O que é o Índice de Força Relativa (RSI)

Desvendando o Indicador de Índice de Força Relativa (RSI) no Universo das Criptomoedas

O Índice de Força Relativa (IFR) ou em inglês Relative Strength Index (RSI) é uma valiosa ferramenta de negociação financeira usada para avaliar a força de um ativo em relação ao seu preço atual.

Seja nos mercados de criptomoedas ou nos tradicionais, o IFR fornece insights cruciais sobre as tendências de preço, além de indicar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Embora não seja infalível, o IFR destaca-se como uma ferramenta útil para traders iniciantes, graças aos seus sinais de fácil interpretação e faixas claramente definidas

Índice de Força Relativa (RSI)?

O Índice de Força Relativa, comumente conhecido como IFR, desempenha um papel crucial ao informar aos traders sobre a condição de sobrecompra ou sobrevenda de um ativo no cenário atual. Além disso, ele sinaliza a força de uma tendência de alta ou baixa, fornecendo insights valiosos sobre possíveis movimentos futuros.

Atuando como um oscilador de momentum, o IFR estabelece faixas de interesse com limites claros, agindo como um guia para a ação à medida que o preço interage com esses limites.

A confiabilidade dos sinais do IFR aumenta com a disponibilidade de um extenso histórico de dados de preço, proporcionando uma base sólida para análises mais precisas e informadas.

RSI nas Criptomoedas

Criptomoedas, como Bitcoin e altcoins, são tão propícias à análise do IFR quanto qualquer outro ativo.

Nesse cenário, o indicador desempenha um papel crucial na navegação por condições de mercado conhecidas por sua volatilidade. Vale ressaltar que, como regra geral, quanto mais tempo uma criptomoeda existe, mais confiáveis tendem a ser os sinais de sobrecompra e sobrevenda do IFR, proporcionando informações mais sólidas sobre a tendência.

Ao realizar a análise do IFR em prazos mais longos, como no caso do Bitcoin, por exemplo, é provável que os sinais sejam mais claros em comparação com uma análise semelhante em uma altcoin recém-lançada com apenas um ano de circulação ou menos.

O IFR, sendo flexível, é uma ferramenta valiosa tanto para traders iniciantes quanto para experientes no mercado de criptomoedas, destacando-se como uma ferramenta versátil independente do intervalo de tempo considerado.

Calculando RSI

Como um oscilador de momentum, o Índice de Força Relativa (IFR) opera em uma escala de 0 a 100, onde uma linha de tendência flutuante. Dentro dessa escala, a faixa entre 30 e 70 serve como limites relativos.

O cálculo do RSI envolve a determinação do ganho médio e da perda média ao longo de um período de observação especificado. Embora os parâmetros do IFR sejam ajustáveis (conforme detalhado abaixo), a configuração padrão para a janela de observação é geralmente de 14 períodos.

Indice de força (RSI):

RSI = 100 – [100 / (1 + (média de alteração de preço ascendente / média de alteração de preço descendente)]

Na prática, não há necessidade de cálculo manual do IFR, pois a métrica é uma das mais populares entre os day traders e está entre as mais frequentemente utilizadas no aplicativo TabTrader.

Para que serve o RSI nas criptomoedas?

Os traders de Bitcoin e altcoins fazem amplo uso do RSI ao analisar as condições de mercado, especialmente quando as tendências de alta ou baixa entram em cena, a fim de compreender a ação de preços volátil.

O uso em prazos curtos e longos pode mostrar a saúde de uma tendência específica, assim como as condições de sobrecompra e sobrevenda. A divergência do RSI em relação à trajetória de preços é um fenômeno chave a ser observado.

A faixa de 70-30

A estratégia mais comum e talvez a mais fundamental para negociar nos mercados de criptomoedas usando o RSI envolve duas linhas horizontais.

Essas linhas são definidas em 30 e 70 na escala do RSI, e quando o preço as atravessa, são gerados sinais.

Uma leitura do RSI abaixo de 30 sugere que um ativo está entrando em território 'sobrevendido'. O oposto também é verdadeiro – cruzar 30 é interpretado como o início de uma nova onda de interesse de compra.

A marca de 70 é complementar, mas com os sinais invertidos – um movimento ascendente do preço sugere condições 'sobrecompradas', enquanto uma cruz para baixo pode significar uma venda em uma nova tendência de baixa.

Usando essas duas linhas, os traders buscam uma travessia convincente de 30 para cima para entrar em uma posição longa e uma travessia convincente de 70 para baixo para entrar em uma posição curta.

Embora essa estratégia pareça simples, ela oferece poucas garantias confiáveis de que a trajetória do RSI proporcionará continuação, e a trajetória de preço junto com ela. Após atravessar 30 para cima, por exemplo, o preço pode facilmente reverter e cancelar a viabilidade de uma posição longa. Ele poderia então reverter novamente ou cruzar a marca de 30, criando condições de negociação arriscadas.

Travessia da Linha Central

Com a faixa de 70 a 30, um sinal mais refinado pode ajudar a remover a incerteza das travessias nos extremos.

Isso envolve uma leitura de 50, também conhecida como a linha central. Quando o preço se move através de 50 para cima ou para baixo — conhecido como uma travessia da linha central — isso adiciona convicção a uma respectiva tendência de alta ou de baixa.

Traders que buscam uma entrada menos arriscada ou que procuram pegar a fase de uma tendência com o ímpeto mais claro, portanto, buscam uma travessia da linha central como confirmação para entrar em uma posição longa ou curta.

Interpretação do RSI

Assim como qualquer oscilador de momentum, o RSI apresenta fenômenos próprios que podem ser analisados para determinar ação de preço futura.

Divergências, quebras e falhas de linhas de tendência, assim como tentativas frustradas dessas, são todas visíveis nos gráficos de RSI, oferecendo insights valiosos sobre potenciais movimentos de preços.

Divergências RSI

Sem dúvida, um dos eventos mais observados pelos traders de criptomoedas é o que é conhecido como 'divergências' entre o RSI e o próprio preço.

Essas divergências ocorrem durante períodos em que o RSI está se movendo em uma direção, mas o preço está se movendo em outra.

Como exemplo, o RSI pode estar exibindo uma série de máximas mais baixas enquanto o preço está subindo — isso é conhecido como uma divergência bearish (baixista). Neste caso, o RSI está sinalizando que a tendência de alta está perdendo força e pode reverter dada a falta de suporte em tais níveis anteriormente.

O fenômeno oposto — RSI subindo contra ação de preço sem entusiasmo — é uma divergência bullish (otimista). Pode ocorrer uma continuação de alta aqui, já que o preço não está refletindo o nível de convicção de mercado conforme sinalizado pelo comportamento do RSI.

No exemplo acima, BTC/USD forma uma máxima mais alta em intervalos de tempo de 1 hora, enquanto o RSI forma uma máxima mais baixa — uma divergência bearish. Isso antecede uma quebra no força de alta para o preço.

Falhas nas ocilações

Dentro do mecanismo de divergência estão os sinais iniciais de uma iminente quebra de tendência. Conhecido como: falha de oscilação, o RSI começa a formar máximas mais baixas enquanto o preço busca máximas mais altas — o início de uma divergência que alguns traders podem optar por aproveitar para uma entrada curta.

Um sinal importante é a primeira máxima do RSI estar acima de 70 e a segunda abaixo.

O mesmo pode ser visível no início de uma divergência bullish, à medida que o RSI começa a subir enquanto o preço fica estagnado ou forma mínimas mais baixas para depois reverter.

No exemplo abaixo, o BTC/USD está caminhando para o que se revela ser uma alta macro, enquanto o RSI começa a formar uma divergência bearish antecipadamente.

Sua primeira máxima está em 78, após o que reverte para formar uma mínima local de 52. Depois disso, rebounda, mas atinge apenas 67 antes de reverter para baixo. Uma vez que passa por 52, conhecido como o ponto de falha, o sinal de venda está presente.

O preço se comporta de maneira diferente - na primeira máxima do RSI, atinge $67,000, mas na segunda máxima abaixo de 70, atinge $69,000.

Abaixo está um exemplo de uma falha de oscilação no início de uma divergência bullish do RSI - a mínima de vários anos do Bitcoin no final do mercado baixista de 2022.

Aqui, uma oscilação baixa do RSI - que crucialmente corta abaixo do nível de "sobrevenda" de 30 - salta para 37 antes de estabelecer uma segunda oscilação baixa em 31. Somente depois disso ultrapassa o ponto de falha de 37 novamente para continuar mais alto.

Quebras da linha de tendência

Outro exemplo de divergência bullish no Índice de Força Relativa (IFR) com um padrão de falha de oscilação pode ser observado no gráfico abaixo. Aqui, o IFR forma uma oscilação alta acima do nível de sobrecompra de 70, recua e depois não consegue atingir a alta anterior antes de subir novamente. Essa falha na oscilação sinaliza potencial força na tendência de alta, fornecendo aos traders insights para possíveis entradas longas.

RSI Limitações

Apesar de sua abordagem acessível, o RSI está longe de ser uma ferramenta infalível para negociação em qualquer ambiente de mercado.

Ao observar um gráfico RSI ao longo do tempo para um ativo específico, fica evidente que o indicador não está isento de sinais falsos, especialmente em torno dos níveis cruciais de 70 e 30.

O RSI pode atravessar os níveis de interesse e até mesmo explorar uma nova faixa antes de se reverter abruptamente. Essa volatilidade pode levar a decisões precipitadas por parte dos traders, resultando em consequências desfavoráveis quando o mercado não segue a tendência sugerida pelo RSI.

Em termos gerais, o indicador pode ser desafiador de confiar em mercados com tendências definidas. Em um mercado em alta do Bitcoin, por exemplo, o RSI pode rapidamente entrar em território 'sobrecomprado' acima de 70, indicando uma possível reversão de tendência. Contudo, na prática, o RSI frequentemente permanece acima de 70 por períodos prolongados durante fases altistas estendidas.

Os traders podem minimizar a chance de serem 'enganados' por sinais falsos ao combinar o RSI com outros indicadores ao analisar mercados com tendências. Um exemplo destacado é o Ichimoku Cloud, um indicador abrangente que fornece insights confiáveis sobre ação de preço futuro. O Ichimoku exige a presença de várias características no gráfico para confirmar uma tendência forte, oferecendo melhores chances de sucesso na entrada. Para aprender mais sobre o Ichimoku e como integrá-lo às estratégias, confira o artigo dedicado da TabTrader Academy

Conclusão

RSI é um dos indicadores mais populares em uso tanto entre traders iniciantes quanto profissionais de criptomoedas, e por um bom motivo.

O indicador oferece sinais fáceis de ler em um gráfico que permite compreender rapidamente o estado geral de um ativo. Apenas uma pesquisa moderada é necessária para começar a usar a funcionalidade básica do RSI e compreender seus componentes.

O RSI também pode ser personalizado indefinidamente para se adequar a estratégias de negociação de nicho ou para aumentar ou diminuir o período de lookback no qual seus dados se baseiam.

As vulnerabilidades do indicador residem principalmente em sinais falsos. Estas tornam-se particularmente comuns em mercados que registam uma forte tendência ascendente ou descendente, e os traders podem facilmente perder nestas circunstâncias se agirem apenas com base nos movimentos do RSI. A utilização de uma combinação de ferramentas, por exemplo RSI juntamente com a Nuvem Ichimoku, pode ajudar a mitigar este problema.

TabTrader apresenta o RSI como um de seus indicadores essenciais de negociação de criptografia, disponível como padrão para todos os usuários.

Na verdade, o terminal TabTrader oferece centenas de indicadores para uso nas maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo — tudo em um só lugar, seja em casa ou em trânsito. Com aplicativos para iOS, Android e Web, existe uma solução para cada trader. Para experimentar o aplicativo TabTrader, baixe-o aqui e revolucione suas negociações.

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Ps. Para uma visão mais informal do universo das criptomoedas, confira o blog TabTrader, que apresenta guias mais rápidos de entender sobre fundamentos criptográficos.

E se você tiver alguma dúvida sobre o funcionamento do nosso produto ou sobre indicadores e RSI em particular, você pode sempre consultar o artigo especial em nossa Central de Ajuda.

FAQ

O que é RSI em criptografia?

RSI significa índice de força relativa (IFR) – uma ferramenta de negociação popular em uso regular nos mercados financeiros tradicionais e nas criptomoedas. O RSI é um oscilador de impulso que procura fornecer sinais de entrada e saída com base na extensão em que um determinado ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.

O que é negociação RSI?

Os negociadores de criptomoedas podem aproveitar os sinais RSI como parte de sua estratégia geral. O indicador é simples de ler e o status quo básico de um ativo pode ser facilmente obtido a partir de uma olhada rápida em um gráfico RSI.

Qual é a melhor configuração de RSI para usar em criptomoedas? Rsi é um indicador de negociação altamente personalizável, mas geralmente é usado com a janela de lookback “padrão” de 14 períodos. O uso básico envolve observar a interação com três níveis: 30, 50 e 70, mas os traders geralmente implementam níveis diferentes com base em suas preferências.

Qual é a estratégia RSI 70-30?

Uma maneira de usar o RSI em criptografia é concentrar-se em como a linha de tendência interage com os níveis “sobrecompra” 70 e “sobrevenda” 30, respectivamente. Embora não seja suficientemente confiável para formar uma estratégia de negociação em si, isto aproveita os principais sinais que o RSI contém.

O RSI alto é de alta ou de baixa?

Tecnicamente, uma leitura do RSI superior a 70 implica que um ativo está começando a ficar sobrecomprado e uma reversão de tendência deve ocorrer. Na prática, porém — por exemplo, durante mercados em alta de criptomoedas — o RSI pode permanecer em níveis elevados por longos períodos sem que o mercado abandone sua tendência de alta. O mesmo se aplica a condições de sobrevenda abaixo de 30.