Average Directional Movement Index

Индикатор Average Directional Movement Index (Индекс Среднего Направленного Движения) помогает определить силу тренда цены.

ADX является частью системы, целью которой является измерение силы как положительного, так и отрицательного движения цен с помощью индикаторов DMI+ и DMI-, а также самого ADX.

Расчеты ADX основаны на скользящей средней расширения ценового диапазона за определенный период времени. По умолчанию количество периодов установлено на 14 (этот параметр можно изменить на свое усмотрение в настройках индикатора).

ADX представлен в виде одной линии в диапазоне значений от 0 до 100 – абсолютных минимума и максимума соответственно. ADX ненаправленный индикатор; он отображает силу тренда вне зависимости от того, движется цена вверх или вниз.

ADX наглядно указывает, когда тренд набирает или утрачивает импульс. Серия верхних пиков ADX означает, что импульс тренда увеличивается. Серия нижних пиков ADX означает, что импульс тренда снижается.

Наблюдая за увеличением импульса тренда, у трейдера остается уверенность, что он останется в позиции и сможет выйти до того, как тренд развернется. Однако последовательность пиков ADX низкого уровня является сигналом для отслеживания цены и управления рисками.

Расчет

ADX представляет собой комбинацию индикаторов положительного движения направленности (+DI) и отрицательного движения направленности (-DI).
ADX сглаживает два индикатора с помощью сглаженной скользящей средней.

Расчет +DI и -DI включает в себя максимальную, минимальную и цену закрытия каждого периода.

Сначала рассчитываются движения направленности (+DM и -DM):

UpMove
(ДвижениеВверх = максимум текущего периода − максимум предыдущего периода)

DownMove
(ДвижениеВниз = минимум предыдущего периода − минимум текущего периода)

Если UpMove > DownMove И UpMove > 0, тогда +DM = UpMove, или +DM = 0 

Если DownMove > UpMove И DownMove > 0, тогда -DM = DownMove, или -DM = 0 

После назначения параметра количества периодов (по умолчанию значение = 14) +DI и -DI составляют:

+DI = 100*SMMA(+DI)/ATR(-DI) = 100*SMMA(-DI)/ATR.

Где:
SMMA(+DI/-DI) − сглаженная скользящая средняя значений +DI/-DI
ATR − средний истинный диапазон 

Сглаженное скользящее среднее рассчитывается по количеству выбранных периодов, а средний истинный диапазон представляет собой сглаженное среднее значение истинных диапазонов.

Тогда: ADX = 100*SMMA(+DI − -DI)/(+DI + -DI).