Average True Range (ATR): O Que Significa e Como Usá-lo

Pontos chaves

O Average True Range (ATR) é um indicador de volatilidade amplamente utilizado por traders de diversos ativos financeiros, incluindo criptomoedas.

Na negociação de criptomoedas, o ATR ajuda a avaliar a volatilidade de um token, medindo a distância média entre seus picos e vales com base em uma fórmula específica.

Os traders usam o ATR para identificar pontos de entrada e saída no mercado e para definir ordens Stop-Loss, visando proteger os lucros.

No entanto, o ATR tem algumas limitações. Ele não indica a direção do mercado e suas leituras não fornecem uma interpretação específica do preço como um todo.

Desenvolvido por John Welles Wilder Jr. na década de 1970, o ATR inicialmente destinava-se ao comércio de commodities, mas tornou-se amplamente utilizado desde então. Wilder também criou outros indicadores populares, como o Índice de Força Relativa (RSI).

Calculando o verdadeiro intervalo médio (ATR)

O ATR é uma ferramenta de negociação comumente usada e, como tal, é calculado automaticamente pelo TabTrader.

No entanto, é importante compreender as suas partes constituintes para utilizar eficazmente as leituras geradas. Um único valor de ATR pode não conter informações valiosas para um trader que não entende qual “intervalo” ele representa.

O maior resultado corresponde ao True Range, que é então calculado para um conjunto de velas para compilar o período ATR. Normalmente, isso é definido como 14.

O uso desses três cálculos permite que os traders considerem qualquer “gapping” no mercado – quando há uma diferença entre o fechamento de uma vela e a abertura de outra. Isto é mais comummente observado nos mercados financeiros tradicionais, uma vez que estes têm dias inteiros sem qualquer actividade comercial. Os mercados criptográficos, por outro lado, estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas ainda aparecem lacunas rotineiramente em derivados como os futuros de Bitcoin.

A fórmula para o Average True Range (ATR)

A fórmula para ATR é expressa da seguinte forma.

Para o verdadeiro alcance:

Período atual máximo menos (-) período atual

Valor absoluto do máximo do período atual menos (-) do fechamento do período anterior

Valor absoluto do mínimo do período atual menos (-) do fechamento do período anterior

Verdadeira faixa = max[(alto - baixo), (alto - fechamento anterior) ou (baixo - fechamento anterior)]

Como usar ATR nas negociações

O ATR, especialmente quando usado em conjunto com outros indicadores de volatilidade, pode fornecer informações valiosas sobre a ação do preço de um ativo e ajudar a delinear pontos de entrada e saída, incluindo posições adequadas para ordens Stop-Loss .

Os valores do ATR aumentarão com o aumento da volatilidade e diminuirão à medida que a volatilidade diminui. Isso pode ser facilmente observado em um determinado gráfico, como BTC/USD abaixo.

Velas maiores precedem um aumento no ATR e vice-versa, dependendo do aparecimento de uma determinada vela dentro do período de lookback. ATR está mostrando o par atuando dentro de uma faixa de expansão e/ou diminuição.

Neste gráfico diário BTC/USD, uma grande vela descendente aumenta significativamente a leitura do ATR graças ao fornecimento de um grande valor True Range dentro do período de lookback do ATR.

Quando uma vela volátil sai do período de análise, as velas subsequentes tendem a mostrar uma volatilidade reduzida. Isso faz com que o ATR comece a cair, refletindo a redução na faixa atual de preços, conforme velas menos voláteis são formadas.

Limitações do ATR

O ATR é fácil de compreender como um indicador e seus sinais são acessíveis rapidamente até mesmo para traders menos experientes.

As desvantagens do indicador residem nesta simplicidade: o ATR não oferece uma visão completa da ação do preço de um ativo e basear negociações inteiras nele tem o potencial de resultar em perdas.

Uma limitação imediata do ATR é sua incapacidade de fornecer informações sobre a direção dos preços, apenas mostrando até que ponto o preço se moveu. Isso é crucial ao negociar ativos que passam por uma fase corretiva ou consolidatória, sinalizando o possível fim de uma tendência de alta ou baixa mais ampla.

É comum que nenhum ativo, incluindo criptomoedas durante um mercado forte de alta ou baixa, mantenha um movimento linear indefinidamente.

Por exemplo, no final de uma tendência de alta, uma fase de consolidação pode se estabelecer, seguida por um movimento corretivo para baixo e uma ação lateral do preço antes de uma possível reversão. No entanto, o ATR pode dar uma falsa impressão da situação. Um trader pode observar o ATR se expandindo durante o movimento corretivo inicial, pois isso aumenta o True Range. No entanto, o preço pode eventualmente ficar estagnado, não continuando a tendência de alta anterior.

No gráfico abaixo, o BTC/USD atinge uma alta local perto de US$ 70.200 durante a vela de 25 de março. O preço então cai, mas o ATR continua a subir. No entanto, o preço segue lateralmente a partir de então, alcançando apenas duas máximas modestamente mais altas. O próprio ATR começa então a cair para refletir a falta de volatilidade

Analisar os valores do ATR isoladamente pode levar à confusão. Um único valor de intervalo tem pouco significado sem o contexto da ação histórica do preço. Mesmo a análise do ATR ao longo de várias velas não está isenta desse problema, já que o conhecimento dos níveis significativos de suporte e resistência do passado é essencial para prever entradas e saídas adequadas. Em resumo, entender a dinâmica do mercado e os níveis históricos é fundamental para uma análise eficaz do ATR.

Quais indicadores combinados com  ATR

ATR does not constitute an all-in-one basis for a trading strategy, and its signals can quickly give a trader the wrong impression of market conditions.

O ATR, por si só, não é suficiente para construir uma estratégia de negociação completa e seus sinais podem facilmente levar o trader a interpretar erroneamente as condições do mercado.

Por isso, é comum utilizar o ATR como parte de uma abordagem multi-indicadores, onde os traders avaliam os sinais de cada indicador comparando-os com os dados de outros.

Essa prática não se limita apenas às estratégias que usam sinais do ATR; é padrão observar a ação do preço de diferentes perspectivas, especialmente na criptografia, devido à alta volatilidade que os tokens frequentemente apresentam.

Usando o ATR com o SAR Parabólico

Uma combinação clássica de indicadores de negociação para traders de criptomoedas é o uso do ATR em conjunto com o SAR Parabólico.

O SAR Parabólico exibe uma série de pontos que seguem o preço, tanto para cima quanto para baixo, oferecendo dicas úteis para definir ordens de Stop-Loss. A combinação desses dois indicadores pode fornecer insights valiosos sobre a volatilidade e a direção do mercado, ajudando os traders a tomar decisões mais informadas.

Em conjunto, o ATR e o SAR Parabólico podem oferecer informações confiáveis sobre os pontos ideais para realizar essas ordens com o máximo impacto.

O TabTrader oferece um artigo dedicado em sua Academia sobre o SAR Parabólico e como negociar com ele, disponível aqui.

Usando ATR com Stochastic Oscillator

O Oscilador Estocástico é outro indicador de negociação que pode ajudar a contextualizar a ação do preço quando usado em conjunto com o ATR.

Os sinais do Stochastic Oscillator giram em torno da comparação de um determinado preço de fechamento com sua faixa de preços durante um determinado período de retrospectiva.

Ao fazer isso, o ATR fornecem pistas sobre quando o preço está em condições de "sobrecompra" ou "sobrevenda", independentemente do preço de fechamento específico sendo avaliado. Essas informações são valiosas para os traders, pois ajudam a identificar momentos potenciais de reversão ou continuação de tendências.

Usando ATR com o Relative Strength Index (RSI)

O Índice de Força Relativa (RSI) é uma ferramenta fundamental na negociação de criptomoedas e compartilha seu fundador, John Welles Wilder Jr., com o ATR.

O RSI fornece contexto para as condições de mercado em um determinado preço, identificando se o preço está "sobrecomprado" ou "sobrevendido" em uma escala de 1 a 100. Os traders monitoram o RSI atravessando o ponto médio principal de cima para baixo, ou de baixo para cima, o que pode indicar uma oportunidade de entrada ou saída, respectivamente.

Aproveitar esses sinais pode oferecer uma confirmação importante dos dados ATR e adicionar informações cruciais sobre a direção da tendência. 

Como um dos nossos indicadores mais populares , a TabTrader Academy tem um guia completo sobre o RSI e como usá-lo, que pode ser encontrado aqui .

Comentários finais

O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta amplamente usada na análise técnica, incluindo no mercado de criptomoedas, para medir a volatilidade do mercado em um período específico.

Ele fornece aos traders informações sobre o nível de volatilidade dos preços, auxiliando na adaptação de suas estratégias de negociação. Além disso, o ATR pode ajudar na confirmação de tendências, com valores mais altos indicando uma tendência mais forte.

Os negociadores podem usar o ATR na gestão de risco, utilizando seus sinais para definir ordens Stop-Loss e evitar perdas desnecessárias. No entanto, é importante notar que o ATR, por si só, não fornece informações sobre a direção da tendência ou a importância do intervalo, além de indicar se é alto ou baixo.

Para melhorar a precisão dos dados do ATR, os traders podem suavizar seus valores ou usar médias móveis, o que pode ajudar a filtrar sinais menos confiáveis ou "ruídos" no gráfico.

Apesar disso, a TabTrader recomenda usar o ATR apenas em conjunto com outros indicadores, a fim de obter uma resultado mais confiável da ação do preço de um ativo.

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FAQ

O que o Average True Range lhe diz?

Average True Range (ATR) é um medidor de volatilidade para a ação do preço de um ativo. Mostra o aumento ou a diminuição da volatilidade em relação ao período de retrospectiva determinado, que normalmente é de 14 períodos. Os dados ATR podem ser considerados na avaliação do mercado ao planejar uma entrada ou saída e podem ajudar os traders a identificar níveis adequados de Stop-Loss.

Qual é a melhor configuração do ATR?

Por padrão, o ATR tem um período de intervalo de 14 velas no TabTrader. Alterar isso tornará o indicador mais sensível (período de lookback menor) ou menos (período de lookback mais longo). Os dados ATR também podem ser suavizados com médias móveis, a fim de eliminar o “ruído” resultante de breves períodos de volatilidade.

Como funciona o ATR em para as criptomoedas?

O ATR pode ser aplicado à criptografia da mesma forma que qualquer outro ativo financeiro. É importante apreciar a natureza inerentemente volátil de muitos tokens criptográficos e, portanto, sempre testar os sinais ATR usando o indicador em conjunto com outros, por exemplo, o SAR Parabólico ou o Oscilador Estocástico.