Как использовать схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Главное

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) — популярный инструмент, который используется в техническом анализе для определения потенциального тренда и смены импульса для цены финансового актива.

Разработанный Джеральдом Аппелем в конце 1970-х, MACD превратился в один из основных инструментов для трейдеров и аналитиков на различных рынках, включая фондовые, валютные, товарные и криптовалютные.

Помимо информации о тренде и импульсе, индикатор дает трейдерам подсказки об условиях перепроданности и перекупленности на рынке, а также выполняет роль дополнительного подтверждения того, что цена движется в том или ином направлении.

Когда трейдеры используют MACD, они смотрят на точки пересечений его линий трендов — эти пересечения и являются ключевым точками для трейдинга.

MACD: обзор

По сути своей, схождение/расхождение скользящих средних (MACD) отслеживает взаимодействие двух экспоненциальных скользящих средних (EMA). Оно-то и дает сигналы для трейдеров.

На графике MACD мы видим две линии трендов, но это не просто линии EMA. В TabTrader, MACD отображается в виде линии MACD и линии сигнала.

Чтобы пользоваться этим индикатором, нужно следить за тем, как соотносятся эти две линии по мере того, как меняется цена. Кроме того на сопутствующей гистограмме можно увидеть относительное расстояние между линиями трендов.

По умолчанию на графиках TabTrader линия MACD синего цвета, а линия сигнала — красного, но это, как и другие параметры индикатора, можно перенастроить по собственному усмотрению.

При этом то, как индикатор производит сигналы, не зависит от того, какие параметры выбраны — ключевыми остаются точки пересечения, которые могут дать важную информацию о смене тренда как на длинных, так и на коротких отрезках.

Вкратце: когда линия EMA за 12 периодов выше EMA за 26 периодов, линия MACD будет выше нуля. Это означает, что недавнее изменение цены относительно устойчивое. Верно и обратное — отрицательное значение линии MACD свидетельствует о нисходящем тренде, когда недавняя цена ниже, чем более давняя за выбранный период.

Для большей ясности линии EMA на графике индикатора не показываются, но их можно добавить вручную, чтобы удостовериться в том, как они соотносятся со значениями MACD. 

Как рассчитывается линия MACD?

Первый ключевой компонент индикатора, линия MACD, формируется из двух экспоненциальных скользящих средних (EMA).

EMA отличаются от простых скользящих средних (SMA) тем, что в них больший вес имеют более свежие ценовые данные. Таким образом они более явно реагируют на изменения цены, чем SMA.

Чтобы получить линию MACD, из EMA за 12 периодов вычитают EMA за 26 периодов.

Это действие повторяется для каждого периода, в результате чего образуется линия. В TabTrader в настройках можно изменить цвет и внешний вид линии MACD, в также, если нужно, цвет и вид линий EMA.

Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) = EMA за 12 периодов − EMA за 26 периодов

Более детальную информацию о EMA и SMA можно получить в гиде Академии TabTrader.

Как рассчитывается линия сигнала?

Другая линия, отображаемая на графике MACD, — линия сигнала, которая получается из линии MACD.

Как только линия MACD рассчитана, нужно взять экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) за 9 периодов из линии MACD. Опять-таки, это параметр в TabTrader можно настраивать.

При стандартных параметрах, линия MACD и линия сигнала будут находиться довольно близко друг к другу, даже в периоды резкой волатильности.

Линия сигнала= EMA за 9 периодов, извлеченная из линии MACD

Гистограмма MACD

В TabTrader две линии трендов MACD подкрепляются третьим элементом: гистограммой MACD.

Эта функция, по сути, отслеживает взаимодействие между линиями MACD и сигнала, позволяя наблюдателям увидеть, как далеко они находятся друг от друга, сближаются ли они или расходятся.

Потому гистограмму можно назвать "индикатором индикатора": она отображает уже существующие данные MACD, полученные от двух линий трендов.

Гистограмма MACD сама по себе дает полезную информацию. Линии трендов MACD дают ключевые сигналы для трейдинга, а гистограмма помогает их предсказать и отслеживать более общие изменения трендов.

О чем говорит гистограмма MACD?

Гистограмма MACD измеряет расстояние между линиями MACD и сигнала.

В то же время она показывает то же, что и сам индикатор: схождения и расхождения в цене, а также точки пересечений двух линий тренда.

Анализ данных гистограммы может помочь трейдеру предсказать, когда произойдет пересечение линий тренда. Полоски гистограммы можно оценивать на предмет расхождения так же, как и линии трендов MACD, и это в свою очередь может помочь предвидеть изменение ценового тренда.

Ниже на графике можно увидеть пример гистограммы расхождения. Она показывает зазор между линией MACD и линией сигнала, которая достигает нижнего пика 1 апреля, в то время как сами по себе линии тренда дают нижние минимумы.

В конечном счете это мешает краткосрочному скачку внутри нисходящего тренда, который, тем не менее, продолжается.

Пример выше показывает то, что обычно называют “наклонным расхождением”. В отличие от него, классические бычьи или медвежьи расхождения выглядят намного более очевидными. 

Такие более незначительные расхождения, как правило, дают менее надежные сигналы, когда речь заходит о предсказании устойчивых пересечений — и соответственно более устойчивых смен тренда.

Примеры стратегий с использованием MACD

Эта составная структура позволяет по-разному использовать MACD для криптотрейдинговой стратегии.

Как и любой базовый индикатор, MACD используется для торговли выбранного актива не в одиночку, в связке с другими индикаторами, которые могут помочь подкрепить надежность полученных сигналов.

Ниже представлены самые популярные способы применения MACD.

Стратегия пересечений

Линии MACD и сигнала формируют основу индикатора MACD, и когда они пересекаются, они дают "классический" трейдинговый сигнал.

В данном случае трейдеры воспринимают пересечение линии MACD с линией сигнала (EMA за 9 периодов от линии MACD) как сигнал для покупки. Это событие говорит о том, что более недавняя цена относительно бычья, и намекает на то, что подъем будет продолжаться.

Обратная ситуация дает возможность шортировать актив — линия сигнала уходит ниже линии MACD, что соответствует падению цены и может повлечь за собой полноценный нисходящий тренд.

Сигналы пересечений не то чтобы очень надежная. Как показано на графике ниже, точка пересечения появляется уже после ключевого события, а значит трейдинговый сигнал приходит с опозданием.

На рынках с устойчивыми трендами, таких как рынка криптовалют, это не так существенно, но на менее волатильных рынках зачастую приводит к появлению пустых пересечений, которые длятся всего лишь несколько периодов. Торговать, используя такие сигналы, может быть непросто и даже рискованно, поскольку сигналы пересечения запаздывают — к тому времени, как приходит сигнал, цена уже может обнулить его.

Стратегия пересечения с нулем

Еще одно пересечение, на которое обычно обращают внимание трейдеры, происходит, когда линия MACD и линия сигнала проходят нулевое значение. 

Тут все ясно: если линия выходит выше нуля, значит начался восходящий тренд, если ниже — нисходящий.

Пересечения с нулем не сразу появляются после соответствующего изменения цены, поэтому трейдеры могут пропустить часть тренда. Несмотря на это, на сигналы нулевой отметки можно полагаться как на надежные индикаторы устойчивого изменения тренда. Однако, как и в случае с пересечением линий тренда, рынки с меньшей волатильностью зачастую подают ложные сигналы.

Подкрепление MACD другими индикаторами

Общая черта для наиболее популярных индикаторов для криптотрейдинга: их можно комбинировать, улучшая качество трейдинговых сигналов.

Это не просто опциональное дополнение к выбранной стратегии; использовать только один индикатор для определения точек входа на рынок и выхода с рынка крайне рискованно. 

MACD и RSI

Помня об этом, TabTrader рекомендует пользоваться MACD в связке с дополняющими индикаторами, чтобы получить более точную оценку рыночных трендов и не попасться на удочку ложных сигналов.

Индекс относительной силы (RSI) — классический спутник MACD. Будучи в ходу с 1970-х, этот индикатор импульса дает информацию о силе того или иного тренда, восходящего или нисходящего.

В то время как MACD сигнализирует о начале восходящего тренда, например, при пересечении нулевой линии, RSI может сказать трейдерам о предполагаемой устойчивости тренда.

На графике ниже, пара BTC/USD создает пересечение MACD на свече 17 июня. За ним следует пересечение нулевой линии 20 июня, и войдя на рынок в этот момент, можно получить львиную долю последующего роста цены.

Однако если также применить RSI, то информацию о точке входа можно получить даже раньше. RSI пересекает центральную отметку 50 19 июня и продолжает расти, подкрепляя убежденность в том, что наметился сильный восходящий тренд.

RSI — еще один широко используемый индикатор, руководство по использованию которого можно найти в Академии TabTrader. 

MACD и стохастический осциллятор

Другое мощное дополнение к MACD — стохастический осциллятор.

Как и RSI, этот индикатор дает картину того, насколько перекуплен или перепродан актив при заданной цене.

И точно так же трейдеры ищут двойные пересечения — одно на стохастическом осцилляторе, другое на MACD, в идеально второе сразу же за первым.

Стратегия двойного пересечения дает больше уверенности, чем использование одного только MACD — восходящий тренд может быть подтвержден наверняка. Двойные пересечения дают больше уверенности и в повороте тренда.

Ограничения MACD

MACD сам по себе не может быть основой для полноценной трейдинговой стратегии.

Как индикатор он подходит не всем трейдинговым средам, и используя его без подкрепления, можно получить неверные сигналы о состоянии рынка и потерпеть убытки.

Главный камень преткновения для MACD — боковые или бестрендовые рынки. На них пересечения могут случаться часто, а запаздывания сигналов могут привести к тому, что к моменту входа на рынок сигнал уже перестанет быть актуальным.

Трейдеры могут поочередно получать конфликтующие сигналы о покупке и продаже, что может привести к убыткам или упущенным возможностям. В зависимости от доли, потери при таких боковых трендах могут быть значительными, особенно при торговле с кредитным плечом.

Если трейдеры решат изменить настройки, MACD также можно выдать слишком много "шума" или, наоборот, слишком мало, что тоже приводит к упущенным возможностям для входа или выхода.

Заключение

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) — один из самых популярных трейдинговых индикаторов в мире криптовалют и за его пределами.

Как новичкам, так и опытным трейдерам этот индикатор дает сигналы для входа на рынок и выхода с рынка, к тому же он отлично сочетается другими широко используемыми метриками.

MACD информирует наблюдателей о направлении и силе рынка, а кроме того помогает предвидеть изменения траектории тренда. Используя его в сочетании с другими индикаторами, в основном, как правило, с индексом относительной силы (RSI), можно подкрепить выводы о состоянии рынка и избежать ложных сигналов.

А вот использовать только MACD не рекомендуется. Этот индикатор не может дать исчерпывающей информации о поведении цены, и применяя его бездумно, можно потерять деньги на невыгодных сделках.

MACD лучше всего подходит для волатильных рынков или рынков с сильными трендами. Те, для которых характерны боковые тренды, создают почву для ложных сигналов.

Улучшите свой трейдинг с помощью MACD на TabTrader

TabTrader обеспечивает пользователям доступ к высокоэффективному, гибко настраиваемому применению самых популярных индикаторов криптотрейдинга.

Наш терминал — это универсальная платформа, на которой трейдеры могут пользоваться десятками инструментов для тысяч криптовалютных пар на крупнейших мировых биржах — и все это собрано в одном месте.

Доступный на iOS, Android и в вебе, TabTrader дает возможность легко управляться с миром криптовалют, не важно, дома вы или в дороге. Скачивайте его тут.

Нет опыта в трейдинге? Не уверены, как вести себя на бирже? Хотите получить больше информации о биткоинах и альткоинах? Академия TabTrader — энциклопедия, где новые и старые криптотрейдеры найдут ответы на самых насущные вопросы.

Мы постоянно добавляем новый контент в Академию и приложение TabTrader. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новости, свежие статьи и последние обновления.

FAQ

Что такое MACD и как им пользоваться?

MACD — индикатор момента, который можно применять и к криптовалютам, так и традиционным финансовым активам. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними и подсвечивает моменты, когда недавнее поведение цены сравнительно уверенное или нет. Колеблющееся пространство между двумя скользящими средними и дало индикатору его название.

MACD бычий или медвежий?

MACD дает сигналы о повороте тренда, что работает и для восходящих, и для нисходящих трендов. Индикатор может создавать многочисленные пересечения, и каждый из них будет отдельным трейдинговым сигналом.

Какие настройки MACD лучше всего выбрать для криптотрейдинга?

Криптовалюты временами бывают крайне волатильными, и меняя параметры индикатора, можно получить еще больше неразберихи при странном поведении цены. Поэтому TabTrader рекомендует использовать параметры MACD, по умолчанию выставленные в приложении — меняя их, можно получить слишком много сигналов низкого качества и упустить хорошие возможности.

Какая стратегия с MACD лучшая?

Насколько эффективен будет MACD в трейдинговой стратегии, зависит от специфических настроек рынка, но в целом, рекомендуется использовать сигналы MACD вместе с другими индикаторами. Полагаясь на сигналы только одного индикатора, можно получить неверное представление о поведении цены и потерпеть убытки. Индекс относительной силы (RSI) часто сопутствует MACD, поскольку позволяет определить силу тренда или предвосхитить поворот тренда.