Что такое трейдинговая стратегия облака Ишимоку и как ее использовать?

Что такое трейдинговая стратегия облака Ишимоку и как ее использовать?

Что такое облако Ишимоку?

Ишимоку Kinko Hyo, известная также как облако Ишимоку — система для торговли финансовыми активами — включая криптовалюты.

Созданный почти сто лет назад, Ишимоку включает в себя целое множество торговых индикаторов с большим диапазоном приложений и сценариев использования. 

Подходящие как для новичков, так и для опытных трейдеров, стратегии Ишимоку широко применяются в торговле биткоином и альткоинами.

Фраза “Итимоку Кинко Хе” с японского переводится как “мгновенный взгляд на равновесие” — это отражает свойство облака Ишимоку моментально выдавать актуальную информацию о выбранном рынке.

Цель индикатора Ишимоку

Криптотрейдеры могут использовать Ишимоку, чтобы определить общее направление рынка и получить информацию о трендах — “в одно мгновение”, как и говорится в названии. Кроме того, анализ Ишимоку может выявить точки входа и выхода, области поддержки и сопротивления и их вероятную силу, а также индикаторы разворота тренда, как истинные, так и ложные.

Ишимоку поднимает трейдинговую информацию из прошлого и настоящего, чтобы сигнализировать трейдерам о том, как их активы могут повести себя в той или иной ценовой точке.

Этот метод применим к любым активам, но лучше всего подходит к активам волатильным. Поэтому, спустя почти сто лет после создания Ишимоку, область его применения становится еще шире и захватывает криптовалюты.

Как работает индикатор облака Ишимоку?

Ишимоку состоит из множества компонентов. Трейдеры могут исключить некоторые элементы при определенных стратегиях, но тем не менее нужно знать их все, чтобы понимать, как работает индикатор.

Как вычислить облако Ишимоку

Линия переворота (Тенкан, Tenkan-sen) = (9-PH+9-PL)/2

Линия стандарта (Кидзюн, Kijun-sen) = (26-PH + 26-PL​)/2

Опережающая A (Сэнку А, Senkou span A) = (CL + линия стандарта)/2

Опережающая B (Сэнку Б, Senkou span B) = (52-PH + 52-PL​)/2

Запаздывающая (Тику, Chikou span) = близко выбранные 26 периодов из прошлого

Где:

PH = локальный максимум; PL = локальный минимум; CL = линия переворота​

Тику символизирует историю рынка, в то время как Кидзюн и Тенкан отображают его текущее состояние. Кумо, в свою очередь, пытается захватить будущую траекторию рынка.

Что такое Тенкан и Кидзюн?

Помимо известного облака, в Ишимоку входят также разные трендовые линии. Первые две из них, отслеживающие цену в реальном времени, это Тенкан, она же сигнальная линия или линия переворота, и Кидзюн, она же линия стандарта.

И Тенкан, и Кидзюн во многом похожи на скользящие средние — один из самых популярных индикаторов криптотрейдинга в TabTrader. 

Но в отличие от скользящих средних, которые вычисляются на основе цен закрытия каждой свечи, эти две линии Ишимоку берут максимум и минимум за заданное количество периодов и делят их надвое. Их результат — мера рыночного равновесия.

Тенкан отражает равновесие за прошедшие 9 периодов, а Кидзюн — за 26 периодов. Вычисляются они так:

Тенкан = (максимум за 9 периодов + минимум за 9 периодов) / 2

Кидзюн = (максимум за 26 периодов + минимум за 26 периодов) / 2

Полученные трендовые линии, отображаемые в индикаторе Ишимоку, служат сигналами для трейдеров. Будь то покупка или продажа, бычий тренд или медвежий, взаимодействие двух линий — а также их положение относительно других элементов на графике Ишимоку — служит ключом к пониманию метода. 

Что такое отрезки Сэнку и для чего они нужны в облаке Ишимоку?

Ишимоку больше всего известен благодаря так называемым “облакам”, которые он рисует на графиках. Официально они называются облаками Кумо, и на самом деле, это область между двумя линиями или “отрезками” — Сэнку А и Сэнку Б, которые называются верховыми отрезками.

На графике Ишимоку, облако Кумо, которое образуют два отрезка, появляются перед самыми свежими ценовыми свечами того или иного актива — отсюда их название.

Отрезок Сэнку А рассчитывается с помощью значений Тенкан и Кидзюн, как скользящее среднее двух величин за последние 26 периодов, спроецированное на будущие 26 периодов. Отрезок Сэнку Б берет максимум и минимум за прошедшие 26 периодов, делит их на 2 и также проецирует на следующие 26 периодов.

Сэнку рассчитываются по следующим формулам:

Отрезок Сэнку А = (Тенкан + Кидзюн) / 2 спроецированы 26 следующих периодов
Отрезок Сэнку Б = (максимум за 52 периода + минимум за 52 периода) / 2 спроецированы на 26 следующих периодов

Звучит сложновато, но “облако”, образованное отрезками Сэнку, используется для того, чтобы получить инсайт о будущих уровнях поддержки и сопротивления, как только цена появится в облаке. Решение о том, заключать сделку или нет, также зависит от относительного положения цены в облаке.

Что такое отрезок Тику в облаке Ишимоку?

Последний базовый компонент торгового индикатора Ишимоку — отрезок Тику, который иногда называют “запаздывающим”.

Название отражает позицию Тику — в отличие от отрезков Сэнку, он находится позади цены на 26 периодов. Он вычисляется на основе самой цены, а не данных Тенкан и Кидзюн. Не нужно вычислять их, чтобы получить Тику.

Отрезок Тику = Цена закрытия текущей свечи, за 26 периодов в прошлом

Отрезок Тику работает как система отсчета для ценового тренда и направления. Трейдеры Ишимоку смотрят, что происходило с ценой за последние 26 периодов, и сравнивают с текущей свечой, а также отмечают позицию Тику по отношению к другим элементам графика. А затем делают вывод о преимуществах той или иной возможности для трейдинга.

Как торговать криптой с помощью индикатора облака Ишимоку

Торговать криптой или любым другим финансовым активом с помощью Ишимоку можно на любом рынке в любых обстоятельствах, но волатильность — это ключевой фактор полезности метода. Именно это делает Ишимоку идеально подходящим для биткоина или альткоинов, которые подвержены приступам значительной волатильности и резким реакционным перепадам цены.

Это гибкий индикатор — его параметры можно менять, и не все его компоненты необходимы, чтобы оценить, будет ли сделка успешной. 

И тем не менее, важно распознавать специфические сигналы, которые дают разнообразные компоненты индикатора, в частности, несколько базовых сценариев, которые дают информацию об обоснованности сделки. 

Пересечение TK

На графике облака Ишимоку пересекаются различные линии индикатора. Когда это происходит, появляются торговые сигналы, и их сила зависит от конкретных обстоятельств, при которых происходят пересечения. 

Первое из таких пересечений задействует Тенкан и Кидзюн — это так называемое пересечение TK. Как уже было сказано, Тенкан — расчет средней цены за 9 периодов, а Кидзюн — расчет средней цены за 26 периодов. 

Поскольку Кидзюн отражает больший период времени, он медленнее реагирует на изменение ценового тренда, чем Тенкан. При восходящем тренде Тенкан будет выше, чем Кидзюн, а при нисходящем выше будет Кидзюн, поскольку Тенкан быстрее реагирует на падение.

Момент, когда две линии меняются местами друг с другом, называется пересечением ТК, который играет роль и длинного, и короткого сигнала соответственно. Пересечение цены выше или ниже Кидзюн — более внушительный барьер поддержки или сопротивления, поскольку, как сказано выше, Кидзюн отражает более долгий период — усиливает ход и может свидетельствовать о том, что тренд начинает меняться.

Поворот Кумо

Поскольку Сэнку А и Б относятся к разным временным периодам, они тоже иногда пересекаются. Пространство между ними — облако Кумо, и на графике Ишимоку цвет облака меняется каждый раз, когда два отрезка пересекаются. 

Это может быть сигналом об изменении тренда, и благодаря тому, что отрезки — опережающий индикатор, верхний и нижний края облака могут указывать на вероятные будущие уровни поддержки и сопротивления, если трейдер решит войти в сделку.

Насколько точную информацию дают эти края, зависит от толщины облака. После поворота Кумо, облако логичным образом истончается, поскольку оно только начинает формироваться. Однако если оно расширяется значительно — особенно, если один край плоский — это создает значительные уровни поддержки и сопротивления, которые нужно иметь в виду. Это, в свою очередь, говорит трейдеру о том, где поставить уровень стоп-лосс, чтобы защитить доходность.

Прорыв Кумо

Один из двух ключевых торговых сигналов, включающих в себя компонент Ишимоку и цену как таковую, — прорыв Кумо. В этом случае цена может выйти за пределы облака Кумо после того, как она какое-то время находилась внутри облака — внутренние движения традиционно ненадежные сигналы, поскольку они предполагают отсутствие траектории.

Если цена пробивает верхнюю границу Кумо или падает ниже уровня поддержки — особенно если потолок или уровень поддержки плоские — это сигнал к тому, чтобы шортировать или лонгировать соответственно.

Отрезок Тику или облако Кумо

Отрезок Тику также может рассказать трейдеру о силе тренда, в зависимости о того, как Тику взаимодействует с облаком Кумо. Войти в сделку в тот момент, когда Тику находится внутри облака, более рискованно, чем когда случается прорыв или когда Тику уже заметно выше или ниже его. 

Поддержка, сопротивление и сила сигнала

Ишимоку не только помогает трейдерам распознать общий тренд “с первого взгляда” и оценить силу этого тренда, но и дает более специфическую информацию об определенных ценовых уровнях.

Поддержка и сопротивление

Криптотрейдинг волатилен сам по себе, и знание уровней поддержки и сопротивления криптоактивов — ключ к доходному трейдингу. Ишимоку распознает и то, и другое, а кроме того помогает оценить, насколько сильна зона поддержки и сопротивления сейчас или будет сильна в будущем.

Основной элемент, используемый при исследовании поддержки и сопротивления, — облако Кумо. Его границы — отрезки Сэнку А и Б — формируют уровни, которые нужно иметь в виду, как только цена вступить во взаимодействие с ними. Отрезок, который формирует верхний край облака, будет поддержкой в нисходящем тренде и сопротивлением в восходящем. Нижний край — наоборот.

Если цена входит в облако, считается, что это менее подходящее место для того, чтобы войти в сделку — сигналом к действию стоит считать момент, когда цена пересекает любой из отрезков.

Если проанализировать графики Ишимоку, становится очевидно также, что и Тенкан, и Кидзюн могут служить как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления для цены. Зачастую актив подбирается вплотную к одной из этих линий тренда, но при этом линия остается “двойной сплошной”.

График ниже показывает близкое взаимодействие BTC/USD с Тенкан и Кидзюн.

Сила сигнала

Каждый элемент системы Ишимоку может функционировать как индикатор того, насколько силен заданный торговый сигнал. Взаимодействие цены с линиями трендов Тенкан и Кидзюн, облаком Кумо и отрезком Тику показывает, насколько имеет смысл входить в сделку при определенном уровне цены.

К примеру, сильная точка входа в нисходящий тренд приведет к тому, что цена будет торговаться ниже всех этих пунктов и отрезок Тику сам по себе будет ниже цены и облака за 26 предыдущих периодов. Это будет указывать на то, что основные уровни пробиты. А значит шортирование позволяет извлечь выгоду из extended downside благодаря сильному импульсу, на который указывает позиция Тику.

График ниже показывает сильную долгую точку входа для BTC/USD. Выделенная свеча случилась, когда цена ушла выше облака Кумо — то есть произошел прорыв Кумо — после пересечения ТК. Отрезок Тику за 26 предыдущих периодов (фиолетовый), как показывает белая линия, также находится выше облака, указывая на сильный импульс.

В этом примере, стоп-лосс можно установить на вершине облака или, для более жесткого стоп-лосс, на уровне Кидзюн.

Если одна или более этих характеристик отсутствует, состоятельность точки входа под вопросом. В частности, если цена не вышла из облака и сталкивается с отрезком Сэнку, есть вероятность, что она может сменить направление или продлиться внутри с отрезком, поддерживающим рынок, а это угрожает доходности шорта.

Более того, если отрезок Тику “внутри” цены — и создает перегруженную область в заданной точке входа — это еще больше указывает на то, что тренд так и не материализуется.

График ниже показывает, как выделенная свеча пробивается за нижнюю грань облака. Но в то же самое время, Тику за 26 предыдущих периодов (белая линия) находится и внутри цены и внутри облака, что указывает на отсутствие четкого нисходящего тренда и подходящего импульса. Цена также приближается к потенциальному уровню поддержки в форме Тенкан и Кидзюн. Цена продолжала снижаться, но уже скоро ушла с нисходящей траектории.

Финальный аспект, который стоит учесть, оценивая силу сигнала, это позиция цены относительно Тенкан и Кидзюн. Даже в том, что выглядит как clear up или нисходящий тренд, у входа может быть недостаточно доходного потенциала, если войти, пока цена далека от этих линий тренда. Ишимоку указывает, что она неизбежно вернется ближе к линиям и таким образом погасит интенсивность тренда.

Плюсы и минусы стратегии облака Ишимоку 

Ишимоку разработан для того, чтобы получить как можно больше информации о поведении актива “с первого взгляда”. Он дает торговые инсайты на разных периодах, позволяя наблюдателям понять тренды актива, уровни поддержки и сопротивления, а также выявить удобные точки входа и выхода. 

И все же у системы есть определенные недостатки, которые могут мешать тем, кто либо не привык пользоваться Ишимоку, либо пытается комбинировать ее сигналы с другими трейдерскими инструментами.

Как уже было сказано, Ишимоку меньше подходит для рынков, на которых нет трендов. Боковой тренд может привести к тому, что разные компоненты будут посылать противоречивые сигналы, увеличивая риск неуспешной или убыточной сделки — особенно если она использует кредитное плечо.

Резюме 

Облако Ишимоку — уникальный крипто- и финансовый трейдинговый инструмент, один из самых популярных на TabTrader. 

При относительно простых вычислениях, его линии трендов дают ключевые инсайты о прошлом, настоящем и будущем поведении актива — и все эти данные и правда можно увидеть “мгновенно”, как и обещает японское название системы. 

А потому любой, кто понимает Ишимоку, может читать его торговые сигналы и понимать, что происходит на выбранном рынке — либо моментально, либо в течение короткого времени, в зависимости от того, сколько информации требуется.

Ишимоку гибкий, и его параметры можно настраивать под “нетрадиционные” методы трейдинга — с повышенными рисками, которые тоже можно учесть.

В целом же, система очень доступна и понятна, и даже новички могут использовать ее сигналы, чтобы улучшить свой трейдинг — особенно на волатильных рынках криптовалют, которые подходят Ишимоку лучше, чем жесткие среды с преобладанием боковых трендов.

TabTrader дает пользователям возможность оседлать криптотрейдинговые инструменты, такие как Ишимоку, и применять их на крупнейших мировых биржах.

Наш уникальный терминал трейдинга “все-в-одном” означает, что больше не нужно вручную мониторить биржевые аккаунты и бесконечные окна в браузерах, упуская торговые возможности. Делайте все и сразу в приложении TabTrader для iOS, Android и в вебе — скачайте его тут.

Не знаете, как подступиться к криптотрейдингу, и хотите понять, как он работает? В Академии TabTrader можно найти исчерпывающие гиды по всем аспектам мира криптовалют.

FAQ

Насколько эффективен Ишимоку?

Ишимоку — очень гибкий инструмент для торговли активами, в том числе криптовалютами. Биткоин и альткоины, благодаря их волатильной природе, особенно хорошо поддаются анализу с помощью Ишимоку.

Облако Ишимоку правда работает?

Ишимоку существует уже почти сто лет и активно используется в мейнстримовых финансовых рынках на протяжении многих десятилетий. Его адаптивная природа дает возможность применять его в самые разные торговые периоды для разных типов активов. Крипта — не исключение. Если правильно использовать его, он помогает распознать тренды, уровни поддержки и сопротивления и удобные точки входа и выхода для будущих сделок.

Ишимоку — опережающий или запаздывающий индикатор?

Разные компоненты облака Ишимоку имеют дело с разными торговыми периодами. Само по себе облако находится перед ценовым действием, в то время как отрезок Тику говорит о поведении цены в прошлом. Поэтому в Ишимоку есть и опережающие, и запаздывающие сигналы индикатора.

Какие недостатки у Ишимоку?

Ишимоку хорошо подходит для анализа волатильных рынков, а значит и для крипты. И все же, когда случается непредвиденное, данные, накопленные за прошлые периоды, могут подать ложные сигналы. И точно так же, рынки с боковым или ограниченным диапазонами  с высокой инерцией могут создавать проблемы для определения точек входа с помощью Ишимоку.

Если у вас остались вопросы об индикаторе облака Ишимоку — прочтите статью о нем в разделе Помощи.