Average True Range

Технический индикатор Average True Range (Cредний Истинный Диапазон) отслеживает волатильность рынка.

ATR часто показывает высокое значение на нижнем уровне рынка после значительного снижения цен во время таких фаз, как панические продажи. Индикатор на более низких уровнях имеет тенденцию отражать периоды длительного бокового движения, которые обычно происходят на вершинах рынка или во время консолидаций.

ATR можно интерпретировать так же, как и другие индикаторы волатильности.

Типичное использование этого индикатора основано на следующем принципе:

Чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже значение индикатора, тем слабее движение тренда.

Расчет

В расчете ATR в первую очередь требуется выяснить истинный диапазон. Истинный диапазон включает диапазон максимумов/минимумов текущего периода и закрытие предыдущего периода.

Необходимо выполнить три расчета, которые затем сравниваются друг с другом. Истинный диапазон — это наибольшее значение из следующих трех расчетов:

1. Максимум текущего периода (max) минус (-) текущий период

2. Абсолютное значение (abs) максимума текущего периода минус (-) закрытие предыдущего периода.

3. Абсолютное значение (abs) минимума текущего периода минус (-) закрытие предыдущего периода.

True Range = max[(high - low), abs(high - previous close), abs (low - previous close)]

Примечание:

Абсолютная величина.

ATR измеряет не направление цены, а только волатильность, поэтому в расчете не используются отрицательные значения.