Что такое кумулятивная дельта (индикатор CVD)?
Индикатор Cumulative Volume Delta (рус. Кумулятивная дельта объема) — способ измерения давления покупки и продажи актива с помощью дельты в средне- и долгосрочной перспективе. Он сравнивает объёмы покупок и продаж в разные периоды и даёт представление о поведении рынка на определённых точках цены.
Что такое Delta в крипто-трейдинге?
Чтобы понять принцип работы кумулятивной дельты нужно сперва разобраться с "обычной" дельтой. При обычной торговле деривативами дельта — это разница в траектории между ценами на базовый актив и на его опцион.
В крипто-трейдинге дельту используют как инструмент объёма, измеряя разницу между давлением покупки и продажи в выбранной ценовой точке. Например, свечной график отображает объёмы покупки и продажи для каждой свечи, будь то график на одну минуту или на месяц. Однако каждая свеча содержит данные об объёмах продажи и покупки актива. Дельта измеряет разницу между ними для каждой свечи.
Когда она колеблется около нуля, то дельта положительная, если давление покупателей больше давления продавцов, и отрицательная, если давление продавцов выше.
Мы выпустили отдельное руководство по Volume Delta: вы можете ознакомиться с ним, прежде чем опробовать этот относительно новый индикатор (его выпустили в конце прошлого года).
Что такое индикатор кумулятивной дельты?
Кумулятивная дельта — во многом продолжение дельты объёмов, но она включает более длительные периоды времени и даёт другие торговые сигналы.
Как и индикатор дельты объёма, индикатор кумулятивной дельты объёма (Cumulative Volume Delta, CVD) в TabTrader измеряет связь между давлением покупателей и продавцов, но при этом не фокусируется на одной конкретной свече (или другом элементе графика).
CVD скорее берёт относительные различия в поведении трейдеров за некий продолжительный период времени и объединяет их — отсюда и название "кумулятивная".
Получившийся в итоге анализ показывает, как участники рынка ведут себя в одной точке, когда цена снова оказывается на ней. Этот уровень может быть где угодно, но локальные максимумы и минимумы — удалённые точки на графике, называемые свинг-хай и свинг-лоу, — могут показать, как рынок относится к таким попыткам прорыва.
Но важнее то, что CVD выявляет тренды в покупке и продаже, которые могут следовать основному тренду актива или нет. Их называют дивергенциями CVD, и это очень популярный инструмент среди крипто-аналитиков.
Дивергенции CVD для криптовалют
Индикатор CVD показывает спрос (или его отсутствие) на актив по тому, какие долгосрочные тренды демонстрирует цена. Иногда эти тренды идут вразрез с основным трендом — объём продаж может доминировать, когда спот-цена растёт, и наоборот.
Эта информация помогает оценить представления участников рынка о направлении общего движения и учесть это при выборе времени сделок.
Такие сценарии и называются CVD-дивергенциями. Есть несколько классических паттернов индикатора CVD, которые могут указывать на дивергенцию от движения цены. На графике ниже показаны четыре дивергенции: два сценария «поглощения» и два — «исчерпания», относящиеся к покупке и продаже соответственно.
Дивергенции также помогают поправить текущую торговую стратегию или позицию. Например, в позиции на покупку BTC рост спот-цены при снижении CVD говорит о том, что основной тренд неустойчив и может развернуться.
Так же работает и обратное — снижение спотовой цены на фоне роста CVD значит, что понижение может быть ограничено и не закончится резким спадом ликвидации и дальнейшим обвалом.
Как использовать индикатор CVD на TabTrader
Индикатор CVD теперь доступен и в мобильной, и в веб-версии TabTrader.
CVD можно настроить для измерения дельты объёма от заданной точки до итогового пункта на разных временных рамках.
Индикатор использует следующую формулу:
Кумулятивная дельта объема (CVD) = n (сумма дельты за период, выбранный пользователем в настройках индикатора) = текущий n-1
Например, чтобы использовать CVD на часовом графике, нужно перейти в настройки индикатора и установить значение параметра на 24. Тогда CVD-индикатор будет измерять CVD за последние 23 часа плюс текущий час.
Получите от CVD максимум
Даже если дельта и кумулятивная дельта кажутся сложными, индикаторы TabTrader всё равно могут оказаться полезными. Вот три основных способа, как начинающие могут использовать CVD для улучшения своей стратегии и торговых результатов.
Выявление трендов
Просмотрите данные CVD за выбранный период времени. CVD будет либо в целом положительным (объём покупок будет превышать объём продаж), либо отрицательным (общий объём продаж будет выше объёма покупок). Независимо от поведения цены, CVD показывает либо рост, либо падение объёма, что влияет на настроение рынка: оно становится либо всё более бычьим, либо скорее медвежьим/амбивалентным.
Проверка поведения цены в определённых точках
Как и в примере выше, по мере своего роста вместе с ценой CVD укрепляет свою траекторию и даёт трейдерам больше уверенности в дальнейшем росте. Также верно и обратное (снижение цены и CVD, т. е. давление продаж становится всё более сильным). Сигналы CVD полезны, когда цена актива достигает максимума или минимума колебания или штурмует ключевую точку после долгого перерыва — здесь CVD покажет отношение к активу в этих ценовых точках.
Сигнал о развороте рынка
Как только цена достигает определённой точки, CVD может быстро измениться. Стоит отметить, что за этим может последовать разворот тренда — например, внезапное снижение CVD во время бычьего тренда может означать упадок сил покупателей и начало давления продаж. Позиция на покупку в таком случае сопряжена с повышенным риском. Точно так же CVD может показать смену настроений покупателей после нисходящего тренда или эпизода капитуляции.
Выводы
CVD набирает популярность среди крипто-аналитиков и трейдеров: так они измеряют тренды и анализируют настроения в различных точках с течением времени.
Данные CVD дают представление о долгосрочных рыночных тенденциях и о том, как они проявят себя в будущем. Так можно наблюдать за поведением рынка на максимумах и минимумах колебаний на протяжении длительных периодов. Дивергенции CVD добавляют детали к общей картине, показывая, когда поведение рынка отличается от поведения цены.
Важно: CVD лучше всего работает в паре с другими индикаторами, которые бы подтвердили заданный тренд — CVD крайне редко используют как самостоятельный критерий для анализа цены или тренда.
Индикатор CVD от TabTrader есть в новой версии для пользователей TabTrader, которая теперь доступна в нашем наборе продуктов для веб-версии, iOS и Android. Попробуйте CVD и многое другое: в https://app.tabtrader.com/приложении TabTrader можно торговать 20 000+ инструментами на 30+ крупнейших криптобиржах.
Вы новичок в торговле, но хотите узнать больше о биткойнах и криптовалютах, а также предложениях TabTrader? Начните своё путешествие в мир трейдинга с Академией TabTrader сегодня.
