Phạm vi thực trung bình (ATR): Ý nghĩa và cách sử dụng nó

Kiến thức chính

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo biến động được các nhà giao dịch sử dụng hàng ngày trên các tài sản tài chính, bao gồm cả tiền điện tử.

Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng ATR để xác định mức độ biến động của mã thông báo. Chỉ báo đo khoảng cách trung bình giữa mức cao nhất và mức thấp nhất theo một công thức đã định sẵn.

ATR rất hữu ích khi đánh giá các điểm vào và ra thị trường phù hợp, cũng như khi đặt lệnh Dừng lỗ để chốt lợi nhuận.

Một số nhược điểm nằm ở phạm vi hiểu biết tương đối hẹp của nó; ATR chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự biến động, không phải hướng thị trường và các số liệu của nó không suy ra ý nghĩa cụ thể đối với giá cả nói chung.

ATR được phát triển lần đầu tiên bởi John Welles Wilder, Jr. vào cuối những năm 1970 và ban đầu được thiết kế để giao dịch hàng hóa nhưng sau đó đã trở nên phổ biến. Điều này cũng đúng với các chỉ báo khác do Wilder tạo ra, trong số đó có Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cực kỳ phổ biến.

Tính phạm vi thực trung bình (ATR)

ATR là một công cụ giao dịch được sử dụng phổ biến và được TabTrader tính toán tự động.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu các phần cấu thành của nó để sử dụng các kết quả được tạo ra một cách hiệu quả. Một giá trị ATR có thể không chứa thông tin có giá trị đối với nhà giao dịch không hiểu nó đại diện cho 'phạm vi' nào.

ATR được tính từ Phạm vi thực, dựa trên ba giá trị: mức cao hôm nay — mức thấp hôm nay; mức cao nhất của ngày hôm nay - mức đóng cửa của ngày hôm qua; giá đóng cửa ngày hôm qua - giá thấp hôm nay.

Kết quả lớn nhất tương ứng với Phạm vi Đúng, sau đó được tính cho một bộ nến để tổng hợp khoảng thời gian ATR. Thông thường, giá trị này được đặt thành 14.

Việc sử dụng ba phép tính này cho phép các nhà giao dịch tính đến bất kỳ “khoảng trống” nào trên thị trường - khi có sự khác biệt giữa giá đóng của một ngọn nến và giá mở của một ngọn nến khác. Điều này thường được quan sát thấy ở các thị trường tài chính truyền thống, vì những thị trường này có cả ngày không có hoạt động giao dịch nào cả. Ngược lại, thị trường tiền điện tử mở cửa 24/7, nhưng các khoảng trống vẫn thường xuyên xuất hiện trên các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai Bitcoin.

Công thức phạm vi thực trung bình (ATR)

Sử dụng quy trình trên, công thức tính ATR được thể hiện như sau.

Đối với phạm vi thực:

Kỳ hiện tại cao trừ (-) kỳ hiện tại

Giá trị tuyệt đối của mức cao nhất của kỳ hiện tại trừ (-) giá đóng cửa của kỳ trước

Giá trị tuyệt đối của mức thấp của kỳ hiện tại trừ (-) mức đóng của kỳ trước

Phạm vi thực = max[(cao - thấp), (cao - đóng trước) hoặc (thấp - đóng trước)]

Cách sử dụng ATR trong giao dịch

ATR, đặc biệt khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo biến động khác, có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hành động giá của tài sản và giúp phân định các điểm vào và thoát, bao gồm các vị trí phù hợp cho lệnh cắt lỗ.

Giá trị ATR sẽ tăng khi biến động tăng và giảm khi biến động giảm. Điều này có thể dễ dàng quan sát được trên một biểu đồ nhất định, chẳng hạn như với BTC/USD bên dưới.

Nến lớn hơn báo trước sự tăng giá của ATR và ngược lại, tùy thuộc vào hình thức của một cây nến nhất định trong khoảng thời gian nhìn lại. ATR đang hiển thị cặp này hoạt động trong phạm vi mở rộng và/hoặc giảm dần.

Trên biểu đồ hàng ngày BTC/USD này, một cây nến hướng xuống lớn làm tăng đáng kể chỉ số ATR nhờ cung cấp giá trị Phạm vi Đúng lớn trong khoảng thời gian xem lại ATR.

Khi nến biến động ban đầu thoát khỏi giai đoạn nhìn lại, ATR bắt đầu giảm. Giá đang hình thành các nến ít biến động hơn vào thời điểm này và do đó ATR tiếp tục giảm để phản ánh phạm vi hiện tại.

Hạn chế của ATR

ATR rất dễ hiểu như một chỉ báo và các tín hiệu của nó có thể được tiếp cận ngay lập tức đối với những nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn.

Hạn chế của chỉ báo nằm ở tính đơn giản này - ATR không cung cấp cái nhìn toàn diện về hành động giá của tài sản và việc dựa vào toàn bộ giao dịch dựa trên nó có khả năng dẫn đến thua lỗ.

Một hạn chế trước mắt là chỉ báo không cung cấp thông tin về hướng giá - nó chỉ cho biết giá đã di chuyển bao xa. Điều này rất quan trọng khi giao dịch một tài sản gặp phải giai đoạn điều chỉnh hoặc hợp nhất báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rộng hơn.

Đây là điều bình thường - không có tài sản nào, thậm chí không phải tiền điện tử trong một thị trường tăng hoặc giảm mạnh, tăng hoặc giảm theo đường thẳng vô tận.

Ví dụ: nếu ở cuối một xu hướng tăng, giai đoạn hợp nhất bước vào, tài sản có thể thấy một động thái điều chỉnh đi xuống, sau đó là hành động giá đi ngang trước khi đảo chiều. Tuy nhiên, nhìn qua lăng kính ATR, điều này có thể gây ấn tượng sai lầm về những gì đang xảy ra. Nhà giao dịch có thể thấy ATR mở rộng trong động thái điều chỉnh ban đầu vì điều này có thể làm tăng Phạm vi thực. Tuy nhiên, giá cuối cùng không thể theo kịp và tiếp tục xu hướng tăng trước đó.

Trong biểu đồ bên dưới, BTC/USD đạt mức cao cục bộ gần 70.200 USD trong nến ngày 25 tháng 3. Giá sau đó giảm xuống, nhưng ATR tiếp tục tăng. Cuối cùng, giá đi ngang kể từ đó trở đi, chỉ đạt được hai đỉnh cao hơn một cách khiêm tốn. Bản thân ATR sau đó bắt đầu giảm để phản ánh sự thiếu biến động.

Việc phân tích từng giá trị ATR một lần có thể làm tăng thêm sự nhầm lẫn. Một giá trị phạm vi duy nhất sẽ có rất ít ý nghĩa nếu không có ngữ cảnh - kiến thức về hành động giá trong lịch sử. Phân tích ATR trải dài trên nhiều nến không được loại trừ khỏi vấn đề này, vì kiến thức về các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể theo thời gian trôi qua là điều cần thiết khi dự đoán các điểm vào và ra phù hợp.

Những chỉ số nào có thể được sử dụng với ATR?

ATR không phải là cơ sở tất cả trong một cho chiến lược giao dịch và các tín hiệu của nó có thể nhanh chóng khiến nhà giao dịch có ấn tượng sai về điều kiện thị trường.

Do đó, thông lệ là sử dụng ATR như một phần của phương pháp tiếp cận đa chỉ báo, trong đó các nhà giao dịch kiểm tra các tín hiệu mà mỗi tín hiệu đưa ra bằng cách so sánh dữ liệu từ các tín hiệu khác.

Điều này không chỉ đúng đối với các chiến lược tận dụng tín hiệu ATR; tiêu chuẩn là xem xét hành động giá từ nhiều góc độ và làm như vậy đặc biệt quan trọng trong tiền điện tử nhờ tính biến động cao mà các token thường gặp phải.

Sử dụng ATR với Parabolic SAR

Một cặp chỉ báo giao dịch cổ điển dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử là sự kết hợp giữa ATR với Parabolic SAR.

Parabolic SAR có một tập hợp các dấu chấm đi kèm với giá cả lên và xuống, đóng vai trò là tín hiệu hữu ích để đặt lệnh Cắt lỗ.

Cùng với nhau, ATR và Parabolic SAR có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy về nơi có thể đặt các lệnh đó với hiệu quả tối đa.

TabTrader có một bài viết riêng của Học viện về Parabolic SAR và cách giao dịch với nó tại đây.

Sử dụng ATR với Bộ dao động ngẫu nhiên

Bộ dao động Stochastic là một chỉ báo giao dịch khác có thể giúp bối cảnh hóa hành động giá khi được sử dụng cùng với ATR.

Các tín hiệu của Bộ dao động ngẫu nhiên xoay quanh việc so sánh một mức giá đóng cửa nhất định với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xem lại nhất định.

Khi làm như vậy, nó tạo ra các gợi ý về thời điểm giá đang trải qua tình trạng 'mua quá mức' hoặc 'bán quá mức' - bất kể giá đóng cửa nhất định được đánh giá thực sự là bao nhiêu.

Sử dụng ATR với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những nền tảng của giao dịch tiền điện tử và thậm chí người sáng lập nó, John Welles Wilder Jr., còn chia sẻ với ATR.

RSI cung cấp bối cảnh cho các điều kiện thị trường ở một mức giá nhất định. Về cơ bản, nó xác định xem giá là 'quá mua' hay 'bán quá mức' bằng thang điểm 1-100. Các nhà giao dịch tìm kiếm chỉ số RSI vượt qua điểm giữa quan trọng từ phía trên hoặc phía dưới, điều này có thể chỉ ra cơ hội vào hoặc thoát tương ứng.

Việc tận dụng các tín hiệu này có thể đưa ra xác nhận quan trọng về dữ liệu ATR và quan trọng là bổ sung thêm thông tin về hướng xu hướng.

Là một trong những chỉ báo phổ biến nhất của chúng tôi, Học viện TabTrader có hướng dẫn đầy đủ về RSI và cách sử dụng chỉ báo này, bạn có thể tìm thấy tại đây.

Điểm mấu chốt

Chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) là một công cụ thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật truyền thống và tiền điện tử để đo lường mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian xác định.

Là một thước đo biến động, ATR cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về mức độ biến động giá trên thị trường, giúp họ điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp. Nó có thể giúp ích nhiều hơn nữa trong việc xác nhận xu hướng, với giá trị cao hơn cho thấy rõ ràng hơn về một thị trường có xu hướng mạnh mẽ.

Khi xem xét các điểm vào và ra khỏi thị trường, các nhà giao dịch có thể tận dụng ATR như một phần của quản lý rủi ro — tín hiệu của nó có thể được sử dụng để đặt lệnh Dừng lỗ và tránh các khoản lỗ không cần thiết đối với một giao dịch nhất định. Tuy nhiên, việc sử dụng ATR đi kèm với những lưu ý, một số trong đó phổ biến đối với các chỉ báo giao dịch cơ bản nói chung.

Các giá trị ATR, đặc biệt khi lấy từng giá trị một, không cung cấp bất kỳ cái nhìn sâu sắc nào về hướng xu hướng, cũng như không đưa ra phân tích khách quan về tầm quan trọng của chính phạm vi vượt ra ngoài phạm vi 'cao hơn' hoặc 'thấp hơn'.

Dữ liệu ATR có thể được cải thiện phần nào bằng cách làm mịn các giá trị của nó hoặc sử dụng đường trung bình động, có thể giúp loại bỏ các tín hiệu hoặc 'nhiễu' không đáng tin cậy khỏi biểu đồ.

Mặc dù vậy, TabTrader khuyên bạn chỉ nên sử dụng ATR kết hợp với các chỉ báo khác để có ấn tượng đáng tin cậy về hành động giá của tài sản.

Giao dịch bằng ATR trong TabTrader

Cho dù là người mới bắt đầu, người giao dịch trong ngày hay chuyên gia về tiền điện tử, TabTrader đều có khả năng cách mạng hóa giao dịch của bạn.

Thiết bị đầu cuối giao dịch tất cả trong một của chúng tôi đặt hàng trăm công cụ giao dịch, hàng nghìn token và sàn giao dịch lớn nhất thế giới trong tầm tay bạn — dù ở nhà hay khi đang di chuyển.

Ứng dụng TabTrader hiện có sẵn cho iOS, Android và Web, nghĩa là luôn có cách dễ dàng và thuận tiện để truy cập danh mục đầu tư của bạn, điều chỉnh chiến lược và thực hiện giao dịch của bạn.

ATR chỉ là một trong những tính năng tích hợp tiêu chuẩn của TabTrader. Để khám phá tất cả chúng và nhận được câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa nhất của bạn về tiền điện tử và giao dịch, hãy xem kho kiến thức phong phú tại Học viện TabTrader.

Chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm của mình với những khả năng mới và thú vị. Theo dõi Blog TabTrader để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ những tin tức, thông báo và nâng cấp mới nhất.

FAQ

Phạm vi thực trung bình cho bạn biết điều gì?

Phạm vi thực trung bình (ATR) là thước đo mức độ biến động cho hành động giá của một tài sản. Nó cho thấy mức độ biến động tăng hoặc giảm so với khoảng thời gian xem lại nhất định, thường là 14 kỳ. Dữ liệu ATR có thể là yếu tố đánh giá thị trường khi lập kế hoạch vào hoặc thoát lệnh và có thể giúp các nhà giao dịch xác định mức cắt lỗ phù hợp.

Cài đặt ATR tốt nhất là gì?

Theo mặc định, ATR có khoảng thời gian nhìn lại là 14 nến trong TabTrader. Việc thay đổi điều này sẽ làm cho chỉ báo trở nên nhạy cảm hơn (thời gian xem lại nhỏ hơn) hoặc ít nhạy cảm hơn (thời gian xem lại dài hơn). Dữ liệu ATR cũng có thể được làm mịn bằng các đường trung bình động để loại bỏ 'nhiễu' do những khoảng thời gian biến động ngắn.

ATR hoạt động như thế nào trong tiền điện tử?

ATR có thể được áp dụng cho tiền điện tử giống như bất kỳ tài sản tài chính nào khác. Điều quan trọng là phải đánh giá cao tính chất dễ biến động vốn có của nhiều mã thông báo tiền điện tử và do đó luôn kiểm tra lại các tín hiệu ATR bằng cách sử dụng chỉ báo kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Parabolic SAR hoặc Stochastic Oscillator.