Линии Боллинджера - инструмент графиков, который позволяет следить за волатильностью и движением цены на финансовые активы.
Линии Боллинджера - один из самых популярных индикаторов как для традиционных валют, так и для криптовалют; он помогает трейдерам выбрать время для входа на рынок и выхода из него, распознать долгосрочные и краткосрочные тренды.
Что такое Линии Боллинджера?
Линии Боллинджера - это математический индикатор для графиков, использующий стандартное отклонение для оценки волатильности актива.
Индикатор назван в честь аналитика Джона Боллинджера, который и разработал его в начале 80-х; как инструмент для торговли, Линии Боллинджера завоевали мировую славу и стали популярны и на крипто-рынках.
В Линиях Боллинджера в качестве средней точки используется 20-периодная скользящая средняя актива, вдоль которой обычно идут две линии стандартных отклонений, сверху и снизу. Линии получили своё имя именно благодаря этим трём линиям тренда.
Затем волатильность цены на актив анализируется на основе её поведения по отношению к Линиям, а те в процессе расширяются и сокращаются.
Помимо волатильности, Линии Боллинджера также очень помогают определять ценовые тренды, например, будет ли тренд продолжаться или разворачиваться. Они также позволяют трейдерам определить, в тренде ли актив, или укрепляется, или скоро произойдёт всплеск волатильности. На основе этой информации трейдеры могут сделать вывод и о потенциальных целевых ценах и так сформировать свою торговую стратегию.
Линии Боллинджера, волатильность и крипто
Линии Боллинджера наиболее известны как индикатор волатильности.
Линии используют 20-периодную простую скользящую актива и, по определению, верхняя и нижняя линии используют два стандартных отклонения, которые и составляют видимый результат - канал.
Эти параметры можно настроить. К примеру, если увеличить стандартное отклонение, цена будет реже выходить из зоны между линий. И напротив, если уменьшить его, линии будут ближе к цене, а та будет чаще выходить за пределы "нормальной" волатильности.
Проще говоря, трейдеры ищут периоды, во время которых цена ведёт себя не как обычно. Исходя из волатильности, более высокое стандартное отклонение показывает "более безопасные" сделки - выше вероятность, что актив перекуплен или перепродан, если цена пересекает нижнюю или верхнюю линии соответственно.
Это указывает на интересный факт о Линиях Боллинджера и волатильности. То, что цена пересекает верхнюю или нижнюю линию, отнюдь не даёт сигнала к покупке или продаже актива. Вернее было бы сказать, что, по сравнению с историческими нормами, в этот момент актив перекуплен или перепродан.
Так что открывать или закрывать ордера только на основании того, что цена пересекла одну из линий, - не самая надёжная стратегия. Это особенно важно для крипто-торговли, к примеру, Биткойном (BTC), Эфириумом (ETH) или другими альткойнами, которые славятся своей высокой волатильностью по сравнению с традиционными финансовыми активами.
При этом Линии Боллинджера - один из самых популярных индикаторов для торговли криптовалютами в TabTrader. Чтобы узнать больше, посмотрите нашу статью на эту тему.
Как использовать Линии Боллинджера в крипто-трейдинге
Так как крипто-активы в среднем более волатильны, Линии Боллинджера могут предоставить важную информацию об уровнях поддержки и сопротивления, а также указать возможные целевые цены.
Линии расширяются и сжимаются в зависимости от поведения цены, и таким образом указывают на так называемые "динамичные" уровни поддержки и сопротивления - постоянно движущиеся полы и потолки. Это позволяет трейдерам покупать и продавать на более прибыльных уровнях поддержки и сопротивления соответственно.
Рынки с низкой волатильностью
Даже криптовалюты, особенно более ликвидные активы вроде Биткойна, могут сталкиваться с длительными периодами очень низкой волатильности. В таком случае Линии Боллинджера всё ещё полезны, хотя волатильность и гораздо менее очевидна.
Линии просто станут у́же - они будут как бы "обнимать" 20-периодную простую скользящую, оставляя меньше пространства по обеим её сторонам. Так что уровни поддержки и сопротивления будут чётко отмечены стандартным отклонением, что можно использовать для торговли с низкими рисками.
Волатильные рынки или рынки в тренде
Что происходит, когда криптовалюта в восходящем или нисходящем тренде?
Часто случается так, что криптовалюты вроде Биткойна или Эфириума могут быстро вырваться и пройти вверх или вниз через несколько уровней, которые до этого даже не тестировались в течение долгого времени.
В таком случае Линии Боллинджера станут шире, чтобы подстроиться под более активное движение цены. Однако сам факт того, что цена коснулась верхней или нижней линии, отнюдь не значит, что нужно покупать или продавать.
Это происходит из-за того, что, как только цена касается одной из границ, она может спровоцировать расширение Линий Боллинджера, проходя всё новые уровни, что моментально подвергает трейдера риску.
В лучшем случае, сделка не выходит в плюс, а вот убыточная сделка, особенно с высоким кредитным плечом, может стоить трейдеру очень многого. Вы можете узнать больше о кредитном плече в этой статье TabTrader Academy.
Для снижения подобных рисков трейдеры могут использовать разные типы ордеров на биржах, к примеру, стоп-лосс и тейк-профит, и все они доступны в приложении TabTrader.
Лучшие торговые стратегии с Линиями Боллинджера
Линии Боллинджера могут дать трейдерам много информации, причём не только о волатильности.
Ниже вы найдёте два примера самых популярных торговых стратегий, основанных на Линиях Боллинджера, которые можно использовать как на крипто, так и на традиционных активах.
Стратегия перекупленности и перепроданности
В целом, это основная идея торговли с Линиями Боллинджера, описанная выше.
Когда цена на актив приближается к верхней или нижней линии, это даёт трейдеру сигнал о "перекупленности" и "перепроданности" соответственно. Так что трейдеры могут по желанию продавать актив или добавлять его к своим позициям.
Этот принцип работает лучше на боковых рынках во время низкой волатильности и узких Линий Боллинджера.
Тем временем на трендовых рынках такая стратегия - полагаться только на касание линийв надежде, что рынок в конце концов устаканится и вернётся к 20-периодной простой скользящей средней линии (так называемое возвращение к среднему), - гораздо более рискованна. В этом случае трейдерам необходимо учитывать и другие индикаторы, чтобы удостовериться, может ли определённая точка на графике цены служить как сигнал к покупке или продаже.
Стратегия сжатия
Стратегия сжатия Линий Боллинджера работает во время длительных периодов низкой волатильности и бокового движения цены.
Когда Линии сходятся друг к другу, обозначая уровни поддержки и сопротивления, среди участников рынка нарастает ожидание скорого всплеска или падения. И чем дольше Линии остаются вблизи от 20-периодной простой скользящей средней, тем вероятнее скорое резкое движение цены.
Так что трейдеры могут воспользоваться этими периодами затишья, понять, куда цена пойдёт дальше, и действовать соответственно.
Нарастание объёмов - ключевой элемент стратегии сжатия, ведь высокие объёмы поддерживают направление и длину тренда.
Выводы
Линии Боллинджера - очень полезный индикатор, позволяющий оценить волатильность актива, вне зависимости от того, насколько тот обычно волатилен. Это делает их отличным индикатором для крипто-трейдеров, но Линии Боллинджера могут указывать далеко не только на волатильность.
Трейдеры могут также использовать их, чтобы определить точки входа на рынок и выхода из него, а также долгосрочный тренд актива. Так что Линии Боллинджера могут формировать целые торговые стратегии.
Линии Боллинджера доступны в TabTrader как часть стандартного набора индикаторов для графиков. Просто скачайте приложение TabTrader, выберите тикер и добавьте Линии Боллинджера из списка индикаторов. Доступны как мобильная, так и десктоп-версии.
