Introdução ao SAR Parabólico

Principais pontos

Parabolic Stop and Reverse (SAR) Trata-se de um um indicador de tendência que auxiliar a  identificar sinais de entrada e saída para ativos financeiros.

Popular entre traders tradicionais e de criptomoedas, o Parabolic SAR oferece insights para onde comprar ou vender um ativo em mercados de alta e de baixa.

O SAR Parabólico funciona com base no princípio de sinais de rastreamento que seguem o preço para cima e para baixo, por isso às vezes também é chamado de sistema "Parada e reversão"ou ponto de inflexão no gráfico.

O indicador atua como um guia para definir níveis de stop-loss como parte da estratégia, levando em conta a ação de preço anterior ao fazer isso.

Embora seja adequado para mercados fortemente tendenciais - como os frequentemente vistos nas criptomoedas - o Parabolic SAR é menos eficaz durante períodos de ação de preço lateral e está sujeito a oferecer sinais de negociação ineficientes nessas condições.

O que é o SAR Parabólico?

O SAR Parabólico oferece aos negociadores de criptomoedas uma excelente ferramenta composta para navegar tanto em mercados de alta quanto de baixa, ou observar padrões de reversão dentro dessas tendências.

Seu nome vem de sua aparência em um determinado gráfico - uma série de pontos acima ou abaixo do preço que sobem ou descem com ele de acordo com regras matemáticas personalizáveis. Dependendo das configurações utilizadas, os pontos podem subir e descer mais acentuadamente do que o próprio preço, dando-lhes uma qualidade 'parabólica'.

Os pontos são calculados de acordo com valor chamado Fator de Aceleração (FA), enquanto seu crescimento é controlado pelo parâmetro de Aceleração Máxima (AM). Ambos são totalmente personalizáveis no TabTrader, e os sinais de negociação do SAR Parabólico alteração seu resultado.

Como um indicador de rastreamento, o SAR Parabólico apresenta alerta os traders sobre pontos de entrada e saída adequados quando um ativo está mudando de tendência. Graças à posição dos próprios pontos, os traders também podem avaliar onde colocar ordens de stop-loss ou take-profit caso a volatilidade aumente ou a tendência mude inesperadamente.

Essa ferramenta é especialmente relevante para o Bitcoin e altcoins, que porque podem experimentar mudanças de tendência rápidas e movimentos que não foram previstos por outros indicadores tradicionais.

O indicador tem sido usado há décadas, no entanto, foi criado por John Welles Wilder Jr., o pai do Índice de Força Relativa (RSI) e trata-se de uma das ferramentas mais populares dos negociadores da modalidade day trader:  A TabTrader Academy possui um guia completo sobre o RSI e sua implementação em criptomoedas, que está disponível aqui.

Como calcular o SAR parabólico?

Normalmente, não é necessário calcular manualmente o Parabolic SAR, mas não é complexo em comparação com outros indicadores técnicos populares, como o Índice de Direção Média (ADX).

Primeiro, o FA é definido e, por padrão, é 0,02. Isso aumenta incrementalmente cada vez que o preço faz uma alta mais alta ou uma baixa mais baixa em sua tendência de alta ou de baixa, respectivamente. O AM normalmente é 0,2.

Esses aspectos do indicador podem ser editados para adequar uma estratégia de negociação individual. Aumentar o FA levará a mais sinais de negociação, pois os pontos se 'agarrarão' mais de perto ao preço, enquanto um valor de FA mais baixo fará com que os pontos subam mais lentamente em relação ao preço, deixando mais espaço para manobra e fornecendo menos sinais.

Fórmula do Indicador SAR Parabólico

Os pontos SAR agora podem ser calculados da seguinte forma:

Tendência de alta (SAR crescente):

RPSAR=PSAR anterior+[AF anterior (EP anterior-PSAR anterior)]

Tendência de baixa (SAR decrecente):

FPSAR = PSAR anterior - [AF anterior (PSAR anterior-EP anterior)]

ONDE: 

RPSAR = aumento da SAR Parabólico

FPSAR = queda do SAR Parabólico

EP = Ponto de Inflexão (máximo mais alto ou mínimo mais baixo na tendência atual de alta ou baixa)

Como funciona o SAR parabólico?

O SAR Parabólico utiliza os parâmetros FA e MA para gerar uma série de pontos que acompanham o preço. Esses pontos aparecem abaixo do preço em uma tendência de alta e acima dele em uma tendência de baixa.

O FA controla quão relativamente próximos os novos pontos são posicionados em relação ao próprio preço, com o espaço se estreitando ao longo do tempo, como visto no diagrama abaixo.

Quando os parâmetros do SAR Parabólico indicam uma mudança de tendência em curso, os pontos se movem para o outro lado do preço. Isso é conhecido como crossover e é essencialmente o sinal para um trader entrar ou sair conforme sua posião.

O fenômeno dos pontos se aproximando do preço forma uma ferramenta adicional útil para os traders. Conforme uma tendência continua, os pontos se contraem cada vez mais e, se usados como guia para ordens de Stop-Loss, minimizam a chance de encerrar uma negociação tarde demais caso uma tendência enfraqueça.

Em qualquer ponto dado, estratégias de Stop-Loss baseadas no SAR Parabólico podem fornecer um amortecedor útil contra cair vítima da volatilidade.

SAR de ALTA

Uma série de pontos abaixo do preço refletindo uma tendência de alta é chamada de SAR em alta.

No gráfico abaixo, o BTC/USD reverte de uma baixa local em torno de US$ 40.700. Duas velas depois, o SAR Parabólico começa a sinalizar pontos abaixo do preço, sinalizando uma entrada longa.

Os pontos sobem com o preço, exibindo a trajetória 'parabólica' típica do indicador, enquanto se aproximam cada vez mais das velas diárias em si.

A US$ 67.000, a tendência de alta do BTC/USD esfria e entra em um período de consolidação. O SAR Parabólico imprime um ponto acima do preço, sugerindo um ponto de saída adequado para a negociação longa. Antes do primeiro desses novos pontos, o preço retrocede de uma alta local, quase atingindo o ponto abaixo da vela diária — um exemplo de como o Parabolic SAR pode atuar como um útil guia de Stop-Loss.

Na fase de consolidação subsequente, o preço quase, mas não totalmente, viola o ponto de SAR Parabólico acima durante a vela de 31 de outubro.

Usando sinais de SAR em alta, a negociação longa assim fornece uma entrada em US$ 43.300 e sugere uma saída em US$ 62.200, capturando a maioria do avanço do preço.

 SAR de BAIXA

The inverse operation to the rising SAR is the falling SAR, used during a downtrend.

A operação inversa ao SAR em alta é o SAR em queda, usado durante uma tendência de baixa.

Aqui, exatamente os mesmos sinais são utilizados, mas de forma inversa — uma entrada no primeiro ponto impresso acima do preço e uma saída quando ocorre o próximo crossover. Os níveis de Stop-Loss são movidos em conjunto com os pontos para cada vela, da mesma forma que em uma tendência de alta.

O gráfico abaixo mostra uma configuração típica de SAR em queda em um gráfico horário de XRP/USD. Aqui, os sinais de SAR em queda capturam igualmente a maioria das oportunidades de baixa, com os pontos fornecendo informações precisas de Stop-Loss.

Prós e Contras do SAR Parabólico

Os sinais do SAR Parabólico são populares entre traders iniciantes de criptomoedas porque são imediatamente visíveis e compreensíveis ao observar o gráfico.

A posição dos pontos acima ou abaixo do preço fornece informações sobre a tendência do ativo, enquanto os cruzamentos mostram há quanto tempo uma determinada tendência está em vigor (conforme as configurações do próprio indicador).

Os observadores também podem ampliar a análise dos dados desse indicador  com a sequência de tendências de curta duração com múltiplos cruzamentos, por exemplo, porém um mercado lateral que não oferece sinais de negociação acionáveis.

Em contra partida ferramentas independentes, pode-se dizer que o SAR Parabólico é insuficiente como base para uma estratégia de negociação de criptomoedas completa.

A ação de preço fica limitada a uma faixa é um exemplo crucial de suas limitações — entrar e sair de posições com base dos cruzamentos do SAR quando cada tendência de alta e de baixa dura apenas por um pequeno número de velas provavelmente resultaria em um desempenho ruim.

SAR Parabólico é um do tipo indicador atrasado, o que significa que os traders podem perder uma parte significativa da volatilidade ascendente ou descendente esperando por cruzamento e suas confirmações.

A situação se torna mais complexa quando ordens de Stop-Loss são colocadas, de forma posicionar de maneira incorreta poderia desencadear o fechamento prematuro de posições, ou pior ainda, causar liquidações do mercado.

Para mitigar a chance de cair em sinais de negociação falsos, a TabTrader recomenda usar o SAR Parabólico utilizado com outros indicadores técnicos para confirmar uma entrada ou saída adequada a um determinado preço.

Outros indicadores que complementam o SAR Parabólico

Os sinais do SAR Parabólico podem ser muito mais eficazes quando combinados com por outros indicadores de análise técnicas do Tabtrader.

Usar uma combinação de indicadores ajuda a mitigar quaisquer ineficiências produzidas por um específico, melhorando as chances de uma negociação bem-sucedida.

Os dados de tendência do SAR Parabólico, por exemplo, é fácil de fazer usando médias móveis. Se o preço estiver consistentemente acima de uma linha de tendência de longo prazo, como a média móvel de 200 dias, os sinais de tendência de alta do SAR Parabólico podem ser considerados mais confiáveis. O mesmo é verdadeiro em sentido inverso para tendências de baixa.

O Índice de Força Relativa (RSI), uma criação de Wilder para analisar a força da tendência, pode ser útil. Ele oferece uma visão sobre a força do preço em um nível específico com base em dados passados ajustáveis. Isso ajuda os traders a avaliar se um ativo está muito comprado ou muito vendido, o que pode influenciar suas decisões de entrar ou sair do mercado. Contar apenas com os dados do SAR Parabólico, que indicam tendências de alta ou baixa, seria menos confiável.

Os traders também podem aproveitar os sinais de força da tendência usando o Índice Direcional Médio (ADX), ele próprio uma ferramenta complementar para uso em conjunto com o RSI.

Médias móveis, RSI e ADX estão entre os principais ferramentas recomendadas pela equipe técnica do TabTrader para modalidade de operações day trading.

Conclusão

O indicador SAR Parabólico é uma adição útil a uma estratégia de negociação de criptomoedas bem-sucedida.

Independentemente do nível de proficiência, um trader pode aproveitar seus sinais para informar suas entradas e saídas, bem como extrair dados de tendência de um gráfico específico com apenas um olhar.

O SAR Parabólico apresenta parâmetros personalizáveis no TabTrader que permitem o uso sob medida — a frequência dos sinais e informações sobre onde colocar ordens de Stop-Loss podem ser controladas pelo usuário.

O indicador é especialmente adequado para mercados propensos a tendências fortes, enquanto para ativos laterais ou não voláteis seus sinais podem ser mistos e, às vezes, enganosos. Isso significa, no entanto, que o indicador é uma combinação ideal para os mercados de criptomoedas.

A TabTrader recomenda usar o SAR Parabólico em conjunto com outras ferramentas de negociação populares, como o Índice de Direção Média (ADX) e o Índice de Força Relativa (RSI), para confirmar a validade de qualquer sinal específico.

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FAQ

O que o SAR Parabólico pode te entregar? Em essência, o SAR Parabólico mostra em que direção um ativo está se movendo — pode não ser uma tendência de alta ou de baixa firme, mas o indicador oferece informações básicas sobre a tendência num piscar de olhos.

O Parabolic SAR é lucrativo?

Negociar Bitcoin e outras criptomoedas usando sinais do SAR Parabólico pode capturar uma parte significativa de uma tendência de alta ou de baixa. A posição dos pontos produzidos pelo indicador dá uma ideia do progresso de uma determinada tendência, enquanto os 'cruzamentos' ilustram mudanças de tendência.

Qual é a estratégia do SAR Parabólico em criptomoedas?

Os traders procuram por cruzamento do SAR Parabólico como sinais para entrar em uma negociação — observando os pontos mudarem de um lado para o outro do preço. Da mesma forma, posicionar ordens de Stop-Loss que sigam os pontos é feito para minimizar o risco de perda ou liquidação.

Qual SAR Parabólico é o melhor?

Os parâmetros do SAR Parabólico podem ser personalizáveis, e o TabTrader permite que os usuários configurem diferentes setups para atender às suas necessidades. As configurações padrão para o Fator de Aceleração (AF) e Aceleração Máxima (MA) oferecem uma base sólida para níveis de Stop-Loss, como pode ser visto nos gráficos acima.