Üstel hareketli ortalama, basit hareketli ortalama (SMA) kavramını geliştirmek ve bir varlığın son fiyat hareketlerinin daha doğru şekilde değerlendirmesini sağlamak için tasarlanmıştır. EMA'nın nasıl çalıştığını ve trendleri belirlemek için nasıl kullanılacağını öğrenmek için okumaya devam edin.
EMA Nedir?
Üstel hareketli ortalama (EMA) teknik bir gösterge ve bir tür ağırlıklı hareketli ortalamadır. EMA, diğer hareketli ortalamalara benzer şekilde, finansal bir varlığın belirli bir süre boyunca izlediği ortalama fiyatını çizer. Diğer yandan üstel hareketli ortalama, seçili dönemdeki tüm fiyat noktalarına eşit ağırlık atayan basit hareketli ortalamanın (SMA) aksine, yakın zamanlı veri noktalarına daha fazla önem vermektedir.
Hem EMA hem de SMA trend göstergeleridir. Bununla birlikte, EMA yakın zamandaki değişikliklere daha duyarlı olduğu için trendleri SMA'ya kıyasla daha erken yakalayabilir.
Bu makalede, üstel hareketli ortalama (EMA) ve basit hareketli ortalama (SMA) dahil olmak üzere kripto para işlemlerindeki en iyi 11 teknik göstergeyi inceledik. Hangi teknik göstergelerin TabTrader kullanıcıları arasında en popüler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, blog makalemizi okuyun.
EMA Nasıl Hesaplanır?
Üstel hareketli ortalama (EMA) şu şekilde hesaplanır:
EMA = (Fiyat - EMA_önceki) * K + EMA_önceki,
burada:
- K = 2/(n+1) üstel yumuşatma sabitidir.
n, seçilen zaman dilimlerinin sayısıdır; - Fiyat, varlığın mevcut fiyatıdır;
- EMA_önceki, EMA'nın önceki dönemdeki değeridir.
İlk hesaplama, önceki dönem için EMA (EMA_önceki) yerine basit hareketli ortalamayı (SMA) kullanır.
EMA İşlemlerde Nasıl Kullanılır?
İşte EMA'nın işlemlerdeki en yaygın uygulamaları.
Trend işlemleri
EMA genellikle trendleri tespit etmek ve işlemler için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır. Fiyatın üstel hareketli ortalamanın altına geçişi, bir düşüş trendinin muhtemel bir başlangıcını gösterirken fiyatın üstel hareketli ortalamanın üstüne geçişi ise bir yükseliş trendinin muhtemel bir başlangıcını gösterir.
Bununla birlikte, yalnızca EMA alım satım sinyallerine güvenmenin sağlam bir işlem stratejisi olmadığını belirtmek önemlidir. Diğer tüm teknik göstergelerde olduğu gibi, EMA'lar diğer teknik göstergeler ve/veya şamdan modelleri ile birlikte kullanıldığında en etkilidir. En yaygın şamdan grafik modelleri hakkındaki rehberimizi buradan okuyabilirsiniz.
Kaynak: TabTrader Uygulaması
Yukarıdaki grafikte, fiyatın 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (sarı) altına geçişi, bir düşüş trendinin başlangıcına işaret eder.
Dinamik destek ve direnç seviyeleri
EMA ve diğer hareketli ortalama türleri dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak da işlev görür. Bir düşüş trendinde talebin toplanmasıyla fiyat düşüşü durdurulduğunda bir destek seviyesi oluşurken, bir yükseliş trendinde satış isteğinin toplanmasıyla fiyat artışı durduğunda bir direnç seviyesi oluşur. Bir yükseliş trendinde, uzun vadeli üstel hareketli ortalama (örneğin 50 günlük, 100 günlük veya 200 günlük hareketli ortalama) bir destek çizgisi olarak ve düşüş eğiliminde ise direnç seviyesi olarak hareket edebilir.
Kaynak: TabTrader Uygulaması
Bu örnekte, 50 günlük üstel hareketli ortalama (sarı), fiyat hareketine dinamik destek görevi görür.
EMA kesişimleri
Yatırımcılar ayrıca işlem sinyalleri oluşturmak için EMA kesişimlerini de kullanırlar. Uzun vadeli üstel hareketli ortalamayı yukarıya doğru geçen kısa vadeli üstel hareketli ortalama boğa sinyali olarak kabul edilirken, tersi de genellikle ayı sinyali olarak görülür. Bu geçişlere zaman zaman sırasıyla "altın kesişim" ve "ölüm kesişimi" de denir. Altın kesişim ve ölüm kesişimi grafik modelleri hakkında her şeyi öğrenmek için bu makaleye göz atın.
Kaynak: TabTrader Uygulaması
Yukarıdaki grafikte, 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (kırmızı) üzerine geçen 50 günlük üstel hareketli ortalama (sarı), bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret eder.
EMA (Üstel Hareketli Ortalama) için En İyi Ayar Nedir?
Kripto para ve forex işlemlerde en yaygın kullanılan EMA'lar 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 ve 200 dönemlik EMA'lardır. İşlemciler EMA ayarlarını genellikle işlem tarzlarına göre seçerler. Kısa vadeli işlemciler 12 veya 26 günlük EMA'yı tercih ederken, uzun vadeli yatırımcılar 50 günlük ve 200 günlük EMA’ları yaygın bir şekilde kullanmaktadır.
EMA Göstergesi Nasıl Çalışır?
Üstel hareketli ortalama, trend göstergeleri kategorisine girer. Basit hareketli ortalamada (SMA) olduğu gibi, piyasa trendlerinin yönünü ve gücünü tanımlamak için kullanılır.
Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Basit Hareketli Ortalama (SMA) karşılaştırması
Hem EMA'ların hem de SMA'ların güçlü ve zayıf yönleri vardır. Üstel hareketli ortalama (EMA) son fiyat verilerine daha fazla ağırlık verdiğinden, basit hareketli ortalamaya (SMA) kıyasla ani fiyat hareketlerine daha hızlı yanıt verir. Bununla birlikte, trend işlemlerinde SMA kullanan işlemciler, EMA kullananlara kıyasla daha az tersine dönüşler (mevcut trende karşı yönde ani fiyat hareketleri) ile karşılaşabilir.
Kaynak: TabTrader Uygulaması
Yukarıdaki grafik 50 günlük EMA'yı (sarı) ve 50 günlük SMA'yı (yeşil) göstermektedir. EMA'nın fiyat değişikliklerine nasıl daha hızlı tepki verdiğine dikkat edin.
Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) Sınırlamaları
EMA'nın fiyat değişikliğine karşı daha fazla hassasiyetinin dezavantajı, yanlış sinyallere ve ileri geri tersine dönmeye karşı daha savunmasız olmasıdır. Ayrıca üstel hareketli ortalama aynı basit hareketli ortalama gibi gecikmeli bir göstergedir ve bu nedenle yalnızca uzun vadeli trendleri doğrulayabilir ancak bunları öngöremez.
SSS
Basit ve üstel hareketli ortalamalar arasındaki fark nedir?
Hem SMA hem de EMA, zaman içindeki trend yönünü ölçer. Bununla birlikte, basit hareketli ortalama, dönemdeki veri noktalarının aritmetik ortalamasını hesaplarken, üstel hareketli ortalama yakın zamandaki veri noktalarına daha yüksek bir ağırlık tanımlar.
EMA ile en iyi hangi gösterge çalışır?
Yatırımcılar EMA'yı MACD, RSI ve ADX gibi diğer işlem göstergeleriyle kolayca birleştirebilirler.
İyi bir üstel hareketli ortalama nedir?
Üstel hareketli ortalama için ayar seçimi, bir işlemcinin stratejisine bağlıdır. Kısa vadeli işlemciler genellikle 12 veya 26 günlük EMA'ları tercih ederken, uzun vadeli işlemciler her zaman popüler olan 50 günlük ve 200 günlük EMA'ları kullanırlar.
EMA kullanarak trendler nasıl tespit edilir?
Fiyatın üstel hareketli ortalamanın altına geçişi, bir düşüş trendinin muhtemel bir başlangıcını gösterirken fiyatın üstel hareketli ortalamanın üstüne geçişi ise bir yükseliş trendinin muhtemel bir başlangıcını gösterir.
