5 Лучших Платформ для Анализа Дельты Объёма

Дельта объёма (англ. Volume Delta) — это мощный аналитический инструмент, способный показать скрытую информацию о динамике рынка. В этой статье мы исследуем мир анализа дельты объёма и проведём сравнительный обзор инструментов Volume Delta на пяти популярных торговых платформах.

TL;DR

• Дельта объёма — это разница между объёмом покупки и объёмом продажи по каждому уровню цен на выбранном рынке.
• Оценивая соотношение покупателей и продавцов, Volume Delta может дать представление о силе и направлении рыночной активности.
• Функции, настройки и простота использования Volume Delta разные на разных платформах. Чтобы проводить успешный анализ дельты объёма, важно выбрать платформу, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Что такое Volume Delta?

Дельта объёма — термин, используемый в финансовой сфере для описания разницы между объёмами покупки и продажи актива на разных уровнях цен. Этот инструмент даёт представление о силе и направлении настроений участников рынка.

Дельта объёма рассчитывается так: для каждого периода времени из общего объёма сделок на продажу вычитается общий объём сделок на покупку. Результат бывает положительным, отрицательным или нулевым.

Положительный результат указывает на большую активность покупателей по сравнению с продавцами, то есть бычьи настроения и давление на повышение цены; отрицательный результат предполагает давление продавцов, то есть медвежьи настроения и движение цены на понижение. Нулевая дельта объёма обозначает баланс между объёмами покупок и продаж.

Типы инструментов измерения дельты объёма

Индикатор дельты бара

Индикатор дельты бара визуально отображает дельту объёма для каждого ценового бара или свечи на графике. Обычно он по форме похож на гистограмму с цветными столбцами/свечами. Красные бары обычно обозначают отрицательную дельту объёма, а зелёные — положительную. Высота баров соответствует величине дельты объёма.

Кумулятивная дельта объёма

Индикатор Кумулятивная дельта объёма (англ. Cumulative Volume Delta, CVD) рассчитывает совокупную разницу между объёмами покупок и продаж за определённый период времени. В отличие от индикатора дельты бара, который показывает дельту объёма для каждого отдельного бара/свечи, CVD суммирует значения дельты объёма для нескольких баров. С помощью кумулятивной дельты объёма (CVD) легко отслеживать общую активность покупок и продаж на рынке. Индикатор обычно отображается в виде линии или гистограммы, расположенной под графиком цены.

Индикатор дивергенции дельты

Индикатор отклонения дельты (Volume Delta Divergence, VDD) помогает обнаружить расхождения между ценой актива и дельтой объёма. Он выявляет случаи, когда цена и дельта объёма расходятся на одном и том же временном интервале. Например, ситуации, когда цена актива идёт вверх, но дельта объёма одновременно падает, называются медвежьей дивергенцией.

Расхождения между ценой актива и дельтой объёма часто служат сигналом о скором развороте тренда или изменении динамики рынка.

Измерение дельты объёма (линейка)

Измерение дельты объёма — инструмент, с которым пользователи могут просматривать кумулятивную дельту объёма за период между двумя выбранными точками на графике.

Индикатор Volume + Delta

Индикатор Volume + Delta визуально представляет дельту объёма по отношению к общему объёму торгов для каждой свечи. Каждый бар Volume + Delta представляет собой наложение двух столбцов: один представляет объём соответствующей свечи, а другой — её дельту. Наблюдая дельту объёма относительно всего объёма, можно оценить силу покупателей или продавцов в пределах заданного объёма.

Обзор инструментов Volume Delta на 5 популярных торговых платформах

TensorCharts

Дивергенция дельты объёма

На TensorCharts индикатор дивергенции дельты объёма выглядит как стрелки, наложенные на ценовой график и указывающие бычью или медвежью дивергенции. Трейдеры могут настраивать количество периодов, учитываемых при расчете.

Кумулятивная дельта объёма

TensorCharts отображается в виде линейного графика, наложенного на данные о ценах. Можно настроить скользящее окно накопления, где 0 обозначает кумуляцию с начала. Пока что индикатор доступен только на платной версии TensorCharts.

Измерение дельты объёма

Инструмент измерения на TensorCharts отображает на графике общий объём, объём покупок и продаж, дельту объёма, изменение цены простое и в процентах и длительность за определённый период времени.

Volume + Volume Delta

В TensorCharts есть два типа индикаторов "Объём + Дельта". Первый накладывает дельту объёма на общий объём для каждой свечи, а второй накладывает объём покупки и объём продажи в виде двух отдельных баров на бар объёма каждой свечи.

Итоги

В TensorCharts широкий спектр инструментов дельты объёма, включая дивергенцию дельты объёма, кумулятивную дельту объёма, Volume + Delta и измерение дельты объёма. Впрочем, индикатор дельты бара пока не доступен. Можно настроить периоды расчёта для CVD и VDD, но возможности построения графиков ограничены для всех индикаторов. Также индикатор CVD доступен только на платной основе.

Atas

Кумулятивная дельта объёма

Индикатор кумулятивной дельты объёма (CVD) на платформе ATAS можно визуализировать на разных типах графиков, включая линии, бары или свечи. Их можно наложить на индикаторы ценового графика или подграфика или отображать как индикаторы отдельного подграфика.

Volume Delta

Инструмент Volume Delta от ATAS представлен в четырёх визуальных версиях: свечи, максимум/минимум, гистограмма и бары. Также есть "режим минимизации" для оптимизации пространства графика и фильтры для уточнения значений индикатора на основе направления бара, типа дельты и пороговых значений объёма. Подобно кумулятивной дельте объёма, индикатор дельты объёма можно объединить с другими индикаторами или ценовым графиком или же отобразить на отдельном подграфике.

Дивергенция дельты

В ATAS пользователи могут просматривать расхождения между ценой и дельтой объёма, включив опцию "Показать дивергенцию" в настройках индикатора дельты объёма. После подключения функции на ценовом графике появляются точки; они обозначают случаи, в которых бычья свеча показывала отрицательную дельту, а медвежья — положительную.

Измерение дельты объёма

Инструмент измерения ATAS предоставляет данные о количестве баров/свечей, прошедшем времени, изменении цены, общем количестве тиков, кумулятивном объеме, кумулятивной дельте объема, а также прибыли или убытках (на лот) за выбранный период.

Итоги

Как и TensorCharts, Atas предлагает широкий набор инструментов дельты объёма, охватывающий четыре из пяти типов, представленных в этой статье. На платформе доступны разнообразные варианты визуального отображения для всех индикаторов, но параметры расчёта относительно ограничены. Также важно отметить, что ATAS доступен только в виде загружаемого приложения для Windows.

TheKingFisher

Кумулятивная дельта объёма

Кумулятивная дельта объёма на TheKingFisher представлена только в виде линейного графика. Трейдеры могут масштабировать линию в соответствии со своими предпочтениями. Можно выбирать между независимым масштабированием, согласованием его с другими индикаторами на графике или масштабированием по отношению к ценовому графику.

Volume + Volume Delta

С инструментом "Объём" на TheKingFisher пользователи могут накладывать значение дельты на каждый бар объёма.

Также стоит отметить, что в TheKingFisher у пользователей есть доступ к редактированию кода JavaScript для каждого индикатора, доступного на платформе.

Итоги

В TheKingFisher набор инструментов дельты объёма ограниченный, с меньшим количеством вариантов визуализации по сравнению с большинством платформ в этом обзоре. Количество периодов, учитываемых при расчёте CVD, невозможно настроить, а параметры макета всех индикаторов также ограничены. Но существенное преимущество платформы в том, что пользователи могут редактировать исходный код всех индикаторов, тем самым настраивая их в соответствии со своими требованиями.

GoCharting

Дельта бара

В GoCharting индикатор дельты бара представлен в виде свечей на подграфике. В качестве дополнительной визуализации на дельту бара GoCharting можно наложить до трёх линий скользящей средней с настраиваемыми периодами и индикатор "Полосы Боллинджера".

Кумулятивная дельта объёма

В настройках индикатора дельты баров в GoCharting можно переключить его на кумулятивный, и тогда график дельты объёма по умолчанию заменяется графиком кумулятивной дельты объёма. CVD доступна в двух вариантах построения: свечи и бары. Как и в случае с дельтой бара, можно настраивать периоды, накладывать до трёх линий скользящей средней и индикатор полос Боллинджера на график кумулятивной дельты объема.

Дивергенция дельты

"Дивергенция" — ещё одна опция в настройках дельты бара в GoCharting. Если эта опция включена, на график дельты бара (или кумулятивной дельты объёма) накладываются цветные полосы, которые указывают, где цена и объём (кумулятивный объём) расходятся.

Итоги

GoCharting предлагает разные инструменты дельты объёма, включая дельту баров, кумулятивную дельту объёма и дивергенцию дельты, но возможности визуализации и настройки расчётов и плана относительно ограничены.

Важно отметить, что в бесплатной версии GoCharting нет доступа к данным каких-либо бирж кроме Bybit.

TabTrader

Дельта бара

В TabTrader индикатор Delta Bars представлен в виде гистограммы с положительными значениями дельты над нулевой линией и отрицательными значениями под нулевой линией.

CVD

Как и индикатор Bar Delta, индикатор Cumulative Volume Delta также отображается в виде положительно-отрицательной гистограммы. В настройках индикатора можно выбрать количество периодов для скользящего окна кумуляции.

Volume + Volume Delta

Индикатор Volume + Volume Delta доступен в двух вариантах: он может отображаться на отдельной оси под графиком или на одной оси с ценовым графиком.

Измерение дельты объёма

Инструмент измерения в TabTrader показывает информацию об объёме, изменении цены (как в процентах, так и в абсолютном выражении), совокупной дельте объёма и количестве баров/свеч за выбранный период времени.

Итоги

Как и две предыдущие платформы в нашем обзоре, TabTrader поддерживает четыре из пяти типов дельта-инструментов, упомянутых в этой статье. На платформе также есть необходимые настройки расчёта для большинства инструментов, можно  настроить и количество периодов для CVD. При этом опции визуализации и построения макета в TabTrader разнообразны, но всё же ограничены.

Общий обзор платформ

При оценке анализа дельты объёма на различных торговых платформах важно учитывать их общую функциональность и особенности.

Сюда входят такие факторы, как разнообразие поддерживаемых бирж и торговых инструментов, совместимость с другими платформами, варианты таймфреймов, торговые функции и многое другое:

Поддерживаемые биржи: в торговом терминале с поддержкой множества бирж трейдеры получают доступ к более широкому спектру рыночных активов, что расширяет их торговые возможности.

Совместимость с различными платформами: Приложение с доступом ко множеству торговых платформ позволяет пользователям анализировать рынки и совершать сделки с различных устройств и операционных систем, обеспечивая удобство и гибкость работы.

Варианты таймфреймов: Торговые платформы, где можно выбирать из множества вариантов таймфреймов, помогают трейдерам использовать самые разные торговые стратегии.

Индикаторы: обширный выбор технических индикаторов имеет решающее значение для тщательного анализа рынка. Подтверждение сигналов от нескольких индикаторов уменьшает риск поверить ложным показаниям и помогает принимать более информированные решения.

Справочный центр: комплексный справочный центр часто значительно улучшает опыт трейдера при работе с торговой платформой. При свободном доступе к ресурсам, способным улучшить понимание инструментов и функций платформы, трейдеры могут использовать платформу с большей уверенностью и эффективностью.

В таблице ниже представлен обзор основных функций каждой платформы.

Выводы

Эффективность анализа дельты объёма часто зависит не столько от разнообразия и качества инструментов, сколько от общей функциональности платформы. Выбор разносторонней и многофункциональной платформы значительно повысит эффективность анализа и может привести к более успешным результатам торговли.

Благодаря поддержке 18 000+ торговых инструментов на 20+ крупнейших криптовалютных биржах, удобному доступу на iOS, Android и к веб-версии, синхронизации данных и оповещений на всех устройствах, некастодиальному кошельку и возможностям торговли DEX, в TabTrader вы получите полный и продвинутый торговый опыт.

FAQ

Что такое Volume Delta?

Дельта объема — это разница между объёмом покупки и объёмом продажи на каждом уровне цен на выбранном рынке.

Как рассчитать дельту объёма?

Дельта объёма рассчитывается так: для каждого периода времени из общего объёма сделок на продажу вычитается общий объём сделок на покупку. Результат бывает положительным, отрицательным или нулевым, из чего можно понять, кто сейчас доминирует на рынке.

На что указывает положительная или отрицательная дельта объёма?

Положительная дельта объёма указывает на большее давление покупателей по сравнению с продавцами, что указывает на бычьи настроения и движение на повышение цены. И наоборот, отрицательная дельта объёма указывает на усиление продавцов, то есть на медвежьи настроения и курс на понижение цены. Нулевая дельта объёма обозначает баланс между объёмами покупок и продаж.

Как мне использовать дельту объёма в своей торговой стратегии?

Дельту объёма можно использовать для подтверждения тренда, выявления потенциального разворота и оценки силы движений цены.

Что такое индикатор Кумулятивная дельта (CVD)?

Индикатор Кумулятивная дельта объёма (CVD) отслеживает совокупную разницу между объёмами покупок и продаж с течением времени. Это помогает трейдерам оценить общее настроение рынка и определить тренды давления покупателей или продавцов. CVD обычно показана в виде линии или гистограммы под графиком цены.

Какие бывают виды инструментов дельты объёма?

Среди популярных способов использования дельты объёма можно назвать такие индикаторы как Дельта бара, Дельта совокупного объёма, Дивергенция дельты, Измеритель дельты объёма (линейка) и Объём + Дельта.

Какая торговая платформа лучше всего подходит для анализа дельты объёма?

Выбор идеальной платформы для анализа дельты объёма зависит от личных предпочтений, торговых целей и конкретных требований к анализу.

Может ли анализ дельты объёма применяться к другим рынкам, не только криптовалютным?

Да, анализ дельты объёма можно применять к различным финансовым рынкам, включая акции, форекс, сырьевые товары и криптовалюты.