Money Flow Index

The Money Flow Index (Индекс Денежного Потока) — это технический осциллятор, который использует данные о ценах и объемах для определения сигналов перекупленности или перепроданности. Его также можно использовать для обнаружения расхождений, которые предупреждают об изменении тренда. Диапазон осциллятора составлен между значениями 0 и 100.

В отличие от традиционных осцилляторов, таких как индекс относительной силы (RSI), MFI включает в себя данные не только о цене, но и об объеме. По этой причине некоторые аналитики называют MFI взвешенным по объему RSI.

Значение MFI выше 80 считается перекупленным, а значение MFI ниже 20 считается перепроданным, хотя уровни 90 и 10 также используются в качестве пороговых значений.

Один из основных способов использования MFI – это расхождение. Дивергенция – это когда осциллятор движется в направлении, противоположном цене. Это сигнал о потенциальном развороте преобладающей ценовой тенденции. Например, очень высокое значение MFI, которое начинает падать ниже 80, в то время как базовый актив продолжает расти, является сигналом разворота цены в сторону понижения. И наоборот, очень низкое значение MFI, которое поднимается выше 20, в то время как базовый актив продолжает распродаваться, является сигналом разворота цены вверх.

Calculation

Money Flow Index=100− 100​/1+Money Flow Ratio

Где:

Money Flow Ratio=14 Period Positive Money Flow/14 Period Negative Money Flow

Raw Money Flow=Typical Price * Volume

Money Flow Ratio - коэффициент денежного потока
14 Period Positive Money Flow - положительный денежный поток из 14 периодов
14 Period Negative Money Flow - отрицательный денежный поток из 14 периодов
Raw Money Flow - исходный денежный поток
Typical Price - Типичная Цена
Volume - Объем
High, Low, Close ​ - Максимум, Минимум, Закрытие (цены)

(Когда цена в последний период выше по сравнению с предыдущим, исходный денежный поток положителен, поэтому он добавляется к положительному денежному потоку. Когда исходный денежный поток отрицательный, потому что цена упала в этот период, он переходит в отрицательный денежный поток)

Typical Price=3 High + Low + Close ​ ​

Расчет MFI можно выполнить с помощью следующих шагов:

• Типичная цена рассчитывается для каждого из последних периодов (по умолчанию 14 периодов).

• Каждый период отмечается в зависимости от того, была ли типичная цена выше или ниже предыдущего периода. Это определит «исходный денежный поток» как положительный или отрицательный.

• «Исходный денежный поток» рассчитывается путем умножения типичной цены на объем за этот период. В расчетах используются отрицательные или положительные числа в зависимости от того, был ли период положительным или отрицательным.

• Коэффициент денежного потока затем получается путем сложения всех положительных денежных потоков за последние 14 периодов и деления их на отрицательные денежные потоки за последние 14 периодов.

• MFI — это результат, полученный на основе соотношения, найденного на четвертом этапе.

• Вычисления продолжаются по окончании каждого нового периода, используя данные только за последние 14 периодов.