Como usar a convergência/divergência da média móvel (MACD)

Pontos chaves

O MACD (Moving Average Converge Divergence) é uma ferramenta bem famosa na análise técnica para detectar possíveis tendências e mudanças de momentum nos preços dos ativos financeiros.

Criado por Gerald Appel no final dos anos 1970, o MACD tornou-se essencial para traders e analistas em diversos mercados, como ações, forex, commodities e criptomoedas.

Além de indicar tendências e momentum, ele também fornece informações sobre condições de mercado sobrecomprado ou sobrevendido, e pode confirmar movimentos de preços.

Os traders costumam buscar por cruzamentos das linhas de tendência do MACD como sinais principais para suas negociações.

Visão Geral

Em resumo, o MACD acompanha a relação entre duas médias móveis exponenciais (EMAs). São as EMA's que geram os sinais do indicador.

Em um gráfico MACD, você verá duas linhas de tendência, mas elas não são simplesmente EMA's. No TabTrader, o MACD inclui a linha MACD e a linha de sinal.

O indicador funciona ao analisar como essas duas linhas de tendência se movem em relação uma à outra conforme o preço se move. Além disso, um histograma é usado para mostrar a diferença entre as duas linhas.

Por padrão, a linha MACD é azul e a linha de sinal é vermelha nos gráficos no TabTrader, Caso desejar como outros parâmetros do indicador, essas cores podem ser facilmente customizadas.

A maneira como o indicador gera sinais permanece constante, não importa quais parâmetros são usados - os cruzamentos são cruciais e podem indicar mudanças significativas nas tendências, tanto em períodos de tempo mais curtos quanto mais longos.

Resumindo, quando a EMA de 12 períodos está acima da EMA de 26 períodos, a linha MACD é positiva. Isso indica uma força relativa na ação recente do preço. Da mesma forma, quando a linha MACD é negativa, sugere uma tendência de baixa, com a ação recente do preço mais baixa do que no início do período analisado.

Para uma melhor compreensão, as EMA's não são mostradas no gráfico do indicador, da mesma formar você pode adicioná-las manualmente ao gráfico de preços para confirmar sua relação com os valores do MACD.

Como a linha MACD é calculada?

O primeiro componente essencial do indicador MACD é a linha MACD, que é formada por duas médias móveis exponenciais (EMAs).

As EMAs diferem das médias móveis simples (SMAs) porque são ponderadas para dar mais importância aos dados de preços mais recentes. Isso significa que elas respondem mais rapidamente às mudanças de preço do que as SMAs.

Para calcular a linha MACD, subtraímos o valor da EMA de 26 períodos da EMA de 12 períodos equivalente. Isso é feito para cada período, e o resultado é plotado como uma linha no gráfico. No TabTrader, você pode ajustar os parâmetros livremente para mudar a cor e a aparência da linha MACD, bem como as EMAs usadas para calculá-la, se desejar.

Linha de média móvel de convergência/divergência (MACD) = EMA de 12 períodos - EMA de 26 períodos

Ficou curioso e quer saber mais sobre EMA's e SMA's, consulte o guia mais aprofundado na TabTrader Academy aqui.

Como a linha sinal é calculada?

A linha MACD forma uma das duas linhas de tendência visíveis em um gráfico MACD. A segunda é chamada de linha de sinal e é derivada da linha MACD.

Após traçar a linha MACD, a linha de sinal é calculada como uma média móvel exponencial (EMA) de 9 períodos da própria linha MACD. No TabTrader, você pode ajustar este parâmetro conforme necessário.

Com os parâmetros padrão, a linha MACD e a linha de sinal geralmente permanecem próximas uma da outra, mesmo em períodos de volatilidade.

Linha de sinal = EMA de 9 períodos da linha MACD

MACD e seu Histograma

No TabTrader, o indicador MACD apresenta um terceiro componente além das duas linhas de tendência: o histograma MACD.

Esse recurso monitora a relação entre a linha MACD e a linha de sinal, indicando se estão se distanciando ou se aproximando.

Podemos considerar o histograma como um "indicador do indicador", pois é baseado nos dados do MACD derivados das duas linhas de tendência.

O histograma MACD fornece informações valiosas por si só. Os cruzamentos das linhas de tendência MACD são sinais importantes para os traders, e o histograma ajuda a antecipá-los e a monitorar mudanças de tendência mais amplas.

O que o histograma MACD apresenta?

O histograma MACD tem como principal função medir a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.

Essa medida ajuda a identificar convergências e divergências de preço, assim como os cruzamentos das duas linhas de tendência.

Ao analisar os dados do histograma, os traders podem antecipar quando ocorrerá um cruzamento das linhas de tendência. As barras do histograma também podem ser examinadas em relação às próprias linhas de tendência MACD, o que pode indicar uma mudança na tendência de preço.

Por exemplo, podemos observar uma divergência no histograma MACD no gráfico, onde o histograma mostra uma diferença entre a linha MACD e a linha de sinal atingindo um mínimo mais alto, enquanto as próprias linhas de tendência estão atingindo mínimos mais baixos.

Essa divergência pode sugerir uma possível interrupção na tendência de queda atual, embora a tendência geral de baixa continue posteriormente.

O exemplo acima ilustra o que comumente chamamos de "divergência inclinada" - onde o mínimo mais alto nas barras do histograma não é tão pronunciado. Por outro lado, as divergências clássicas de alta ou baixa podem parecer muito mais evidentes.

Geralmente, essas divergências inclinadas e mais sutis são sinais menos confiáveis ao tentar prever cruzamentos duradouros e, consequentemente, mudanças de tendência mais significativas.

Exemplos de estratégias MACD

Devido à sua composição complexa, o MACD pode ser utilizado de várias maneiras como parte de uma estratégia de negociação de criptomoedas.

Veja o quadro abaixo:

Como acontece com qualquer indicador básico, o MACD não é empregado como um método isolado para negociar um ativo específico, mas sim em conjunto com outros indicadores que podem fortalecer a confiabilidade de um sinal específico.

Aqui, discutiremos algumas das implementações do MACD mais populares.

Estratégia Cruzada

A linha MACD e a linha de sinal são cruciais no indicador MACD e, quando se cruzam, geram os sinais de negociação clássicos.

Os traders buscam a linha MACD cruzando a linha de sinal (que é a EMA de 9 períodos da linha MACD) como um sinal para entrar no mercado. Isso sugere uma ação recente dos preços otimista, indicando uma possível subida adicional.

Por outro lado, o inverso indica uma oportunidade para operar vendido em um ativo - quando a linha de sinal cruza abaixo da linha MACD, refletindo uma ação de preço mais fraca e uma possível tendência de baixa.

No entanto, os sinais de cruzamento não são totalmente confiáveis. Como mostrado no gráfico abaixo, um cruzamento ocorre após o principal evento de preço que o gera, o que o torna um sinal de negociação atrasado.

Em mercados com tendências fortes, comuns na criptografia, isso pode não ser um problema. No entanto, em ações de preço menos voláteis, os cruzamentos superficiais podem ocorrer com frequência e durar apenas alguns períodos. Negociá-los pode ser desafiador ou arriscado devido à natureza atrasada dos sinais cruzados - quando um sinal aparece, o preço pode já estar se movendo para anulá-lo.

Estratégia de cruzamento da linha zero

Outro cruzamento comumente empregado pelos traders concentra-se na linha MACD e na linha de sinal cruzando o valor 0.

Aqui, as implicações são claras: cruzar 0 de baixo indica o início de uma nova tendência de alta, enquanto cruzar de cima sugere o oposto.

Os cruzamentos zero levam tempo para se materializar após um evento de preço e, portanto, os traders podem perder uma parte do movimento enquanto esperam por eles. Apesar disso, os sinais de linha zero podem ser indicadores confiáveis ​​de uma mudança de tendência com poder de permanência depois de impressos. Tal como acontece com os cruzamentos das linhas de tendência, no entanto, os mercados que estão fortemente limitados podem produzir sinais falsos frequentes.

Aprimorando o MACD com outros indicadores

Uma característica comum a muitos dos indicadores de negociação criptográfica mais populares é a capacidade de combinar esses indicadores para melhorar os sinais de negociação.

Isso não é apenas uma opção adicional em uma estratégia; confiar apenas em um único indicador para tomar decisões de entrada ou saída do mercado é altamente arriscado.

MACD e RSI

Com isso em mente, a TabTrader sugere o uso do MACD juntamente com indicadores complementares para obter uma visão mais abrangente das tendências do mercado e evitar sinais falsos.

Um complemento clássico ao MACD é o Índice de Força Relativa (RSI). Utilizado desde a década de 1970, esse indicador de momentum oferece insights sobre a força de uma tendência de alta ou baixa.

Por exemplo, quando o MACD indica o início de uma tendência de alta, como um cruzamento da linha zero, o RSI pode confirmar a sustentabilidade dessa tendência.

No gráfico abaixo, o par BTC/USD apresenta um cruzamento MACD na vela de 17 de junho, seguido por um cruzamento da linha zero em 20 de junho. Uma entrada nesse ponto capturaria a maior parte do movimento de alta subsequente.

No entanto, o uso do RSI também proporcionaria um sinal de entrada mais precoce. O RSI cruza a marca central de 50 em 19 de junho e continua a subir, reforçando a convicção sobre a força da tendência de alta em desenvolvimento.

O RSI é outro dos indicadores mais utilizados do TabTrader, e um guia completo sobre ele pode ser encontrado na TabTrader Academy.

MACD e Stochastic Oscillator

Outro parceiro poderoso do MACD é o Stochastic Oscillator. 

Assim como o RSI, o Stochastic Oscillator oferece uma visão sobre a condição de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo a um determinado preço.

Nesse caso, os traders também buscam por cruzamentos duplos - primeiro no Stochastic Oscillator e depois no MACD, preferencialmente ocorrendo em rápida sucessão.

A estratégia de cruzamento duplo proporciona maior confiança aos traders em comparação com depender apenas dos cruzamentos do MACD - uma tendência de alta pode ser confirmada com mais segurança, permitindo uma entrada mais precisa. Além disso, os cruzamentos duplos oferecem mais confiança para identificar reversões de tendência.

Limitações do MACD

O MACD não deve ser utilizado como a base exclusiva de uma estratégia de negociação. Como indicador, ele não se adequa a todos os tipos de ambiente de mercado, e utilizá-lo sem testar previamente seus sinais pode levar a interpretações equivocadas do mercado e execução de operações deficitárias.

Um dos principais desafios para o MACD são os mercados laterais ou sem tendência. Nesses casos, os cruzamentos podem ocorrer com frequência, e sua natureza atrasada pode resultar em entradas no mercado que não geram retornos antes que o sinal seja invalidado, conhecido como "serra elétrica".

Os traders podem receber sinais conflitantes de compra e venda em rápida sucessão, o que pode resultar em perdas ou oportunidades perdidas. Especialmente quando há alavancagem envolvida, as perdas durante períodos de ação lateral de preços podem ser substanciais.

Além disso, se os traders optarem por alterar as configurações do MACD, ele pode gerar muitos sinais de negociação "ruidosos" ou, ao contrário, poucos sinais, este último resultando novamente em possíveis oportunidades perdidas de entrada ou saída.

Conclusão

A Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) é um dos indicadores de negociação mais populares, amplamente utilizado na criptografia e em outros mercados.

Tanto para traders iniciantes quanto para profissionais, o MACD oferece sinais de negociação importantes para entradas e saídas do mercado e se combina bem com outras métricas amplamente utilizadas.

O MACD fornece informações sobre a força e direção do mercado, além de poder antecipar mudanças na tendência. Usá-lo em conjunto com outros indicadores, como o Índice de Força Relativa (RSI), ajuda a confirmar a impressão do mercado e evita sinais falsos.

No entanto, usar apenas o MACD não é recomendado. O indicador não oferece uma visão completa da ação do preço e sua aplicação aleatória pode resultar em negociações incorretas e prejuízos financeiros.

O MACD é mais adequado para mercados voláteis ou com tendências fortes. Em mercados com baixa volatilidade ou tendências laterais, há uma maior probabilidade de ocorrerem falsos sinais do MACD.

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FAQ

O que é o MACD e como usá-lo?

O MACD é um indicador de momentum aplicável tanto a ativos criptográficos quanto a ativos financeiros tradicionais. Ele mostra a relação entre duas médias móveis e destaca quando a ação recente dos preços é comparativamente forte ou fraca. O espaço flutuante entre as duas médias móveis é o que dá nome ao indicador.

O MACD é otimista ou baixista?

O MACD gera sinais para reversões de tendências e pode ser igualmente aplicado tanto a tendências de alta quanto a tendências de baixa. O indicador pode produzir múltiplos cruzamentos, cada um dos quais constitui seu próprio sinal de negociação.

Qual é a melhor configuração MACD para criptografia?

A criptografia pode ser notoriamente volátil, e alterar os parâmetros dos indicadores pode adicionar ainda mais confusão à já errática ação dos preços. Portanto, a TabTrader recomenda inicialmente usar os parâmetros MACD padrão aplicados no aplicativo - alterá-los pode resultar em muitos sinais de baixa qualidade ou oportunidades perdidas.

Qual é a melhor estratégia MACD?

A eficácia do MACD dentro de uma estratégia de negociação depende da configuração específica do mercado, mas, em geral, é aconselhável aproveitar os sinais MACD em combinação com os de outros indicadores. Depender apenas dos sinais de um único indicador pode levar a uma falsa impressão da ação de preços e negociações deficitárias. O Índice de Força Relativa (RSI) é um parceiro comum do MACD, pois ajuda a determinar a força de uma tendência ou potencial reversão de tendência.