Average True Range (ATR): Apa Itu dan Bagaimana Cara Menggunakannya

Hal Penting

Average True Range (ATR) merupakan indikator volatilitas yang digunakan oleh pedagang dari berbagai aset finansial termasuk aset kripto.

Pedagang kripto menggunakan ATR untuk menentukan volatilitas suatu token. ATR mengukur jarak rata-rata antara punca dan lembah menggunakan seperangkat rumus.

ATR berguna untuk mengukur titik masuk dan keluar pasar yang tepat, termasuk dalam penentuan Stop-Loss.

ATR memiliki kelemahan karena sempitnya lingkup yang ditinjau; ATR sekedar menunjukkan volatilitas, bukan arah pergerakan, dan pembacaannya tidak menyimpulkan keseluruhan pergerakan harga.

ATR pertama kali dicetuskan oleh John Welles Wilder, Jr. pada akhir tahun 1970an dan awalnya digunakan pada perdagangan komoditas, dan sejak saat itu menjadi semakin populer. Begitu juga dengan indikator lain yang dibuat oleh Wilder, di antaranya Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index) yang juga sangat populer.

Menghitung Average True Range (ATR)

ATR merupakan alat perdagangan yang umum digunakan, begitu juga dengan perhitungannya yang dilakukan secara otomatis oleh TabTrader.

Penting untuk mengetahui sekumpulan komponen pengukuran yang disebut ATR ini agar dapat memanfaatkan informasi yang diberikannya dengan baik. Jika tidak, maka nilai tersebut tidak akan membantu Anda dalam mengambil keputusan perdagangan.

ATR dihitung dari True Range (rentang sesungguhnya) yang menggunakan tiga nilai: Harga tertinggi hari ini, harga terendah hari ini, harga penutupan kemarin.

Hasil terbesar dari True Range, kemudian dihitung untuk satu set lilin untuk menyusun periode ATR. Biasanya, diatur di angka 14.

Dengan tiga perhitungan ATR, pedagang dapat memperhitungkan "celah" pada pasar - saat terjadi perbedaan antara penutupan sebelumnya dan pembukaan setelahnya. Ini umum ditinjau pada pasar aset tradisional karena adanya hari dimana tidak ada aktivitas perdagangan sama sekali. Sebaliknya, tidak dengan pasar kripto yang buka 24/7, namun celah tetap terjadi pada produk derivatid seperti Bitcoin berjangka.

Rumus Average True Range (ATR)

Dengan proses di atas, rumus ATR dapat dihitung dengan:

Untuk True Range:

harga tertinggi periode sekarang dikurangi (-) harga periode sekarang

Nilai absolut pada harga tertinggi periode sekarang minus (-) harga penutupan periode sebelumnya.

Nilai absolut pada harga terendah periode sekarang minus (-) harga penutupan periode sebelumnya

True Range = max[(tinggi - rendah), (tinggi - penutupan sebelumnya) atau (rendah - penutupan sebelumnya)]

Cara Menggunakan ATR dalam Perdagangan

ATR secara khusus ketika digunakan dengan indikator volatilitas lain dapat menyajikan pandangan penting mengenai aksi harga suatu aset dan titik masuk serta keluar pasar, termasuk posisi yang cocok untuk order Stop-Loss.

Nilai ATR akan meningkat dan menurun tergantung dari volatilitas. Ini dapat dengan mudah dilihat seperti pada grafik BTC/USD dibawah.

Jika candlestick pada grafik lebih besar, biasanya berarti akan ada lebih banyak pergerakan harga, dan jika candlestick lebih kecil, maka pergerakannya akan lebih sedikit. Indikator Average True Range (ATR) menunjukkan apakah suatu aset bergerak dalam kisaran yang lebih besar atau lebih kecil.

Pada grafik harian BTC/USD berikut, penurunan besar secara signifikasn meningkatkan pembacaan ATR berkat tersedianya nilai Trua Range yang besar pada periode ATR sebelumnya.

Ini menjadi peristiwa yang terjadi sekali saja, dengan candlestick berikutnya yang menunjukkan penurunan volatilitas.

Ketika harga suatu aset sangat fluktuatif, maka ATR (Average True Range)-nya akan tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu dan harga aset menjadi tidak terlalu fluktuatif, ATR akan menurun dan mencerminkan kisaran baru yang lebih kecil.

Kekurangan ATR

ATR merupakan indikator yang mudah dipahami, dan sinyalnya mudah dibaca dalam sekilas tinjau bahkan bagi pedagang awam.

Kelemahan dari indikator ini terletak pada kesederhanaannya — ATR tidak menawarkan tinjauan menyeluruh mengenai pergerakan harga suatu aset, dan mengandalkan seluruh perdagangan pada indikator tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian.

Satu keterbatasan adalah bahwa indikator tidak memberikan informasi arah pergerakan harga - hanya sekedar seberapa jauh harga sudah bergerak. Ini penting saat memperdagangkan aset dalam fase korektif atau konsolidasi yang menandakan berakhirnya tren naik atau tren turun.

Sudah jadi rahasia umum - tidak ada aset mengalami kenaikan ataupun penurunan yang benar-benar lurus.

Pada akhir sebuah tren kenaikan misalnya, fase konsilidasi akan muncul, aset akan menemui penurunan korektif yang diikuti oleh aksi harga mendatar sebelum melanjutkan penurunan. ATR dalam hal ini dapat memunculkan citra yang keliru. Seorang pedagang mungkin dapat melihat ATR yang meningkat pada saat pergerakan korektif, karena peningkatan True Range. Padahal, harga sebenarnya gagal melanjutkan tren kenaikan.

Pada grafik dibawah, BTC/USD berada di harga tertinggi sekitar $70,200 pada 25 Maret. Harga kemudian anjlok namun ATR tetap naik. Sejak saat itu harga bergerak mendatar dan tidak menghasilkan kenaikan yang signifikan. ATR kemudian baru memunculkan mulai turun menunjukkan rendahnya volatilitas.

Menganalisa hanya berdasarkan nilai ATR dapat membingungkan. Rentang nilai tunggal tidak begitu banyak memberikan petunjuk - riwayat aksi harga. Analisis ATR yang mencakup beberapa candle juga tidak luput dari masalah ini, karena informasi tentang level support dan resistance yang jelas dari waktu ke waktu sangat penting untuk memprediksi titik masuk dan keluar yang sesuai 

Indikator Apa yang Dapat Digunakan Dengan ATR?

Sekedar ATR saja tidak cukup untuk strategi perdagangan harian, sinyal yang diberikan dapat memberikan citra yang salah tentang kondisi pasar.

Dengan begitu, pendekatan berlapis perlu diterapkan dalam penggunaan ATR dimana pedagang dapat membandingkan data yang diberikan satu sama lain.

Selain strategi tersebut dapat mendukung sinyal ATR; merupakan keharusan untuk melihat aksi harga dari berbagai sudut, itu merupakan hal penting dalam kripto karena adanya volatilitas tinggi yang kerap terjadi.

Menggunakan ATR dengan Parabolic SAR

Indikator perdagangan klasik yang umum disandingkan dengan ATR adalah parabolic SAR.

Fitur parabolic SAR merupakan seperangkat titik yang menyertai pergerakan harga, yang bermanfaat dalam penentuan order Stop-Loss.

ATR dan Parabolic SAR secara bersamaan menyajikan informasi dimana order berpotensi dapat diletakkan.

TabTrader menyajikan artikel Akademi tentang Parabolic SAR dan cara menggunakannya dalam perdagangan.

Menggunakan ATR dengan Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator merupakan indikator perdagangan lain yang dapat membantu memetakan aksi harga ketika digunakan dengan ATR.

Sinyal Stochastic Oscillator bergerak dalam sebuah kisaran membandingkan harga penutupan pada rentang periode sebelumnya.

Dengan penggunaan ini, kita dapat mengetahui ketika harga sudah berada di kondisi jenuh - terlepas dari berapa sebenarnya harga penutupan yang sedang dinilai.

Penggunaan ATR dengan Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) merupakan satu pondasi dalam perdagangan kripto, dan juga dicetuskan oleh orang yang sama dengan ATR yakni, John Welles Wilder Jr.

RSI menyajikan pandangan pada kondisi pasar pada titik harga tertentu. RSI menilai kejenuhan harga dengan skala 1 - 100. Pedagang dapat mencari perpotongan RSI dengan nilai tengahnya untuk menentukan kesempatan memasuki pasar.

Penggunaan RSI dapat memberikan kita konfirmasi penting dari data ATR dan menyajikan informasi arah tren. 

Panduan cara penggunaan untuk salah satu indikator paling populer kami ini dapat Anda temukan di sini.

Garis Bawah

Indikator Average True Range (ATR) merupakan alat yang umum digunakan dalam kripto dan analisis teknis tradisional untuk mengukur volatilitas pasar dalam periode tertentu.

Sebagai penunjuk volatilitas, ATR menyajikan pandangan tentang seberapa volatil harga pasar agar pedagang mampu menentukan strateginya. ATR membantu mengonfimasi tren dengan nilai yang tinggi mengindikasikan adanya tren pasar yang kuat.

ATR dapat digunakan pedagang dalam membantu mengatur resiko saat mencari titik masuk dan keluar pasar - sinyal yang diberikan dapat digunakan untuk menentukan order Stop-Loss dan menghindari kerugian besar dalam perdagangan. Namun, ATR juga memiliki kelemahan, seperti halnya indikator perdagangan yang lain.

NilaiATR, jika ditinjau apa adanya, tidak memberikan pandangan apa pun mengenai arah tren, juga tidak menawarkan analisis obyektif selain ‘lebih tinggi’ atau ‘lebih rendah’.

Data ATR dapat ditingkatkan dengan menghaluskan nilainya dengan moving average, yang dapat meminimalkan sinyal palsu serta 'keberisikan' grafik.

Namun, TabTrader menyarankan Anda untuk menggunakan ATR dengan indikator lain demi meningkatkan kehandalannya.

Berdagang dengan ATR di TabTrader

TabTrader dapat mengubah cara berdagang Anda, tak peduli pemula maupun ahli.

Hanya dengan satu pintu, Anda dapat berdagang pada ratusan instrumen, ribuan token pada bursa besar di dunia, semua dalam satu genggaman.

Aplikasi TabTrader kini tersedia untuk iOS, Android dan Web, memungkinkan Anda untuk mengakses portofolio dengan mudah dan nyaman serta mengeksekusi perdagangan dengan strategis.

ATR hanyalah satu fitur dasar TabTrader. Untuk menjelajahi lebih lanjut, Anda dapat menggalinya lebih dalam melalui Akademi TabTrader.

Kami juga selalu meningkatkan produk kami dengan sesuatu yang menarik. Ikuti Blog TabTrader dan pastikan untuk tidak melewatkan berita, pengumuman dan pemutakhiran terbaru.

Pertanyaan Umum

Apa fungsi ATR?

Average True Range (ATR) merupakan pengukur volatilitas suatu aksi harga aset. ATR menunjukkan penurunan dan kenaikan volatilitas relatif pada periode lampau, yang umumnya periode 14. Data ATR dapat menjadi faktor dalam menilai pasar ketika merencanakan perdagangan, dan dapat membantu pedagang mengidentifikasi tingkat Stop-Loss yang tepat.

Apa Pengaturan ATR yang tepat?

Secara bawaan, ATR memiliki periode peninjauan 14 candlestick di TabTrader. Pengaturan (periode peninjauan lebih kecil) akan membuat indikator menjadi lebih sensitif atau kurang sensitif (periode peninjuan lebih besar). Data ATR juga dapat diperhalus dengan moving average untuk menghilangkan 'keberisikan' yang diakibatkan oleh volatilitas singkat.

Bagaimana ATR pada kripto bekerja?

ATR dapat diterapkan pada perdagangan kripto dengan cara yang sama seperti aset keuangan lainnya. Penting untuk dingat bahwa volatilitas tinggi merupakan hal umum pada banyak token kripto, dengan demikian selalu melakukan pengujuan terhadap sinyal ATR dengan menggunakan indikator lainnya, misalnya Parabolic SAR atau Stochastic Oscillator.