Volume Weighted Average Price

Volume-Weighted Average Price (средневзвешенная цена по объему) — это торговый индикатор, который показывает среднюю цену, по которой актив торговался в течение определенного периода времени, в основе которой взяты показатели как объема, так и цены.

Трейдеры могут использовать VWAP в качестве инструмента подтверждения тренда и строить на его основе торговые стратегии.
Например, когда цена выше VWAP, они могут предпочесть открыть позиции на повышение. Когда цена ниже VWAP, они будут открывать позиции на понижение.

VWAP имеет особое значение, т.к. он предоставляет трейдерам представление как о ценовом тренде, так и о ценности актива.

Расчет

VWAP=(∑Price * Volume)/∑Volume

VWAP рассчитывается путем деления общей котировочной ценности актива на объем сделок за выбранный период.