Cómo utilizar la convergencia/divergencia de la media móvil (MACD)
Puntos claves
El indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD) es una herramienta popular utilizada en el análisis técnico para identificar posibles cambios de tendencia y impulso en los precios de los activos financieros.
Desarrollado por Gerald Appel a finales de la década de 1970, el MACD se ha convertido desde entonces en un elemento básico para los comerciantes y analistas en varios mercados, incluidos acciones, divisas, materias primas y criptomonedas.
Además de la información sobre tendencias e impulso, el indicador ofrece a los operadores información sobre las condiciones de sobrecompra o sobreventa del mercado y también funciona como una forma de respaldo que puede usarse para confirmar un movimiento de precio determinado.
Al usarlo, los operadores buscan cruces de las líneas de tendencia que constituyen el MACD como señales comerciales clave.
MACD: Descripción general
En esencia, la convergencia/divergencia de media móvil (MACD) rastrea la interacción entre dos medias móviles exponenciales (EMA). Es a partir de estos que se generan sus señales.
En un gráfico MACD, se ven dos líneas de tendencia, pero no son simplemente EMA. Más bien, en TabTrader, MACD presenta la línea MACD y la línea de señal.
El indicador funciona siguiendo cómo estas dos líneas de tendencia se relacionan entre sí a medida que se mueve el precio. Además de estos, se proporciona un histograma para mostrar la distancia relativa entre una línea de tendencia y otra.
De forma predeterminada, la línea MACD es de color azul y la línea de señal es roja en los gráficos de TabTrader, pero esto, al igual que otros parámetros del indicador, se puede personalizar libremente.
No obstante, la forma en que el indicador genera señales sigue siendo la misma independientemente de los parámetros utilizados: los cruces son clave y pueden revelar importantes cambios de tendencia tanto en períodos de tiempo más largos como más cortos.
En resumen, cuando la EMA de 12 períodos de un activo está por encima de su EMA de 26 períodos, la línea MACD será positiva. Esto sugiere que la reciente acción del precio es comparativamente fuerte. Lo contrario también es cierto: un valor de línea MACD negativo sugiere una tendencia bajista, con una acción del precio reciente más baja que antes en el período retrospectivo.
En aras de la claridad, los EMA no se muestran en el gráfico del indicador, pero se pueden agregar manualmente al gráfico de precios para confirmar su relación con los valores MACD.
¿Cómo se calcula la línea MACD?
El primer componente clave del indicador MACD, la línea MACD, se formó a partir de dos medias móviles exponenciales (EMA).
Las EMA se diferencian de las medias móviles simples (SMA) en que están ponderadas para dar más influencia a los datos de precios más recientes. Por lo tanto, rastrean el precio de manera más receptiva que las SMA.
Para derivar la línea MACD, el valor de la EMA de 26 períodos se resta de la EMA equivalente de 12 períodos.
Esto se hace para cada período y el resultado se traza como una línea. En TabTrader, los parámetros se pueden ajustar libremente para cambiar el color y la apariencia general de la línea MACD, así como los EMA utilizados para calcularla si es necesario.
Línea de convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos
Para obtener más información sobre EMA y SMA, consulte la guía dedicada de la academia TabTrader aquí.
¿Cómo se calcula la línea de señal?
La línea MACD forma una de las dos líneas de tendencia visibles en un gráfico MACD. La segunda se conoce como línea de señal y se deriva de la línea MACD.
Una vez que se traza la línea MACD, la línea de señal se puede calcular como una media móvil exponencial (EMA) de 9 períodos de la línea MACD. Nuevamente, este parámetro se puede editar en TabTrader.
Cuando se utilizan parámetros estándar, la línea MACD y la línea de señal permanecerán bastante cercanas entre sí, incluso teniendo en cuenta períodos de volatilidad rápida.
Línea de señal = EMA de 9 períodos de la línea MACD
Histograma del MACD
En TabTrader, el indicador MACD cuenta con un tercer elemento además de sus dos líneas de tendencia: el histograma MACD.
Básicamente, esta característica rastrea la interacción entre la línea MACD y la línea de señal, lo que permite a los observadores saber qué tan lejos están entre sí y si tienen tendencias separadas o más cercanas.
Por tanto, se puede decir que el histograma es un "indicador de un indicador", ya que se basa en datos MACD existentes derivados de dos líneas de tendencia.
El histograma MACD proporciona información útil por sí solo. Los cruces de líneas de tendencia MACD forman señales clave para los operadores, y el histograma ayuda a predecirlas, así como a monitorear cambios de tendencia más amplios.
¿Qué te dice el histograma MACD?
El histograma MACD mide principalmente la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.
Al hacerlo, también identifica las mismas cosas que el propio indicador: convergencias y divergencias en el precio, así como cruces de las dos líneas de tendencia.
El análisis de los datos del histograma puede ayudar a un operador a predecir con anticipación cuándo podría ocurrir un cruce de la línea de tendencia. Las barras del histograma también se pueden analizar en busca de divergencias propias en comparación con las líneas de tendencia MACD, que a su vez pueden pronosticar un cambio de tendencia en el precio.
El siguiente cuadro ofrece uno de esos ejemplos de divergencia del histograma MACD. Aquí, el histograma muestra la brecha entre la línea MACD y la línea de señal que alcanzó un máximo más bajo durante el 1 de abril, mientras que las líneas de tendencia mismas están alcanzando mínimos más bajos.
En última instancia, esto impide un rebote a corto plazo dentro de una tendencia bajista general que, sin embargo, continúa más adelante.
Gráfico BTC/USD con divergencia del histograma MACD en TabTrader Web
El ejemplo anterior constituye lo que comúnmente se conoce como “divergencia inclinada”: el mínimo más alto en las barras del histograma no se pronuncia. Por el contrario, las clásicas divergencias alcistas o bajistas pueden parecer mucho más obvias.
Estas divergencias inclinadas menos profundas son, por regla general, señales menos confiables cuando se trata de predecir cruces duraderos y, por lo tanto, cambios de tendencia duraderos.
Ejemplos de estrategias MACD
Gracias a su naturaleza compuesta, hay varias formas en que se puede utilizar MACD como parte de una estrategia de comercio de criptoactivos.
Hoja de referencia que muestra formas de utilizar MACD: línea de señal, cruce de línea central y divergencia para señales alcistas y bajistas
Como ocurre con cualquier indicador básico, el MACD no se utiliza como método independiente para negociar un activo determinado, sino más bien junto con otros indicadores que pueden ayudar a reforzar la confiabilidad de una señal determinada.
Algunas de las implementaciones MACD más populares se analizan a continuación.
Estrategia de Cruces
La línea MACD y la línea de señal forman el punto central del indicador MACD y, cuando se cruzan, generan sus señales comerciales "clásicas".
Aquí, los operadores buscan la línea MACD que cruza la línea de señal (la EMA de 9 períodos de la línea MACD) como señal para ingresar al mercado. Este fenómeno refleja que la acción del precio más reciente es comparativamente alcista, con la implicación de que debería producirse una mayor subida.
The reverse constitutes an opportunity to go short an asset — the signal line crossing back under the MACD line reflects weaker price action which may end up being a full-fledged downtrend.
There is not a great deal of certainty in crossover signals. As shown in the chart below, a crossover comes after the key price event that generates it, and it is thus a lagging trading signal.
Gráfico BTC/USD con datos MACD en TabTrader Web
Puede que esto no importe en los mercados de fuerte tendencia que se encuentran con frecuencia en las criptomonedas, pero una acción del precio menos volátil puede llevar a frecuentes cruces superficiales que solo duran un pequeño número de períodos. Operar con estas puede ser difícil o incluso arriesgado gracias a la naturaleza retardada de las señales cruzadas: cuando aparece una, es posible que el precio ya esté en camino de cancelarla.
Estrategia de cruce de línea cero
Otro cruce que suelen emplear los traders se centra en la línea MACD y la línea de señal que cruzan el valor 0.
Aquí, las implicaciones son claras: cruzar 0 desde abajo indica el inicio de una nueva tendencia alcista, mientras que cruzarlo desde arriba sugiere lo contrario.
Los cruces por cero tardan en materializarse después de un evento de precio y, por lo tanto, los operadores pueden perder una parte del movimiento mientras los esperan. A pesar de esto, las señales de línea cero pueden ser indicadores confiables de un cambio de tendencia con poder de permanencia una vez que se imprimen. Sin embargo, al igual que ocurre con los cruces de líneas de tendencia, los mercados que están estrechamente delimitados por un rango pueden producir frecuentes señales falsas.
Mejora del MACD con otros indicadores
Un rasgo común a muchos de los indicadores de comercio de cifrado más populares es su capacidad de combinarse para mejorar las señales comerciales.
Esto no es simplemente una adición opcional a una estrategia determinada; Basar las entradas o salidas del mercado en un solo indicador es muy arriesgado.
MACD y RSI
Teniendo esto en cuenta, TabTrader recomienda utilizar MACD junto con indicadores complementarios para brindar una visión más completa de las tendencias del mercado y evitar ser víctima de señales falsas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es una contraparte clásica del MACD. En uso desde la década de 1970, este indicador de impulso ofrece información sobre la fuerza de una determinada tendencia alcista o bajista.
Cuando el MACD muestra un comienzo de tendencia alcista, por ejemplo a través de un cruce de línea cero, el RSI puede informar al operador sobre la probable sostenibilidad de esa tendencia.
En el gráfico a continuación, BTC/USD produce un cruce MACD en la vela del 17 de junio. A esto le sigue un cruce de línea cero el 20 de junio, y una entrada aquí aseguraría la mayor parte del posterior aumento de precios.
Sin embargo, el uso del RSI también proporciona una señal de entrada más temprana. El RSI cruza la marca central de 50 el 19 de junio y continúa aumentando, consolidando la convicción sobre la fuerza de la naciente tendencia alcista.
Gráfico BTC/USD con datos MACD y RSI en TabTrader Web
RSI es otro de los indicadores más utilizados de TabTrader, y puede encontrar una guía completa en la academia TabTrader.
MACD y el oscilador estocástico
Otra poderoso compañero de MACD es el Oscilador Estocástico.
Al igual que el RSI, este indicador ofrece una imagen del grado de sobrecompra o sobreventa de un activo a un precio determinado.
Aquí, los operadores también buscan que se produzcan cruces dobles: uno en el oscilador estocástico seguido de otro en el MACD, que idealmente ocurren en rápida sucesión.
La estrategia de doble cruce ofrece a los operadores tranquilidad en comparación con confiar únicamente en los cruces MACD: una tendencia alcista se puede confirmar con mayor confianza, lo que permite una entrada infalible. Los cruces dobles también brindan más certeza a los cambios de tendencia.
Limitaciones del MACD
MACD no constituye una base de estrategia comercial completa en sí misma.
Como indicador, no se adapta a todas las formas de entorno comercial y aplicarlo libremente sin realizar una prueba retrospectiva de sus señales puede llevar a una mala interpretación del mercado y a ejecutar operaciones con pérdidas.
Un punto de obstáculo clave para el MACD son los mercados laterales o sin tendencia. Aquí, los cruces pueden ocurrir con frecuencia y su naturaleza rezagada puede conducir a entradas en el mercado que no producen retornos antes de que la señal se invalide. Esto es lo que se conoce como latigazo.
Los operadores pueden recibir señales contradictorias de compra y venta en rápida sucesión, lo que resulta en pérdidas u oportunidades perdidas. Dependiendo de la operación en juego, las pérdidas durante dicha acción lateral del precio pueden terminar siendo sustanciales, especialmente cuando se trata de apalancamiento.
Si los operadores optan por modificar su configuración, el MACD también puede producir demasiadas señales comerciales "ruidosas" o, por el contrario, muy pocas, lo que nuevamente resulta en posibles oportunidades perdidas de entrada o salida.
Conclusión
La convergencia/divergencia de media móvil (MACD) es uno de los indicadores comerciales más populares que se utilizan en todo el mundo de las criptomonedas y más allá.
Tanto para los operadores principiantes como para los profesionales, el indicador ofrece señales comerciales clave y procesables para las entradas y salidas del mercado, y se combina extremadamente bien con otras métricas ampliamente utilizadas.
MACD informa a los observadores sobre la fortaleza y dirección del mercado y también puede anticipar cambios en la trayectoria de la tendencia. Su uso junto con otros indicadores, más comúnmente el Índice de Fuerza Relativa (RSI), refuerza la impresión que da de un mercado y evita señales falsas.
Sin embargo, no se recomienda utilizar MACD por sí solo. El indicador no puede proporcionar una imagen global de la acción del precio y su aplicación aleatoria puede dar lugar a operaciones erróneas que generarán pérdidas de dinero.
Es más adecuado para mercados volátiles o de fuerte tendencia; aquellos que carecen de volatilidad o tienen tendencia lateral proporcionan un terreno fértil para señales MACD falsas.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué es MACD y cómo se utiliza?
MACD es un indicador de impulso que se puede aplicar tanto a las criptomonedas como a los activos financieros tradicionales. Muestra la relación entre dos promedios móviles y destaca cuándo la acción reciente del precio es comparativamente fuerte o débil. El espacio fluctuante entre las dos medias móviles es lo que le da nombre al indicador.
¿El MACD es alcista o bajista?
MACD genera señales para cambios de tendencia y puede aplicarse por igual tanto a tendencias alcistas como bajistas. El indicador puede producir múltiples cruces, cada uno de los cuales constituye su propia señal comercial.
¿Cuál es la mejor configuración MACD para criptomonedas?
Las criptomonedas son notoriamente volátiles a veces, y alterar los parámetros del indicador puede agregar más confusión a la ya errática acción del precio. Por lo tanto, TabTrader recomienda utilizar inicialmente los parámetros MACD predeterminados tal como se aplican en la aplicación; cambiarlos puede resultar en demasiadas señales de mala calidad o en oportunidades perdidas.
¿Cuál es la mejor estrategia MACD?
La eficacia del MACD dentro de una estrategia comercial depende de la configuración específica del mercado, pero en general, es aconsejable aprovechar las señales del MACD en combinación con las de otros indicadores. Depender únicamente de las señales de un único indicador puede generar una impresión falsa de la acción del precio y operaciones con pérdidas. El índice de fuerza relativa (RSI) es un socio común del MACD, ya que ayuda a determinar la fuerza de una tendencia o su posible cambio de tendencia.
