirken ve ayrıca kârı kilitlemek için Zararı Durdur emirleri belirlerken kullanışlıdır.

Bazı dezavantajları nispeten dar içgörü kapsamına dayanmaktadır; ATR, piyasa yönünün değil, yalnızca oynaklığın bir ifadesidir ve ATR tarafından sağlanan okumalar, bir bütün olarak fiyat için belirli bir anlam çıkarmaz.

ATR ilk olarak 1970'lerin sonlarında John Welles Wilder, Jr. tarafından geliştirildi ve başlangıçta emtia ticareti için tasarlandı ancak o zamandan beri farklı finansal alanlarda kendine yer buldu. Aynı şey, Wilder tarafından yaratılan diğer göstergeler için de geçerlidir, bunların arasında son derece popüler olan Göreceli Güç Endeksi (RSI) de vardır.

Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) Hesaplanması

ATR, yaygın olarak kullanılan bir işlem aracıdır ve bu nedenle TabTrader tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Bununla birlikte, oluşturulan okumaları etkili bir şekilde kullanmak için temel bileşenlerini anlamak önemlidir. Tek bir ATR değeri, hangi "aralığı" temsil ettiğini anlamayan bir işlemci için değerli bilgiler içermeyebilir.

ATR, üç değere dayanan Gerçek Aralıktan hesaplanır: bugünün en yüksek seviyesi — bugünün en düşük seviyesi; bugünün en yüksek seviyesi — dünün kapanış seviyesi; dünün kapanış seviyesi — bugünün en düşük seviyesi.

En büyük sonuç, daha sonra ATR dönemini derlemek için bir dizi mum için hesaplanan Gerçek Aralığa karşılık gelir. Normalde, bu 14 olarak ayarlanır.

Bu üç hesaplamayı kullanmak, yatırımcıların piyasadaki herhangi bir "boşluğu" hesaba katmalarına olanak tanır. Yani bir mumun kapanışı ile diğerinin açılışı arasında bir fark olması. Bu, geleneksel finans piyasalarında daha yaygın olarak görülür çünkü bunların hiçbir işlem faaliyeti olmayan tam günleri vardır. Buna karşın kripto piyasaları 7/24 açıktır ancak Bitcoin vadeli işlemleri gibi türevlerde hala rutin olarak boşluklar görülmektedir.

Ortalama Gerçek Aralığın (ATR) Formülü

Yukarıdaki işlem kullanılarak, ATR formülü aşağıdaki gibi ifade edilir.

Gerçek Aralık için:

Mevcut dönemin en yüksek seviyesi eksi (-) mevcut dönem

Mevcut dönemin en yüksek seviyesi eksi (-) önceki dönem kapanış seviyesi

Mevcut dönemin en düşük mutlak değeri eksi (-) önceki dönem kapanış seviyesi

Gerçek Aralık = maks[(yüksek seviye - düşük seviye), (yüksek seviye - önceki kapanış seviyesi) veya (düşük seviye - önceki kapanış seviyesi)]

ATR işlemlerde nasıl kullanılır

ATR, özellikle diğer oynaklık göstergeleriyle birlikte kullanıldığında, bir varlığın fiyat hareketi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve Zararı Durdur emirleri için uygun pozisyonlar da dahil olmak üzere giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

ATR değerleri, artan oynaklık ile artacak ve oynaklık azaldıkça azalacaktır. Bu, aşağıdaki BTC/USD gibi belirli bir grafikte kolayca gözlemlenebilir.

Daha büyük mumlar, ATR'deki bir artıştan önce gelir ve bunun tersi, belirli bir mumun geriye bakış süresi içindeki görünümüne bağlı olarak da geçerlidir. ATR, çiftin genişleyen ve/veya azalan bir aralıkta hareket ettiğini gösteriyor.

BTC/USD paritesinin günlük grafiğinde, aşağı yönlü büyük bir mum, ATR geriye bakış süresi içinde büyük bir Gerçek Aralık değeri sağlaması sayesinde ATR okumasını önemli ölçüde artırıyor.

Bu mum tek seferlik bir olay haline gelir ve sonraki mumlar düşük oynaklık gösterir.

İlk oynak mum geriye bakış süresinden çıktığında, ATR düşmeye başlar. Fiyat bu noktada daha az değişken mumlar basıyor ve bu nedenle ATR mevcut aralığı yansıtmak için düşmeye devam ediyor.

ATR'nin Sınırlamaları

ATR'nin bir gösterge olarak anlaşılması kolaydır ve daha az deneyimli işlemciler bile sinyallerine bir bakışta erişilebilir.

Göstergenin dezavantajları bu basitlikte yatmaktadır: ATR, bir varlığın fiyat hareketinin kapsamlı bir görünümünü sunmaz ve tüm işlemleri buna dayandırmak kayıplara neden olma potansiyeline sahiptir.

Hemen göze çarpan bir sınırlama, göstergenin fiyat yönü hakkında bilgi vermemesidir. Bunun yerine, sadece fiyatın ne kadar hareket ettiğini gösterir.  Bu, daha geniş bir yükseliş veya düşüş trendinin sonunu işaret eden düzeltici veya konsolidasyon aşamasıyla karşılaşan bir varlıkla işlem yaparken önemlidir.

Bu ortak noktadır: hiçbir varlık, hatta güçlü bir boğa veya ayı piyasası sırasında kripto bile, sonsuza kadar düz bir çizgide yukarı veya aşağı gitmez. 

Örneğin bir yükseliş trendinin sonunda bir konsolidasyon aşamasına girilirse, varlık düzeltici bir düşüş hareketi görebilir ve ardından tersine dönmeden önce yatay fiyat hareketi gerçekleşebilir. Bununla birlikte, ATR'nin merceğinden bakıldığında, bu durum neler olup bittiğine dair yanlış bir izlenim verebilir. Bir işlemci, ATR'nin ilk düzeltici harekette genişlediğini görebilir çünkü bu Gerçek Aralığı artırabilir. Ancak fiyat, nihayetinde önceki yükseliş trendini takip etmekte ve sürdürmekte başarısız oluyor.

Aşağıdaki grafikte BTC/USD paritesi, 25 Mart mumunda 70.200 dolar civarında yerel bir zirve yapıyor. Fiyat daha sonra düşüyor ancak ATR yükselmeye devam ediyor. Nihayetinde, fiyat o andan itibaren yatay bir şekilde gidiyor ve yalnızca mütevazı iki zirve görüyor. ATR'nin kendisi ise daha sonra oynaklık eksikliğini yansıtmak için düşmeye başlıyor.

ATR değerlerini teker teker analiz etmek kafa karışıklığına neden olabilir. Tek bir aralık değeri, bağlam yani tarihsel fiyat hareketi bilgisi olmadan çok az anlam taşır. Birden fazla mumu kapsayan ATR analizi bu konudan muaf değildir çünkü uygun giriş ve çıkış anlarını tahmin ederken geçmiş zamanlardan önemli destek ve direnç seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir.

ATR ile Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

ATR, bir işlem stratejisi için hepsi bir arada bir temel oluşturmaz ve sinyalleri, bir işlemciye piyasa koşulları hakkında yanlış izlenim verebilir.

Bu nedenle, ATR'yi, tüccarların diğerlerinden gelen verileri karşılaştırarak her birinin verdiği sinyalleri test ettiği çok göstergeli bir yaklaşımın parçası olarak kullanmak yaygın bir uygulamadır.

Bu sadece ATR sinyallerinden yararlanan stratejiler için geçerli değildir; Fiyat hareketine çeşitli açılardan bakmak standarttır ve tokenlerin sıklıkla yaşadığı artan oynaklık sayesinde bunu yapmak özellikle kriptoda önemlidir.

ATR'yi Parabolik SAR ile Birlikte Kullanma

Kripto işlemcileri için klasik bir işlem göstergesi eşleştirmesi, ATR'nin Parabolik SAR ile birleşimidir.

Parabolik SAR, fiyatı hem yukarı hem de aşağı yönde takip eden ve Zararı Durdur emirleri vermek için yararlı ipuçları olarak hizmet eden bir dizi noktaya sahiptir.

ATR ve Parabolik SAR birlikte kullanıldığında, bu tür emirlerin maksimum etkiyle nereye verilebileceği konusunda güvenilir bilgi sağlayabilir.

TabTrader, Parabolik SAR ve onunla nasıl işlem yapılacağı hakkında buradan ulaşabileceğiniz özel bir Akademi makalesine sahiptir.

ATR'yi Stokastik Osilatör ile Birlikte Kullanma

Stokastik Osilatör, ATR ile birlikte kullanıldığında fiyat hareketini bağlamsallaştırmaya yardımcı olabilecek başka bir işlem göstergesidir.

Stokastik Osilatör sinyalleri, belirli bir kapanış fiyatını belirli bir geriye bakış süresi boyunca fiyat aralığıyla karşılaştırma etrafında döner.

Bunu yaparken, değerlendirilen belirli kapanış fiyatının gerçekte ne olduğuna bakılmaksızın, fiyatın ne zaman "aşırı alım" veya "aşırı satım" koşulları yaşadığına dair ipuçları yaratır.

ATR'yi Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile Birlikte Kullanma

Göreceli Güç Endeksi (RSI), kripto işlemlerinin temellerinden biridir ve hatta ATR ile aynı kuruyucuyu (John Welles Wilder Jr.) paylaşır.

RSI, belirli bir fiyat noktasındaki piyasa koşullarına bağlam sağlar. Esasen 1-100 ölçeği kullanarak fiyatın "aşırı alım" durumunda mı yoksa "aşırı satım" durumunda mı olduğunu belirler. İşlemciler, RSI'nin sırasıyla bir giriş veya çıkış fırsatına işaret edebilecek kilit orta noktayı yukarıdan veya aşağıdan geçtiği durumu ararlar.

Bu sinyallerden yararlanmak, ATR verilerinin önemli bir onayını sunabilir ve trend yönü hakkında önemli bilgiler sağlar. 

TabTrader Academy, en popüler göstergelerimizden biri olan bu göstergenin nasıl kullanılacağı hakkında buradan erişilebilecek eksiksiz bir rehbere sahiptir.

Sözün Özü

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesi, belirli bir süre boyunca piyasa oynaklığını ölçmek için kripto ve geleneksel teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

Bir oynaklık ölçütü olarak ATR, yatırımcılara piyasadaki fiyat oynaklığı seviyesi hakkında fikir vererek işlem stratejilerini buna göre ayarlamalarına yardımcı olur. Daha yüksek değerler, güçlü bir trend olan bir piyasanın daha güçlü bir göstergesi olarak, trend onayına daha fazla yardımcı olabilir.

İşlemciler piyasa giriş ve çıkışlarını izlerken, risk yönetiminin bir parçası olarak ATR'den yararlanabilir; sinyalleri Zararı Durdur emirleri belirlemek ve belirli bir işlemde gereksiz kayıpları önlemek için kullanılabilir. Bununla birlikte, ATR'yi kullanmak, bazıları daha geniş anlamda temel işlem göstergelerinde ortak olan uyarılarıyla birlikte gelir.

ATR değerleri, özellikle birer birer alındığında, trend yönü hakkında herhangi bir fikir vermez ve aralığın kendisinin "daha yüksek" veya "daha düşük" dışında önemine dair objektif bir analiz sunmaz.

ATR verileri, değerleri yumuşatılarak veya hareketli ortalamalar kullanılarak bir şekilde iyileştirilebilir, bu da güvenilmez sinyallerin veya "gürültünün" grafikten kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Buna rağmen TabTrader, bir varlığın fiyat hareketi hakkında güvenilir bir izlenim elde etmek için ATR'yi yalnızca diğer göstergelerle birlikte kullanmanızı önerir.

TabTrader'da ATR kullanarak işlem yapın

İster yeni başlayan, ister günlük işlemci veya kripto gurusu olun... TabTader işlemlerinizde devrim yaratma gücüne sahip.

Hepsi bir arada işlem terminalimiz, ister evde ister hareket halindeyken yüzlerce işlem aracını, binlerce tokeni ve dünyanın en büyük borsalarını avucunuzun içine getirir.

TabTrader uygulaması iOS, Android ve Web için mevcuttur, yani portföyünüze erişmenin, stratejinizi değiştirmenin ve işlem yapmanın her zaman kolay ve kullanışlı bir yolu vardır.

ATR, TabTrader ile standart olarak gelen entegre özelliklerden sadece bir tanesidir. Hepsini keşfetmek ve kripto işlemleriyle ilgili en çok merak ettiğiniz soruların yanıtlarını almak için TabTrader Academy'de yer alan bilgi hazinesine göz atın.

Ürünlerimizi sürekli olarak yeni ve heyecan verici özelliklerle güncelliyoruz. En son haberleri, duyuruları ve yükseltmeleri asla kaçırmadığınızdan emin olmak için TabTrader Blog'u takip edin.

SSS

Ortalama Gerçek Aralık size ne anlatır?

Ortalama Gerçek Aralık (ATR), bir varlığın fiyat hareketi için bir oynaklık göstergesidir. Normalde 14 dönem olan belirli geriye bakış süresine göre artan veya azalan oynaklığı gösterir. ATR verileri, bir giriş veya çıkış noktası planlarken piyasa değerlendirmesini hesaba katabilir ve yatırımcıların uygun Zararı Durdur seviyelerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

En iyi ATR ayarı nedir?

Varsayılan olarak, ATR'nin TabTrader'da 14 mumluk bir geriye bakış süresi vardır. Bunu değiştirmek, göstergeyi daha fazla (daha kısa geriye bakış süresi) veya daha az (daha uzun geriye bakış süresi) hassas hale getirecektir. ATR verileri, kısa süreli oynaklıklardan kaynaklanan "gürültüyü" ortadan kaldırmak için hareketli ortalamalarla da birlikte kullanılabilir.

ATR kriptoda nasıl çalışır?

ATR, kriptoya diğer finansal varlıklarla aynı şekilde uygulanabilir. Birçok kripto tokeninin doğası gereği oynak doğasının farkında olmak ve bu nedenle göstergeyi Parabolik SAR veya Stokastik Osilatör gibi diğer göstergelerle birlikte kullanarak ATR sinyallerini her zaman geriye dönük test etmek önemlidir.