Торговые индикаторы. Лучшие индикаторы для дневной торговли

Технические индикаторы помогают трейдерам анализировать движение цены на актив и определять возможности для заключения сделки. Здесь вы узнаете, что такое торговые индикаторы и как их можно использовать в торговой стратегии.

Как работают торговые индикаторы

Торговый индикатор - это математическая функция, которая использует такие параметры как историческая цена, объём и открытый интерес, чтобы предугадать движение цены. Обычно они выглядят как линии на графиках поверх линии цены, что помогает определить тренд и ключевые точки на рынке.

Торговые индикаторы - ключевая часть технического анализа. Наряду с инструментами по управлению торговыми рисками они помогают трейдерам получить прибыль при колебаниях цены на актив.

Самые популярные торговые индикаторы

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)

SMA - технический индикатор, который позволяет определить тренд. SMA сглаживает кривую, обозначающую движение цены, вычисляя среднее арифметическое на выбранном отрезке графика. Этот индикатор фильтрует лишние краткосрочные колебания цены и позволяет трейдерам получить более чёткую картинку траектории движения цены на актив.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average EMA)

Как и остальные индикаторы этого типа, EMA показывает среднее движение цены на актив за выбранный период. EMA - это несколько усовершенствованная версия SMA, которая придаёт больше веса более поздним данным.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence MACD)

Этот торговый индикатор используется, чтобы определить изменения в динамике рыночного тренда. Он размещается как осциллятор в самом низу графика и показывает силу доминирующего тренда, а также может указать на возможный разворот.

MACD рассчитывается путём вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней из 12-периодной. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию (9-дневную EMA) и идёт вверх, это обычно предвещает бычий тренд, а если вниз - медвежий.

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи - метод в техническом анализе, позволяющий определить уровни поддержки и сопротивления.

Берутся две крайние точки на графике, а пространство между ними разделяется по ключевому коэффициенту Фибоначчи: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, и 100%. Горизонтальные линии, проведённые по этим точкам, указывают возможные уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Индикатор относительной силы - осциллирующий индикатор, который позволяет инвесторам получить важные сведения о динамике цены на актив и распознать перекупленность или перепроданность актива. RSI сравнивает масштабы недавних прибылей и убытков актива.

 Величина индикатора относительной силы рассчитывается по следующей формуле:

 где относительная сила (Relative Strength, RS) - это результат деления среднего значения прибыли на среднее значение убытков за определённый период времени. Результат выше 70 означает, что актив перекуплен, а показатель ниже 30 означает перепроданность.

Индекс среднего направления (Average Directional Index, ADX)

Этот индекс определяет силу тренда. ADX варьируется от 0 до 100, причём значения до 20 обычно обозначают слабость тренда, а более 50 - его силу.

ADX рассчитывается на основе скользящей средней ценового диапазона за определённый период времени. Индикатор среднего направления состоит из трёх линий - индикатора негативного направления движения цен (-DI), индикатора положительного направления (+DI) и собственно линии индикатора.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор позволяет предугадать возможные развороты цены с помощью сравнения текущей цены закрытия финансового инструмента и его же ценового диапазона за определённый период. Как и индикатор относительной силы, он показывает, насколько актив перекуплен или перепродан по школе от 0 до 100.

Значение выше 80 показывает, что торговый инструмент находится в зоне перекупленности, а ниже 20 - в зоне перепроданности.

Стохастический осциллятор размещает на графике две линии: %K” и “%D”. %K рассчитывается по следующей формуле:

где:

C - текущая цена закрытия;

Ln - самая низкая цена закрытия за n периодов;

Hn - самая высокая цена закрытия за n периодов.

 %D обычно определяется как 3-периодная средняя скользящая от %K.

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Этот индикатор статистически вычисляет волатильность на рынке. Он показывает расхождения между ценой на актив и её средним значением, и вычисляется как квадратный корень от разницы. С помощью стандартного отклонения трейдер может определить, насколько выбранные цены отличаются от средней стоимости актива.

Высокое стандартное отклонение указывает на высокую волатильность, а низкое - на относительно стабильный рынок.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Полосы Боллинджера - технический индикатор, который помогает трейдеру определить тренд и измерить волатильность цены актива. Этот индикатор состоит из трёх линий: простая скользящая средняя, нижняя полоса и верхняя полоса. Верхняя и нижняя полосы создаются за счёт добавления величины стандартного отклонения к скользящей средней и вычитания соответственно.

Ширина полос Боллинджера помогает определить волатильность актива. Более узкие полосы указывают на низкую волатильность, а более широкие - на высокую. А так как периоды высокой волатильности обычно следуют за периодами относительной стабильности, полосы Боллинджера можно использовать для предсказания тренда. В нормальных условиях цена почти всегда держится в пределах полос Боллинджера.

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку - технический индикатор, который охватывает уровни поддержки и сопротивления, динамику цены и направление тренда.

Облако Ишимоку состоит из пяти линий: Конверсионная линия (средняя за 9 периодов), Базовая линия (средняя за 26 периодов), Лидирующий отрезок A ((Базовая линия + Конверсионная линия)/2), Ведущий отрезок B (средняя за 52 периода) и Запаздывающий диапазон (цены закрытия за 26 периода до последней цены закрытия).

Объём

Торговый объём актива - это количество единиц актива, которые торгуются в определённый период. Индикаторы объёма используются, чтобы оценить важность движения рынка. Движение на рынке с высоким объёмом считается более достойным внимания, чем на рынке с низким объёмом.

Стратегия, основанная на торговых индикаторах

• Такая стратегия предполагает торговлю с опорой на технические индикаторы, с помощью которых трейдер может предсказать движение рынка и определить значимые для торгового инструмента точки.

• Торговая стратегия - это набор правил для покупки и продажи, целью которой является заключение прибыльных сделок. Стратегии, основанные на данных индикаторов, обычно создаются с использованием нескольких индикаторов и дают трейдерам возможность увидеть ситуацию на рынке под разными углами.

• Ни один торговый индикатор и ни одна стратегия не могут дать стопроцентной гарантии какого-либо определённого движения на рынке.

• Торговые стратегии, основанные на индикаторах, различаются в зависимости от целей трейдера и его склонности к риску.

Виды индикаторов

Индикаторы тренда

Индикаторы тренда помогают определить направление рыночного тренда. Среди самых известных можно назвать скользящие средние (простую и экспоненциальную), а также cхождение/расхождение скользящих средних (MACD) 

Индикаторы динамики рынка

Индикаторы динамики рынка определяют скорость движения цены на финансовый инструмент. Их используют для того, чтобы измерить силу тренда и предсказать его разворот. Индикатор относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор - примеры индикаторов динамики рынка.

Индикаторы волатильности

Индикаторы волатильности - это инструменты технического анализа, которые измеряют диапазон изменений цены за определённый период времени. Самыми популярными индикаторами волатильности являются полосы Боллинджера и стандартное отклонение.

Индикаторы объёма

Торговый объём - это общее количество единиц финансового актива, торгуемое за определённый период. Индикаторы объёма помогают измерить силу и направление тренда. Средневзвешенная цена (Volume-weighted average price VWAP) и средневзвешенная скользящая средняя (Volume-weighted moving average VWMA) используются для оценки объёма на рынке чаще всего.

FAQ по торговым индикаторам

Какие есть хорошие торговые индикаторы?

• Простая скользящая (SMA) - технический индикатор, который позволяет определить тренд. Это один из наиболее популярных технических индикаторов.

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) позволяет визуализировать среднюю цену на финансовый инструмент за определённый период времени. Это усовершенствованная версия SMA, в которой больше внимания уделено более свежим данным.

• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) - это осциллятор динамики цены. Наряду с определением трендов, MACD устанавливает динамику движения финансовых инструментов.

• Индикатор относительной силы (RSI) - это индикатор динамики актива, который сравнивает масштаб недавних прибылей и убытков.

На какие четыре типа разделяются индикаторы?

Индикаторы действительно делятся на четыре типа: индикаторы тренда, индикаторы динамики движения, индикаторы волатильности и индикаторы объёма.

Какой торговый индикатор самый популярный?

Самый популярный индикатор - простая скользящая (SMA).

Как читать MACD и RSI?

Когда линия MACD пересекает сигнальную линию (9-дневную EMA) и идёт вверх, это обычно предвещает бычий тренд, а если вниз - начало медвежьего тренда.

Величина RSI выше 70 указывает на то, что актив может быть в зоне перекупленности, а ниже 30 - в зоне перепроданности.