Hareketli Ortalama Uyumu/Uyumsuzluğu (MACD) Nasıl Kullanılır?

Önemli Hususlar

Hareketli Ortalama Uyumu/Uyumsuzluğu (MACD) göstergesi, finansal varlık fiyatlarındaki potansiyel trend ve momentum değişimlerini belirlemek için teknik analizde kullanılan popüler bir araçtır. 

1970'lerin sonlarında Gerald Appel tarafından geliştirilen MACD, o zamandan beri hisse senetleri, forex, emtialar ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çeşitli piyasalardaki işlemciler ve analistler için temel bir araç haline geldi.

Trend ve momentum bilgilerine ek olarak, gösterge yatırımcılara piyasada aşırı alım veya aşırı satım olup olmadığına dair fikir verir ve ayrıca belirli bir fiyat hareketini doğrulamak için kullanılabilecek bir destek aracı olarak işlev görür.

Bunu kullanırken, işlemciler önemli işlem sinyalleri olarak MACD'nin kurucu trend çizgilerinin geçişlerini ararlar.

MACD: Genel Bakış

Hareketli Ortalama Uyumu/Uyumsuzluğu (MACD), özünde iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki etkileşimi izler. Sinyalleri, bu etkileşimlerden üretilir.

Bir MACD grafiğinde iki trend çizgisi görülebilir ancak bunlar sadece EMA'lar değildir. Bunun yerine, TabTrader'daki MACD göstergesi MACD çizgisini ve sinyal çizgisini içerir.

Gösterge, fiyat hareket ettikçe bu iki trend çizgisinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu takip ederek çalışır. Bunlara ek olarak, bir trend çizgisi ile diğeri arasındaki göreceli mesafeyi göstermek için bir histogram sağlanmıştır.

Varsayılan olarak, TabTrader grafiklerinde MACD çizgisi mavi ve sinyal çizgisi kırmızı renktedir ancak bu, göstergenin diğer parametreleri gibi serbestçe özelleştirilebilir.

Bununla birlikte, göstergenin sinyalleri nasıl ürettiği, kullanılan parametrelerden bağımsız olarak aynı kalır: geçişler anahtardır ve hem daha uzun hem de daha kısa zaman dilimlerinde önemli trend değişikliklerini ortaya çıkarabilir.

Kısacası, bir varlığın 12 günlük EMA'sı 26 günlük EMA'sının üzerinde olduğunda, MACD çizgisi pozitif olacaktır. Bu, son fiyat hareketinin nispeten güçlü olduğunu gösteriyor. Bunun tersi de doğrudur. Yani negatif bir MACD çizgisi değeri, son fiyat hareketinin yeniden inceleme döneminin başlarına göre daha düşük olduğu bir düşüş trendine işaret eder.

Anlaşılabilirlik adına: EMA'lar gösterge tablosunda görüntülenmez ancak MACD değerleriyle ilişkilerini doğrulamak için fiyat grafiğine manuel olarak eklenebilir.

MACD Çizgisi Nasıl Hesaplanır?

MACD göstergesinin ilk temel bileşeni olan MACD çizgisi, iki üstel hareketli ortalamadan (EMA) oluşur.

EMA'lar, daha yeni fiyat verilerine daha fazla etki sağlayacak şekilde ağırlandırıldıkları için basit hareketli ortalamalardan (SMA'lar) farklıdır. Böylece fiyatı SMA'lardan daha duyarlı bir şekilde takip ederler.

MACD çizgisini türetmek için, 26 dönemlik EMA'nın değeri, eşdeğer 12 dönemlik EMA'dan çıkarılır.

Bu, her dönem için yapılır ve sonuç bir çizgi olarak çizilir. TabTrader'da, MACD çizgisinin rengini ve genel görünümünü ve gerekirse hesaplamak için kullanılan EMA'ları değiştirmek için parametreler serbestçe ayarlanabilir.

Hareketli Ortalama Uyumu/Uyumsuzluğu (MACD) çizgisi = 12 Dönemlik EMA - 26 Dönemlik EMA

Hem EMA'lar hem de SMA'lar hakkında daha fazla bilgi için, buradaki özel TabTrader Academy rehberine başvurun.

Sinyal Hattı Nasıl Hesaplanır?

MACD çizgisi, bir MACD grafiğinde görünen iki trend çizgisinden birini oluşturur. İkincisi sinyal çizgisi olarak bilinir ve MACD çizgisinden türetilir.

MACD çizgisi çizildikten sonra, sinyal çizgisi MACD çizgisinin 9 dönemlik üstel hareketli ortalaması (EMA) olarak hesaplanabilir. Aynı şekilde, bu parametre de TabTrader'da düzenlenebilir.

Standart parametreler kullanıldığında, MACD çizgisi ve sinyal çizgisi, ani oynaklık dönemlerini hesaba katarken bile birbirine oldukça yakın kalacaktır.

Sinyal hattı = MACD hattının 9 Dönemlik EMA'sı

MACD Histogramı

TabTrader'da MACD göstergesi, iki trend çizgisine ek olarak üçüncü bir öğeyle birlikte verilir: MACD histogramı.

Bu özellik esasen MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki etkileşimi izleyerek gözlemcilerin birbirlerinden ne kadar uzakta olduklarını ve birbirlerinden ayrı mı yoksa birbirlerine mi yakın olduklarını bilmelerini sağlar.

Bu nedenle, histogramın iki trend çizgisinden türetilen mevcut MACD verilerine dayanan bir "göstergenin göstergesi" olduğu söylenebilir.

MACD histogramı kendi başına faydalı bilgiler sağlar. MACD trend çizgisi geçişleri, işlemciler için önemli sinyaller oluşturur ve histogram, bunları tahmin etmenin yanı sıra daha geniş trend değişikliklerini izlemeye yardımcı olur.

MACD Histogramı Size Ne Anlatıyor?

MACD histogramı esas olarak MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi ölçer.

Bunu yaparken, göstergenin kendisiyle aynı şeyleri de tanımlar: fiyattaki uyumlar ve uyumsuzlukların yanı sıra iki trend çizgisinin kesiştiği noktalar.

Histogram verilerini analiz etmek, bir işlemcinin bir trend çizgisi geçişinin ne zaman gerçekleşebileceğini önceden tahmin etmesine yardımcı olabilir. Histogram çubukları, MACD trend çizgilerine kıyasla kendi sapmaları için de analiz edilebilir ve bu da fiyattaki trend değişikliğini tahmin edebilir.

Aşağıdaki grafik, MACD histogram uyumsuzluğunun böyle bir örneğini sunmaktadır. Burada histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki boşluğun 1 Nisan'da daha düşük bir zirveye ulaştığını, trend çizgilerinin ise daha düşük dipler yaptığını gösteriyor.

Bu, sonuçta, daha sonra devam eden genel bir düşüş trendi içinde kısa vadeli bir sıçramayı engeller.

Yukarıdaki örnek, genellikle "eğik uyumsuzluk" olarak adlandırılan şeyi oluşturur. Histogram çubuklarındaki daha yüksek dip belirgin değildir. Buna karşılık, klasik yükseliş veya düşüş uyumsuzlukları çok daha belirgin görünebilir.

Bu daha sığ eğimli uyumsuzluklar, kalıcı geçişleri ve dolayısıyla kalıcı trend değişikliklerini tahmin etmek söz konusu olduğunda kural olarak daha az güvenilir sinyallerdir.

MACD Stratejilerine Örnekler

Bileşik yapısı sayesinde, MACD'nin bir kripto işlem stratejisinin parçası olarak kullanılabileceği çeşitli yollar vardır.

Herhangi bir temel göstergede olduğu gibi, MACD belirli bir varlığın alım satımı için bağımsız bir yöntem olarak değil, belirli bir sinyalin güvenilirliğini güçlendirmeye yardımcı olabilecek diğer göstergelerle birlikte kullanılır.

En popüler MACD uygulamalarından bazıları aşağıda paylaşılmaktadır.

Geçiş Stratejisi

MACD çizgisi ve sinyal çizgisi, MACD göstergesinin merkez noktasını oluşturur ve birbirlerinin üzerinden geçtiklerinde "klasik" işlem sinyallerini üretirler.

Burada işlemciler, piyasaya girmek için bir sinyal olarak sinyal çizgisini (MACD çizgisinin 9 dönemlik EMA'sı) geçen MACD çizgisini ararlar. Bu fenomen, daha yakın tarihli fiyat hareketinin nispeten yükseliş eğilimi gösterdiğini ve daha fazla yükselişin ortaya çıkması gerektiğini ima ediyor.

Bunun tersi, bir varlığı açığa satmak için bir fırsat oluşturur: MACD çizgisinin altından geçen sinyal çizgisi, tam teşekküllü bir düşüş trendine dönüşebilecek daha zayıf fiyat hareketini yansıtır.

Geçiş sinyallerinde çok fazla kesinlik yoktur. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, bir geçiş, onu oluşturan önemli fiyat olayından sonra gelir ve bu nedenle gecikmeli bir işlem sinyalidir.

Bu, kriptoda sıklıkla bulunan güçlü trend piyasalarında önemli olmayabili, ancak daha az değişken fiyat hareketi, kısa süren ancak sıklıkla gerçekleşen hafif geçişlere neden olabilir. Geçiş sinyallerinin gecikmeli doğası nedeniyle bunların alım satımı zor ve hatta riskli olabilir. Biri ortaya çıktığında, fiyat zaten onu iptal etme yolunda olabilir.

Sıfır Çizgisi Geçiş Stratejisi

İşlemciler tarafından yaygın olarak kullanılan başka bir geçiş, MACD çizgisine ve 0 değerini geçen sinyal çizgisine odaklanır.

Burada çıkarımlar açıktır: 0'ı aşağıdan geçmek yeni bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterirken, yukarıdan geçmek tam tersini gösterir.

Sıfır geçişlerinin bir fiyat olayından sonra gerçekleşmesi zaman alır ve bu nedenle işlemciler onları beklerken hareketin bir kısmını kaçırabilir. Diğer yandan ise sıfır çizgisi sinyalleri, bir kez ortaya çıktıktan sonra kalıcı güce sahip bir trend değişikliğinin güvenilir göstergeleri olabilir. Bununla birlikte, trend çizgisi geçişlerinde olduğu gibi, sıkı bir aralık sınırına sahip piyasalar sık sık yanlış sinyaller üretebilir.

MACD'yi Diğer Göstergelerle Geliştirme

En popüler kripto işlem göstergelerinin çoğunda ortak olan bir özellik, işlem sinyallerini iyileştirmek için birleştirilebilmeleridir.

Bu, yalnızca belirli bir stratejiye isteğe bağlı bir ekleme değildir; piyasa girişlerini veya çıkışlarını tek bir göstergeye dayandırmak oldukça risklidir. 

MACD ve RSI

Bunu akılda tutarak, TabTrader, piyasa trendleri hakkında daha kapsamlı bir fikir vermek ve yanlış sinyallerin kurbanı olmaktan kaçınmak için MACD'yi tamamlayıcı göstergelerle birlikte kullanmanızı önerir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), MACD'nin klasik bir tamamlayıcısıdır. 1970'lerden beri kullanımda olan bu momentum göstergesi, belirli bir yükseliş veya düşüş trendinin gücü hakkında fikir verir.

MACD bir yükseliş trendinin başladığını gösterdiğinde, örneğin sıfır çizgi geçişi yoluyla, RSI bir işlemciyi bu trendin olası sürdürülebilirliği hakkında bilgilendirebilir.

Aşağıdaki grafikte BTC/USD paritesi, 17 Haziran mumunda bir MACD geçişi gerçekleştiriyor. Bunu, 20 Haziran'da sıfır çizgisi geçici izleyecek ve buraya bir giriş, sonraki fiyat artışından aslan payını güvence altına alacaktır.

Bununla birlikte, RSI'yi kullanmak da daha erken bir giriş sinyali verir. RSI, 19 Haziran'da merkezi 50 seviyesini geçti ve yükselmeye devam ederek yeni ortaya çıkan yükseliş trendinin gücüne olan inancı pekiştirdi.

RSI, TabTrader'ın en yaygın kullanılan göstergelerinden bir diğeridir ve bu konuda hazırlanmış tam kapsamlı bir rehber TabTrader Academy'de bulunabilir.

MACD ve Stokastik Osilatör

MACD'nin bir diğer güçlü ortağı da Stokastik Osilatör göstergesidir. 

RSI gibi, bu gösterge de bir varlığın belirli bir fiyattan ne ölçüde aşırı alındığının veya aşırı satıldığının bir resmini sunar.

Burada işlemciler de aynı şekilde ikili geçişler ararlar: biri Stokastik Osilatörde, diğeri ise MACD'de, ideal olarak hızlı bir şekilde art arda gerçekleşir.

Çift kesişim stratejisi, yatırımcılara yalnızca MACD geçişlerine güvenmeye kıyasla gönül rahatlığı sunar. Bu sayede bir yükseliş trendi daha güvenli bir şekilde doğrulanabilir ve kusursuz bir girişe izin verir. Çift geçişler de trend dönüşlerine daha fazla kesinlik sağlar.

MACD'nin Sınırlamaları

MACD, kendi başına tam bir işlem stratejisi temeli oluşturmaz.

Bir gösterge olarak, her türlü işlem ortamına uymaz ve sinyallerini geriye dönük test etmeden serbestçe uygulamak, piyasanın yanlış okunmasına ve zarar eden işlemlerin gerçekleştirilmesine neden olabilir.

MACD için önemli bir tökezleme noktası, yatay hareket eden veya trend olmayan piyasalardır. Burada, geçişler sık sık meydana gelebilir ve gecikmeli doğaları, sinyal geçersiz kılınmadan önce getiri sağlamayan piyasa girişlerine yol açabilir. Testere hareketi olarak bilinen şey budur.

Yatırımcılar, hızlı bir şekilde art arda çelişkili alım satım sinyalleri alabilir ve bu da kayıplara veya kaçırılan fırsatlara neden olabilir. Söz konusu işleme bağlı olarak, özellikle kaldıraç söz konusu olduğunda bu tür yatay fiyat hareketi sırasında gerçekleşen kayıplar ciddi seviyelerde sonuçlanabilir.

Yatırımcılar ayarlarını değiştirmeyi seçerse, MACD çok fazla sayıda "gürültülü" işlemsinyali üretebilir veya tersine çok az sinyal üretebilir ve ikincisi yine potansiyel olarak kaçırılan giriş veya çıkış fırsatlarına neden olabilir.

Sonuç

Hareketli Ortalama Uyumu/Uyumsuzluğu (MACD), kripto ve ötesinde kullanılan en popüler işlem göstergelerinden biridir.

Hem giriş seviyesi hem de profesyonel işlemciler için gösterge, piyasaya giriş ve çıkışlar için önemli eyleme geçirilebilir işlem sinyalleri sunar ve yaygın olarak kullanılan diğer metriklerle son derece iyi eşleşir.

MACD, gözlemcileri piyasa gücü ve yönü hakkında bilgilendirir ve ayrıca trend yörüngesindeki değişiklikleri önleyebilir. Diğer göstergelerle, en yaygın olarak Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile birlikte kullanmak, bir piyasa hakkında verdiği izlenimi güçlendirir ve sahte sinyallerden kaçınır.

Bununla birlikte, MACD'nin tek başına kullanılması önerilmez. Gösterge, fiyat hareketinin kapsayıcı bir resmini sağlayamaz ve bunu rastgele uygulamak, para kaybına yol açan hatalı işlemlere yol açabilir.

Değişken veya güçlü trend olan piyasalar için en uygun olanıdır; oynaklık veya yatay trend göstermeyenler, yanlış MACD sinyalleri için verimli bir zemin sağlar.

TabTrader'da MACD ile Kripto İşlemlerinizi Güçlendirin

TabTrader, kullanıcılara kriptonun en popüler göstergelerinin yüksek kaliteli, tamamen özelleştirilebilir uygulamalarına erişim sağlar.

Terminalimiz, yatırımcıların dünyanın en büyük borsalarındaki binlerce kripto çiftinde düzinelerce aracı aynı yerde konuşlandırabilecekleri hepsi bir arada bir platformdur.

iOS, Android ve Web için mevcut olan TabTrader, ister evde ister hareket halindeyken benzersiz kripto dünyasından yararlanma gücünü parmaklarınızın ucuna getiriyor. Buradan indirin.

Sorularınızı ve diğer geri bildirimlerinizi paylaşmak için bize [email protected] adresinden bir e-posta gönderin veya Telegram, Twitter ve hatta Discord aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

İşlemlerde yeni misiniz? Borsalarda yolunuzu nasıl bulacağınızdan emin değil misiniz? Bitcoin ve altcoin'ler hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? TabTrader Academy en çok merak ettiğiniz soruların yanıtlarını içeren yeni ve eski kripto tüccarları için bir ansiklopedidir.

SSS

MACD nedir ve nasıl kullanılır?

MACD, geleneksel finansal varlıkların yanı sıra kriptoya da uygulanabilen bir momentum göstergesidir. İki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve son fiyat hareketinin nispeten güçlü veya zayıf olduğu zamanları vurgular. İki hareketli ortalama arasındaki dalgalanan boşluk, göstergeye adını veren şeydir.

MACD yükseliş mi yoksa düşüş göstergesi midir?

MACD, trend dönüşleri için sinyaller üretir ve hem yükseliş trendlerine hem de düşüş trendlerine eşit şekilde uygulanabilir. Gösterge, her biri kendi işlem sinyalini oluşturan birden fazla geçiş noktası üretebilir. 

Kripto için en iyi MACD kurulumu nedir?

Kripto, zaman zaman herkesin bildiği gibi değişkendir ve gösterge parametrelerini değiştirmek, zaten düzensiz olan fiyat hareketine daha fazla kafa karışıklığı katabilir. Bu nedenle TabTrader, başlangıçta uygulamada uygulandığı şekliyle varsayılan MACD parametrelerinin kullanılmasını önerir. Bunları değiştirmek çok fazla düşük kaliteli sinyale veya kaçırılan fırsatlara neden olabilir.

En iyi MACD stratejisi nedir?

MACD'nin bir işlem stratejisi içinde ne kadar etkili olacağı, belirli piyasa kurulumuna bağlıdır, ancak genel olarak MACD sinyallerinden diğer göstergelerinkilerle birlikte yararlanılması tavsiye edilir. Yalnızca tek bir göstergeden gelen sinyallere güvenmek, fiyat hareketi ve zarar eden işlemler hakkında yanlış bir izlenime yol açabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir trendin gücünü veya potansiyel trend dönüşünü belirlemeye yardımcı olduğu için MACD için ortak bir ortaktır.