Volume Adjusted Moving Average
Volume Adjusted Moving Average (Объёмно-взвешенная скользящая средняя) — это технический индикатор, который объединяет цену и объем при расчете среднего значения.
При использовании VAMA цены усредняются в назначенном периоде инкремента объема, поэтому период ретроспективного анализа будет варьироваться в зависимости от того, насколько высоким/низким был объем в предыдущих периодах. Из-за этого новые данные графика могут привести к изменению скользящей средней в предыдущем периоде.
Общая теория, лежащая в основе VAMA, предполагает, что инкремент объема со значением 55 описывает: является ли рынок сильным или слабым. Сильные рынки, как правило, остаются выше этого среднего значения, а слабые — ниже, поэтому именно этот уровень следует учитывать при анализе данных VAMA.
Чтобы уменьшить количество краткосрочных пересечений цены и VAMA (разворотов), можно использовать меньший инкремент объема VAMA и использовать его в сочетании с большим. Потенциальные торговые возможности возникнут, когда средние значения пересекаются. Здесь логика пересечения такая же, как и в случае с простой скользящей средней (SMA). Сигналы на покупку генерируются, когда цена пересекает линию VAMA или когда линия VAMA с большим количеством периодов пересекает линию VAMA с меньшим количеством периодов. С другой стороны, сигналы на продажу генерируются, когда цена опускается ниже линии VAMA или когда линия VAMA с большим количеством периодов опускается ниже VAMA с меньшим количеством периодов.
VAMA
Расчет
VAMA рассчитывается путем взятия суммы произведения объема и цен закрытия за каждый из последних n периодов и деления ее на сумму объема торгов за те же периоды. Используется следующая формула:
VAMA = (Sum of (Volume * Close Price) for n periods) / (Sum of Volume for n periods)
Where:
- Sum of (Volume * Close Price) - Сумма (Объем * Цена Закрытия):
Это сумма произведения объема торгов и цен закрытия за каждый период в указанном диапазоне (n периодов). - Sum of Volume - Сумма объема:
это сумма объема торгов за каждый период в указанном диапазоне (n периодов).
Формула VAMA предоставляет скользящее среднее, которое корректируется в зависимости от объема торгов, придавая больший вес периодам с более высоким объемом.