Directional Movement Index

Directional Movement Index (Индекс Направленного Движения) — это инструмент, используемый для определения тренда на активы: является ли ценовое действие плоским или волатильным.

DMI сравнивает исторические максимумы и минимумы, иллюстрируя их двумя линиями: линией положительного направленного движения (+DI) и линией отрицательного направленного движения (-DI). Дополнительная третья линия, называемая индексом среднего направленного движения (ADX), также может использоваться для измерения силы восходящего или нисходящего тренда.

Пересечения являются основными торговыми сигналами. Частым сигналом для открытия позиции на повышение является пересечение, при котором +DI проходит через уровень -DI снизу, поскольку возможен восходящий тренд. При этом, сигналом на продажу считается, когда +DI пересекает -DI сверху. В таких случаях открывается короткая позиция, поскольку возможно развитие нисходящего тренда.

DMI позволяет трейдеру входить в позиции с условием, когда тренд демонстрирует ощутимый импульс, поскольку он различает сильные и слабые тренды: таким образом, он удобен в торговых стратегиях, основанных на тренде.

Прежде всего, трейдеры проверяют, какая из двух линий DMI является доминирующей (сверху). Доминирующий DMI сильнее и с большей вероятностью предсказывает направление цены. Для смены доминирования линии должны пересечься, однако такие пересечения DMI во многих случаях оказываются ненадежными: в зависимости от уровня волатильности они могут давать ложные или запоздалые сигналы.

Также следует учитывать силу цены: сила DMI варьируется по шкале от 0 до 100. Чем выше значение DMI, тем сильнее цена. Когда значение DMI превышает 25, цена считается сильной. И наоборот, когда значение DMI ниже 25 — цена слабая. Чем больше расстояние между линиями, тем сильнее волатильность. Многие краткосрочные трейдеры ждут периодов, в которых линии DMI отходят друг от друга и волатильность увеличивается.

Расчет

+DI = ((Smoothed + DM) / ATR) × 100

-DI = ((Smoothed - DM) / ATR) × 100

Where:

Smoothed +/- DM = DM - (DM / number of periods) + CDM

CDM = Current DM

ATR = Average True Range

Где: 
+DI - Положительный индекс направленного движения
-DI - Отрицательный индекс направленного движения
Smoothed - Сглаженный
DM - Направленное Движение
CDM - Текущее Направленное движение
ATR - Средний Истинный Диапазон
number of periods - количество периодов

Для вычисления DMI вычислите +DM, -DM и истинный диапазон (TR) для каждого периода (обычно используются 14 периодов). 

+DM = текущий максимум - предыдущий максимум. -DM = предыдущий минимум - текущий минимум. 

Используйте +DM, когда (текущий максимум - предыдущий максимум) больше, чем (предыдущий минимум - текущий минимум). 

Используйте -DM, когда (предыдущий минимум - текущий минимум) больше, чем (текущий максимум - предыдущий максимум).

Сгладьте 14-периодные средние +DM, -DM и TR. Для этого вставьте значения -DM и +DM. 

Первое значение TR = сумма первых показаний TR × количество периодов. 

Следующее значение TR = Первое значение TR - (Предыдущее значение TR × количество периодов / количество периодов) + Текущее значение TR.

Затем разделите значение +DM на значение сглаженного среднего истинного диапазона (ATR), чтобы получить +DI. Умножьте на 100. 

Разделите значение -DM на значение сглаженного TR, чтобы получить -DI. Умножьте на 100. 

Дополнительный Направленный Индекс (DX) = (+DI) - (-DI) / (+DI) + (-DI). Используйте абсолютные значения. Умножьте на 100. 

Средний Индекс Направленного Движения (ADX) - это сглаженное среднее значение DX.

Для получения ADX продолжайте вычислять значения DX как минимум 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADX.