Что такое индекс среднего направленного движения (ADX)

Главное

Индекс среднего направленного движения (ADX) — популярный трейдинговый инструмент, который легко можно применять к биткоину и рынкам криптовалют. 

ADX — осциллятор импульса, который может подсказать, существует ли тренд актива и, если да, то насколько он значительный.

Он дает количественную оценку поведения цены, позволяя трейдерам понять, соответствует ли конкретное изменение трендовому или нетрендовому рынку — и таким образом подсказать решение об открытии и закрытии позиции.

Сигнал "тренд", указывающий на то, что цена актива пойдет либо вверх, либо вниз, появляется при показателе ADX от 25 и выше (на шкале от 0 до 100). Нетрендовый рынок соответствует показателю меньше 25, причем если значение близко к нулю, это свидетельствует об ослаблении тренда.

Ценовой тренд криптовалюты может проявиться быстро — и это зачастую приводит к резкому повышению ADX, что реже происходит на традиционных рынках.

Хотя в основе ADX и лежат довольно сложные расчеты, им легко пользоваться в TabTrader, и его сигналы могут пригодиться даже начинающим криптотрейдерам.

Формула ADX

ADX состоит из трех трендовых линии в одном индикаторе: линия ADX, положительно направленный индикатор (+DI) и отрицательно направленный индикатор (-DI).

Расчет значений +DI и -DI основывается на истории, которая по умолчанию берется за 14 периодов, хотя это значение трейдер может менять по своему усмотрению. Процесс построения этих двух линий тренда математически сложен, но для повседневной торговли знать его совершенно не обязательно — сигналами ADX можно пользоваться и так.

В TabTrader есть соответствующий гид по вычислению ADX, его можно найти в TabTrader Help Center.

+DI и -DI сами по себе дают сигналы, но ключевым показателем является третий компонент — линия ADX, которую можно вывести в приложении TabTrader.

ADX выводится напрямую из значений +DI и -DI, наглядно показывая рыночный тренд (или его отсутствие).

О чем говорит ADX?

ADX — индикатор, отслеживающий тренд. Он указывает на восходящий или нисходящий тренд — существует ли такой в данный момент, и если да, то насколько этот тренд силен.

Информация о тренде и соответствующие сигналы, порождаемые этой информацией, выдается на основе истории цены — по умолчанию берется отрезок в 14 периодов. Хотя ADX можно применять и в долгосрочном, и к краткосрочном трейдинге, изначально его разработали в 1970-х годах, то есть до эпохи повальной оцифровки, поэтому обычно он используется для отрезков длиной в сутки или короче.

Важно понимать разницу между тремя компонентами индикатора. Два индикатора направления — линии DI+ и DI- — показывают пересечения, которые предшествуют явному сигналу на линии ADX.

Сами по себе пересечения не дают достаточных основании для открытия или закрытия заданной позиции — ключевым для трейдера будет сигнал ADX. Поэтому в TabTrader показывается только линия ADX.

Линия ADX

Линия ADX — триггер для трейдеров, ищущих трендовый индикатор, чтобы понять, открыть или закрывать выбранную позицию.

Линию образуют два индикатора направления, DI+ и DI-, и ее сигналы соответствуют пересечениям этих двух кривых.

ADX колеблется на шкале от 0 до 100. Впрочем, трейдеров обычно интересует область вокруг отметки 25 — это и есть граница между трендовыми и нетрендовыми рынками.

Показатель ADX до 25 указывает либо на боковой тренд в поведении цены, либо на восходящий или нисходящий тренд, недостаточно сильный для того, чтобы на него реагировать. А вот все, что выше, свидетельствует о том, что тренд не только есть, но и набирает обороты.

ADX может расти вплоть до максимального уровня 100, но на практике такое очень редко происходит на традиционных рынках. А вот на рынке криптовалют высокие значения ADX встречаются куда чаще из-за склонности некоторых токенов демонстрировать внезапную волатильность.

Ниже показано соответствие значений ADX тем сигналам, которые они дают.

Таблица значений ADX

Как правило, чтобы быть уверенным в сигнале, нужно дождаться момента, когда ADX станет выше уровня 25.

Линии DI и пересечения DI

Линии DI+ и DI- — это индикаторы направления, которые формируют последующие сигналы линии ADX (она и отображается в приложении TabTrader).

Как получаются эти две линии и как они взаимодействуют, не так важно знать, чтобы пользоваться ADX, поскольку линия ADX сама по себе дает четкие сигналы для трейдинга. И тем не менее, если сделать линии DI+ и DI- видимыми, их пересечение может указывать на потенциально начало изменения тренда.

Когда DI+ пересекает DI- и идет выше, это указывает на то, что, по всей видимости, начинается восходящий тренд. Верно и обратное: если DI- пересекает DI+ и идет выше, судя по всему, намечается медвежий тренд.

Эти пересечения DI могут происходить очень часто. Не каждый такой случай следует считать верным признаком того, что тренд меняется — надежный сигнал дает только линия ADX, поднявшаяся выше уровня 25.

Как использовать ADX

ADX прост в использовании благодаря тому, что в нем есть всего один важный компонент — линия ADX. Даже когда используются линии DI+ и DI-, сигналы ADX остаются понятными.

Ключевой момент наступает тогда, когда значение ADX уходит выше 25 — это означает, что тренд начался.

На графике ниже можно увидеть суточные колебания пары BTC/USD на бирже Bitstamp. В подсвеченном участке биткоин некоторое время проводит в боковом тренде, и, соответственно, линия ADX остается ниже на протяжении примерно шести недель.

Ситуация меняется во время свечи 12 июня, когда ADX подбирается к уровню 25. Затем ADX падает обратно к 25, но разворачивается и продолжает расти. Это соответствует резкому повышению цены: за следующую неделю рост цены составляет около 25%.

Также на графике также можно увидеть, что одного только достижения уровня 25 недостаточно, чтобы открывать позицию — рекомендуется дождаться подтверждения сигнала, понаблюдав за следующими свечами.

После 25%-ного роста BTC/USD снова выравнивается, закрепляясь на новом, более высоком ценовом уровне, в то время как ADX устремляется вниз, сигнализируя о потенциальном ослаблении тренда.

Обратный поворот, состоявшийся в середине июня, сопровождался падением ADX ниже уровня 25 — и это был сигнал о нисходящем тренде.

Преимущества и недостатки индикатора ADX

ADX может быть полезным инструментом для понимания, в какой момент очень сильный тренд может начаться или закончиться.

Однако в случае волатильных активов — а криптовалютные токены отличный пример таких активов — сигналы ADX могут быть неясными, что порой приводит неуспешным открытиям и закрытиями позиций.

Как можно увидеть ниже, даже графики ADX, которые состоят только из линии ADX, иногда дают "ложные прорывы" в районе отметки 25. В данном примере трейдеры могли бы среагировать только на то, что ADX поднялся до этого уровня, и лонгировать —а потом увидеть, что ADX быстро упал ниже 25.

И если бы в этот момент они закрыли позиции, они бы пропустили начавшийся рост цены, поскольку надежный сигнал для лонгирования ADX дает намного позднее.

Это связано с еще одной проблемой ADX — запаздыванием индикатора. Даже когда начинается внезапная волатильность, может потребоваться значительно время, чтобы линия ADX начала давать устойчивый сигнал к действию. В результате трейдеры упустили бы момент для открытия или закрытия позиции. 

Третий, возможно более очевидный недостаток, состоит в том, что один только ADX сам по себе дает очень ограниченную информацию о рынке.

Для тех, кто следует трейдинговой стратегии, не так важно, сильный ли это тренд или нет — важнее информация о продолжительности тренда, а эту информацию можно получить, рассмотрев более широкий отрезок и оценив, как вела себя цена на тех же ценовых уровнях раньше.

А потому ADX как информативный показатель лучше всего использовать вместе с другими торговыми индикаторами. На волатильных криптовалютных рынках одной только линии ADX будет недостаточно.

Индекс среднего направленного движения или индикатор Арун

Есть несколько индикаторов, которые можно использовать вместе с ADX для повседневного трейдинга.

Среди них индикатор Арун, похожий инструмент, дающий инсайты и о том, есть ли на рынке восходящий или нисходящий тренд, и о том, насколько этот тренд силен.

Арун берет более длинный отрезок ценовой истории, чем тот, что используется в ADX, и для отображения результатов берется похожая шкала от 0 до 100. Метод Аруна сводится к тому, что при восходящем тренде актив создает постепенно повышающиеся максимумы, а нисходящий — постепенно понижающиеся минимумы.

Арун позволяет трейдерам получать более точную информацию о состоянии рынка и отфильтровывать потенциально ложные сигналы (например, такие, которые говорят, что актив в тренде, хотя на самом деле это не так).

Чтобы узнать больше об индикаторе Арун, откройте подробный гид в TabTrader Help Center.

Трейдеры могут так же попробовать один из самых популярных инструментов TabTrader для того, чтобы принять взвешенное решение об открытии или закрытии позиции — индекс относительной силы (RSI), конвергенция и дивергенция скользящих средних (MACD) и другие. 

Чтобы получить общее представление об этих и других индикаторах, откройте гид Академии TabTrader.

Заключение 

Индекс среднего направленного движения (ADX) — один из классических базовых индикаторов для финансовых трейдеров, в том числе тех, кто торгует криптовалютами. Небольшой выбор сигналов и легко читаемая шкала делают его надежным вариантом для начинающих криптоинвесторов, которые хотят узнать больше о том, как функционируют рынки криптовалют.

ADX позволяет трейдерам оценить, в тренде ли выбранный актив или нет, насколько силен восходящий или нисходящий тренд. А также понять, способствуют ли нынешние условия продолжению тренда. 

Решение о входе на рынок или выходе с рынка может основываться на поведении линии ADX, особенно в те моменты, когда она проходит ключевую отметку в 25 на шкале от 0 до 100.

Несмотря на простоту, ADX отнюдь не серебряная пуля для криптовалютных рынков, известных своей волатильностью — особенно тех, что плодят резкие, но недолгие тренды. Заключать сделки, основываясь только на информации одного-единственного индикатора, всегда рискованно, а в случае с ADX даже более рискованно, поскольку он дает только поверхностный инсайт об активе на основании короткого отрезка ценовой истории.

Поэтому TabTrader советует использовать ADX вместе с другими популярными, но более широкими инструментами, такими как индекс относительной силы (RSI) и конвергенция и дивергенция скользящих средних (MACD).

Добро пожаловать в TabTrader

TabTrader — отличное место для того, чтобы разобраться в множестве криптотрейдинговых инструментов, используя мощь крупнейших мировых бирж.

Терминал TabTrader дает не только самые известные инструменты для трейдинга, но и целый набор сложных инструментов, разработанных специально для вас.

Список постоянно расширяется, обеспечивая пользователям TabTrader доступ ко всему лучшему, что может предложить индустрия — все в одном месте, неважно, дома вы или в пути.

Чтобы начать свой путь в TabTrader на iOS, Android или в вебе, заходите на наш сайт и скачивайте приложение приложение TabTrader.

Мало что знаете о криптовалютах и трейдинге? Хотите лучше разобраться в том, как работают финансовые рынки? Академия TabTrader подробно разъяснит вам все, что связано с биткоинами, альткоинами и многим другим.

Если вы уже используете TabTrader, будьте в курсе наших самых свежих новостей о продуктах и релизах, а заодно получайте бонусы — благодаря блогу TabTrader.

FAQ

Что такое ADX?

ADX — это индекс среднего направленного движения (Average Directional Index). Это популярный трейдинговый индикатор, который используют уже почти 50 лет и который дает инсайты о рынках криптовалют.

Как использовать ADX?

В ADX есть три трендовых линии, но одна, линия ADX, дает самые четкие сигналы к действию — ее можно найти в TabTrader. Трейдеры отслеживают моменты, когда линия ADX уходит выше или ниже отметки 25 на шкале от 0 до 100, а также наблюдают за траекторией линии, чтобы принять решение об открытии или закрытии позиции на основе поведения тренда.

В чем разница между RSI и ADX?

ADX дает трейдерам информацию о том, существует ли ценовой тренд актива и, если да, насколько сильным может быть тренд. RSI, индекс относительной силы, обеспечивает более глубокий финансовый анализ, сравнивая нынешнее поведение цены с ценовой историей, на основе чего можно сделать вывод о перекупленности или перепроданности актива в конкретной точке. ADX более простой, чем RSI, и потому его стоит использовать вместе с другими индикаторами, например, тем же RSI.