Commodity Channel Index

The Commodity Channel Index (Индекс Торгового Канала) — это инструмент, используемый для оценки перекупленности или перепроданности актива. Он измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой. CCI дает представление о ценовом действии актива посредством стандартизации его движения. Это, в свою очередь, помогает определить, следует ли закрывать позицию в определенном ценовом уровне.

Шкала CCI обычно варьируется от -100 до +100. Однако, чем более волатильным становится актив, тем больше вероятность того, что потребуется более крупный масштаб — например, от -200 до +200. Когда CCI поднимается выше отметки +100, это обычно подразумевает начало нового бычьего тренда. Когда же CCI достигает -100, это может интерпретироваться как нисходящий тренд.

Важно отметить, что, поскольку по обе стороны от точек действия существует технически бесконечное пространство, не существует определенного значения, при котором активу можно было бы приписать «перекупленность» или «перепроданность».

Поскольку индикатор является плавающим, уровни перекупленности или перепроданности не выражаются в виде определенных значений. Трейдерам необходимо наблюдать за прошлыми показаниями индикатора, чтобы понять уровни разворота цены. Цена одного актива может развернуться в районе +200 и -150, в то время как цена другого актива может быть склонна к развороту в районе +325 и -350.

Расхождения между ценой и индикатором, если цена движется вверх, а CCI падает, могут указывать на слабость тренда. Дивергенция не является надежным торговым сигналом, поскольку она может длиться долгое время, не приводя к развороту цены; однако это может предупредить трейдера о необходимости защитить свою позицию от потенциального разворота.

Расчет

CCI = (Typical Price − MA) / (.015 × Mean Deviation)

Где:

Typical Price (TP) = (High + Low + Close) / 3

Moving Average (MA) = Typical Price / P

P = Number of periods

.015 = constant

Mean Deviation = (Typical Price−MA) / P​

Где:

CCI - Индекс Торгового Канала
Typical Price - Типичная Цена
High, Low, Close - Максимум, Минимум, Закрытие (цена)
Moving Average - Скользящая Средняя
Number of periods - Количество периодов (баров)
Constant - Константа
Mean Deviation - Среднее Отклонение

Для расчета CCI определите, сколько периодов будет анализировать индикатор (20 — значение по умолчанию). Меньшее количество периодов сделает картину более изменчивой, а большее количество периодов сделает ее более плавной.

Отслеживайте максимум, минимум и закрытие для выбранного количества периодов и рассчитайте типичную цену.

Затем рассчитайте скользящее среднее (MA) типичной цены, суммируя их и разделив на количество периодов.

Определите среднее отклонение посредством вычитания средней скользящей (МА) из типичной цены за определенное количество периодов. Сложите абсолютные значения этих чисел, а затем разделите на количество периодов.

Вставьте самую последнюю типичную цену, среднюю скользящую (МА) и среднее отклонение в приведенную выше формулу и вычислите CCI.

В дальнейшем расчет применяется к каждому новому периоду таким же образом.