Cách sử dụng đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)

Bài học chính

Chỉ báo Trung bình Động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng tiềm năng và sự thay đổi động lượng trong giá tài sản tài chính.

Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, MACD đã trở thành chỉ số chính dành cho các nhà giao dịch và nhà phân tích ở nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử.

Ngoài thông tin về xu hướng và động lượng, chỉ báo này còn cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về các điều kiện thị trường vượt mua hoặc bán quá mức, đồng thời cũng có chức năng như một hình thức dự phòng có thể được sử dụng để xác nhận một biến động giá nhất định.

Khi sử dụng nó, các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau của các đường xu hướng cấu thành của MACD làm tín hiệu giao dịch chính.

MACD: Tổng quan

Về cơ bản, Đường trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) theo dõi sự tương tác giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Chính từ những điều này mà tín hiệu của nó được tạo ra.

Trên biểu đồ MACD, có thể nhìn thấy hai đường xu hướng, nhưng đây không chỉ đơn giản là EMA. Đúng hơn, trên TabTrader, MACD có đường MACD và đường tín hiệu.

Chỉ báo hoạt động bằng cách tuân theo mối liên hệ giữa hai đường xu hướng này với nhau khi giá di chuyển. Ngoài ra, biểu đồ còn được cung cấp để hiển thị khoảng cách tương đối giữa đường xu hướng này với đường xu hướng khác.

Theo mặc định, đường MACD có màu xanh lam và đường tín hiệu màu đỏ trên biểu đồ TabTrader, nhưng đường này, giống như các thông số khác của chỉ báo, có thể tùy chỉnh tự do.

Tuy nhiên, cách chỉ báo tạo ra tín hiệu vẫn giữ nguyên bất kể tham số được sử dụng - sự giao nhau là chìa khóa và có thể tiết lộ những thay đổi xu hướng quan trọng trên cả khung thời gian dài hơn và ngắn hơn.

Tóm lại, khi đường EMA 12 kỳ của một tài sản cao hơn EMA 26 kỳ, đường MACD sẽ dương. Điều này cho thấy hành động giá gần đây tương đối mạnh. Điều ngược lại cũng đúng - giá trị đường MACD âm cho thấy một xu hướng giảm, với hành động giá gần đây thấp hơn so với trước đó trong giai đoạn nhìn lại.

Để rõ ràng, EMA không được hiển thị trên biểu đồ chỉ báo nhưng có thể được thêm vào biểu đồ giá theo cách thủ công để xác nhận mối quan hệ của chúng với các giá trị MACD.

Đường MACD được tính như thế nào?

Thành phần quan trọng đầu tiên của chỉ báo MACD, đường MACD, được hình thành từ hai đường trung bình động hàm mũ (EMA).

EMA khác với đường trung bình động đơn giản (SMA) ở chỗ chúng được tính trọng số để mang lại nhiều ảnh hưởng hơn đến dữ liệu giá gần đây hơn. Do đó, chúng theo dõi giá một cách nhạy bén hơn SMA.

Để rút ra đường MACD, giá trị của EMA 26 kỳ được trừ khỏi EMA 12 kỳ tương đương.

Việc này được thực hiện cho từng thời kỳ, với kết quả được vẽ dưới dạng một đường thẳng. Trong TabTrader, các tham số có thể được điều chỉnh tự do để thay đổi màu sắc và hình thức chung của đường MACD, cũng như các EMA được sử dụng để tính toán nếu cần.

Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) = EMA 12 kỳ − EMA 26 kỳ

Để biết thêm thông tin về cả EMA và SMA, hãy tham khảo hướng dẫn riêng của Học viện TabTrader tại đây.

Đường tín hiệu được tính như thế nào?

Đường MACD tạo thành một trong hai đường xu hướng hiển thị trên biểu đồ MACD. Đường thứ hai được gọi là đường tín hiệu và bắt nguồn từ đường MACD.

Khi đường MACD được vẽ, đường tín hiệu có thể được tính là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 kỳ của đường MACD. Một lần nữa, tham số này có thể được chỉnh sửa trong TabTrader.

Khi sử dụng các tham số tiêu chuẩn, đường MACD và đường tín hiệu sẽ vẫn khá gần nhau, ngay cả khi tính đến các khoảng thời gian biến động nhanh.

Đường tín hiệu = EMA 9 kỳ của đường MACD

Biểu đồ MACD

Trong TabTrader, chỉ báo MACD được cung cấp thành phần thứ ba ngoài hai đường xu hướng của nó: biểu đồ MACD.

Tính năng này về cơ bản theo dõi sự tương tác giữa đường MACD và đường tín hiệu, cho phép người quan sát biết chúng cách nhau bao xa và liệu chúng có xu hướng xa nhau hay gần nhau hơn.

Do đó, có thể nói rằng biểu đồ là một “chỉ báo của một chỉ báo”, dựa trên dữ liệu MACD hiện có được lấy từ hai đường xu hướng.

Biểu đồ MACD cung cấp những hiểu biết hữu ích theo đúng nghĩa của nó. Sự giao nhau của đường xu hướng MACD tạo thành các tín hiệu quan trọng cho nhà giao dịch và biểu đồ giúp dự đoán những tín hiệu này cũng như theo dõi những thay đổi xu hướng rộng hơn.

Biểu đồ MACD cho bạn biết điều gì?

Biểu đồ MACD chủ yếu đo khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Khi làm như vậy, nó cũng xác định những điều tương tự như chính chỉ báo: sự hội tụ và phân kỳ về giá, cũng như sự giao nhau của hai đường xu hướng.

Phân tích dữ liệu biểu đồ có thể giúp nhà giao dịch dự đoán trước khi nào sự giao nhau của đường xu hướng có thể xảy ra. Các thanh biểu đồ cũng có thể được phân tích để tìm sự phân kỳ của chính nó so với các đường xu hướng MACD, từ đó có thể dự báo sự thay đổi của xu hướng giá.

Biểu đồ bên dưới cung cấp một ví dụ về phân kỳ biểu đồ MACD. Ở đây, biểu đồ cho thấy khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu đạt mức cao thấp hơn trong ngày 1 tháng 4, trong khi bản thân các đường xu hướng đang tạo ra mức thấp thấp hơn.

Điều này cuối cùng ngăn cản sự phục hồi ngắn hạn trong một xu hướng giảm tổng thể mà vẫn tiếp tục sau đó.

Ví dụ trên cấu thành cái thường được gọi là “phân kỳ nghiêng” - mức thấp cao hơn trong thanh biểu đồ không được phát âm. Ngược lại, phân kỳ tăng hoặc giảm cổ điển có thể trông rõ ràng hơn nhiều.

Những sự phân kỳ nghiêng nông hơn này thường là những tín hiệu kém tin cậy hơn khi dự đoán sự giao nhau lâu dài - và do đó những thay đổi xu hướng lâu dài.

Ví dụ về chiến lược MACD

Nhờ tính chất tổng hợp của nó, có nhiều cách khác nhau để sử dụng MACD như một phần của chiến lược giao dịch tiền điện tử.

Giống như bất kỳ chỉ báo cơ bản nào, MACD không được sử dụng như một phương pháp độc lập để giao dịch một tài sản nhất định mà kết hợp với các chỉ báo khác có thể giúp củng cố độ tin cậy của một tín hiệu nhất định.

Một số triển khai MACD phổ biến nhất được thảo luận dưới đây.

Chiến lược chéo

Đường MACD và đường tín hiệu tạo thành điểm trung tâm của chỉ báo MACD và khi chúng giao nhau, chúng sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch 'cổ điển'.

Ở đây, các nhà giao dịch tìm đường MACD cắt đường tín hiệu (đường EMA 9 kỳ của đường MACD) làm tín hiệu để tham gia thị trường. Hiện tượng này phản ánh hành động giá gần đây tương đối lạc quan, với hàm ý rằng sẽ có thêm một đợt tăng giá nữa.

Ngược lại tạo thành cơ hội bán khống một tài sản - đường tín hiệu cắt trở lại dưới đường MACD phản ánh hành động giá yếu hơn và cuối cùng có thể trở thành một xu hướng giảm chính thức.

Không có nhiều sự chắc chắn về tín hiệu chéo. Như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, sự giao nhau xảy ra sau sự kiện giá quan trọng tạo ra nó và do đó nó là tín hiệu giao dịch có độ trễ.

Điều này có thể không quan trọng trong các thị trường có xu hướng mạnh thường thấy trong tiền điện tử, nhưng hành động giá ít biến động hơn có thể dẫn đến sự giao nhau nông thường xuyên chỉ tồn tại trong một số khoảng thời gian nhỏ. Giao dịch những thứ này có thể khó khăn hoặc thậm chí rủi ro do tính chất trễ của các tín hiệu giao nhau - vào thời điểm một tín hiệu giao nhau xuất hiện, giá có thể đã trên đà triệt tiêu nó.

Chiến lược Crossover Zero Line

Một sự giao nhau khác thường được các nhà giao dịch sử dụng tập trung vào đường MACD và đường tín hiệu cắt giá trị 0.

Ở đây, hàm ý rất rõ ràng: vượt qua 0 từ bên dưới biểu thị sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới, trong khi vượt qua nó từ phía trên cho thấy điều ngược lại.

Các điểm giao cắt bằng 0 cần có thời gian để hiện thực hóa sau một sự kiện về giá và do đó, các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ một phần chuyển động trong khi chờ đợi chúng. Mặc dù vậy, tín hiệu đường zero có thể là chỉ báo đáng tin cậy về sự thay đổi xu hướng với sức mạnh duy trì sau khi chúng được in. Tuy nhiên, giống như sự giao nhau với đường xu hướng, các thị trường có biên độ hẹp có thể thường xuyên tạo ra các tín hiệu sai.

Cải thiện MACD bằng các chỉ báo khác

Một đặc điểm chung của nhiều chỉ báo giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất là khả năng kết hợp chúng để cải thiện tín hiệu giao dịch.

Đây không chỉ đơn thuần là sự bổ sung tùy chọn cho một chiến lược nhất định; việc gia nhập hoặc thoát khỏi thị trường dựa trên một chỉ báo duy nhất là rất rủi ro.

MACD và RSI

Với suy nghĩ này, TabTrader khuyên bạn nên sử dụng MACD kết hợp với các chỉ báo bổ sung để cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về xu hướng thị trường và tránh trở thành nạn nhân của các tín hiệu sai.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một đối trọng cổ điển của MACD. Được sử dụng từ những năm 1970, chỉ báo động lượng này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm nhất định.

Khi MACD hiển thị một xu hướng tăng bắt đầu, chẳng hạn như thông qua sự giao nhau với đường 0, RSI có thể thông báo cho nhà giao dịch về khả năng bền vững của xu hướng đó.

Trong biểu đồ bên dưới, BTC/USD tạo ra sự giao nhau của MACD trên nến ngày 17 tháng 6. Tiếp theo là sự giao nhau giữa đường 0 vào ngày 20 tháng 6 và mục nhập ở đây sẽ đảm bảo phần lớn trong đợt tăng giá tiếp theo.

Tuy nhiên, việc sử dụng RSI cũng cho tín hiệu vào lệnh sớm hơn. RSI vượt qua mốc trung tâm 50 vào ngày 19 tháng 6 và tiếp tục tăng, củng cố niềm tin về sức mạnh của xu hướng tăng mới hình thành.

RSI là một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất của TabTrader và bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ về chỉ báo này tại Học viện TabTrader.

MACD và chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Một đối tác mạnh mẽ khác của MACD là Bộ dao động ngẫu nhiên.

Giống như RSI, chỉ báo này đưa ra bức tranh về mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản ở một mức giá nhất định.

Ở đây, các nhà giao dịch cũng tìm kiếm sự giao nhau kép đang diễn ra – một trên Chỉ báo dao động ngẫu nhiên và một trên MACD, lý tưởng nhất là xảy ra liên tiếp nhanh chóng.

Chiến lược giao nhau kép mang lại cho nhà giao dịch sự an tâm so với việc chỉ dựa vào các đường giao nhau của MACD - một xu hướng tăng có thể được xác nhận một cách tự tin hơn, cho phép thực hiện một mục nhập dễ dàng. Ngoài ra, đường chéo kép còn mang lại sự chắc chắn hơn cho việc đảo ngược xu hướng.

Hạn chế của MACD

Bản thân MACD không tạo thành một cơ sở chiến lược giao dịch đầy đủ.

Là một chỉ báo, nó không phù hợp với mọi hình thức môi trường giao dịch và việc áp dụng nó một cách tự do mà không kiểm tra lại các tín hiệu của nó có thể dẫn đến việc hiểu sai thị trường và thực hiện các giao dịch thua lỗ.

Điểm yếu chính của MACD là thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng. Ở đây, sự giao nhau có thể xảy ra thường xuyên và tính chất trễ của chúng có thể dẫn đến việc gia nhập thị trường không tạo ra lợi nhuận trước khi tín hiệu vô hiệu. Đây là những gì được gọi là cưa đòn.

Nhà giao dịch có thể nhận được các tín hiệu mua và bán xung đột liên tiếp nhau, dẫn đến thua lỗ hoặc bỏ lỡ cơ hội. Tùy thuộc vào giao dịch đang bị đe dọa, tổn thất trong hành động giá đi ngang như vậy có thể trở nên đáng kể, đặc biệt là khi có sử dụng đòn bẩy.

Nếu các nhà giao dịch chọn thay đổi cài đặt của nó, MACD cũng có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch 'ồn ào' hoặc ngược lại, quá ít, dẫn đến khả năng bỏ lỡ các cơ hội vào hoặc ra.

Kết luận

Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) là một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất được sử dụng trên tiền điện tử và hơn thế nữa.

Đối với cả nhà giao dịch mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp, chỉ báo này cung cấp các tín hiệu giao dịch quan trọng có thể thực hiện được để vào và thoát thị trường, đồng thời kết hợp cực kỳ tốt với các số liệu được sử dụng rộng rãi khác.

MACD thông báo cho người quan sát về sức mạnh và hướng đi của thị trường, đồng thời cũng có thể ngăn chặn những thay đổi trong quỹ đạo xu hướng. Sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác, phổ biến nhất là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), củng cố ấn tượng mà nó mang lại về thị trường và tránh các tín hiệu giả.

Tuy nhiên, việc sử dụng MACD một mình không được khuyến khích. Chỉ báo không thể cung cấp bức tranh tổng thể về hành động giá và việc áp dụng nó một cách ngẫu nhiên có thể dẫn đến giao dịch sai lầm và mất tiền.

Nó phù hợp nhất với các thị trường biến động hoặc có xu hướng mạnh mẽ; những xu hướng thiếu biến động hoặc xu hướng đi ngang sẽ tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các tín hiệu MACD sai.

Thúc đẩy giao dịch tiền điện tử của bạn với MACD trên TabTrader

TabTrader cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các triển khai chất lượng cao, có thể tùy chỉnh hoàn toàn các chỉ báo phổ biến nhất của tiền điện tử.

Ứng dụng của chúng tôi là một nền tảng tất cả trong một, trên đó các nhà giao dịch có thể triển khai hàng tá công cụ trên hàng nghìn cặp tiền điện tử trên các sàn giao dịch lớn nhất thế giới — tất cả đều ở cùng một nơi.

Có sẵn cho iOS, Android và Web, TabTrader mang đến sức mạnh để tận dụng thế giới tiền điện tử độc đáo trong tầm tay bạn, dù ở nhà hay khi đang di chuyển. Tải về tại đây.

Bạn mới tham gia giao dịch? Bạn không chắc chắn về cách điều hướng các sàn giao dịch? Cần thêm thông tin về Bitcoin và altcoin? Học viện TabTrader là một bộ bách khoa toàn thư dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử mới và cũ với câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa nhất của bạn.

Chúng tôi liên tục bổ sung nội dung mới vào Học viện và ứng dụng TabTrader. Theo dõi Blog của chúng tôi để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ những tin tức, tính năng và nâng cấp mới nhất.

FAQ

MACD là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?

MACD là một chỉ báo động lượng có thể được áp dụng cho tiền điện tử cũng như tài sản tài chính truyền thống. Nó cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động và các điểm nổi bật khi hành động giá gần đây tương đối mạnh hoặc yếu. Khoảng dao động giữa hai đường trung bình động là yếu tố tạo nên tên gọi của chỉ báo này.

MACD tăng hay giảm?

MACD tạo ra các tín hiệu đảo chiều xu hướng và có thể được áp dụng như nhau cho cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Chỉ báo có thể tạo ra nhiều điểm giao nhau, mỗi đường giao nhau tạo thành tín hiệu giao dịch riêng.

Thiết lập MACD tốt nhất cho tiền điện tử là gì?

Đôi khi, tiền điện tử nổi tiếng là dễ biến động và việc thay đổi các tham số chỉ báo có thể gây thêm sự nhầm lẫn cho hành động giá vốn đã thất thường. Do đó, TabTrader khuyên bạn nên sử dụng các thông số MACD mặc định ban đầu như được áp dụng trên ứng dụng — việc thay đổi chúng có thể dẫn đến quá nhiều tín hiệu kém chất lượng hoặc bỏ lỡ cơ hội.

Chiến lược MACD tốt nhất là gì?

Hiệu quả của MACD trong chiến lược giao dịch phụ thuộc vào thiết lập thị trường cụ thể, nhưng nói chung, nên tận dụng tín hiệu MACD kết hợp với tín hiệu của các chỉ báo khác. Chỉ dựa vào tín hiệu từ một chỉ báo duy nhất có thể dẫn đến ấn tượng sai lầm về hành động giá và giao dịch thua lỗ. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là đối tác chung của MACD, vì nó giúp xác định sức mạnh của một xu hướng hoặc khả năng đảo ngược xu hướng.