Как работает экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя — улучшенная версия простой скользящей средней (SMA), которая даёт более точное представление о последних движениях цены на актив. Читайте далее и узнаете, как работает EMA и как с её помощью можно определять тренды.

Что такое EMA?

Экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average, EMA) — это технический индикатор и подтип взвешенной скользящей средней. Как и прочие скользящие средние, EMA показывает среднюю цену на актив за определённый период времени. Однако, в отличие от простой скользящей средней (simple moving average, SMA), которая всем пунктам движения цены придаёт одинаковое значение, экспоненциальная скользящая средняя придаёт больше веса последним ценовым значениям.

И EMA, и SMA — индикаторы тренда. Однако EMA полнее отображает последние изменения, она может быстрее отреагировать на новый тренд, чем SMA.

В этой статье мы обсудили 11 технических индикаторов в крипто-трейдинге, включая экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и простую скользящую среднюю (SMA). А если вы хотите узнать, какие техиндикаторы наиболее популярны у пользователей TabTrader, вы можете почитать эту статью в нашем блоге.

Как рассчитывается EMA?

Вот как можно рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA)

EMA = (Price - EMA_previous) * K + EMA_previous,

где:

• K = 2/(n+1) и есть экспоненциальная константа, смягчающая показатели.
  n — выбранное количество временных промежутков;
• Price — это текущая цена актива;

EMA_previous — это значение EMA за предыдущий период времени.

Если EMA вычисляется впервые, вместо данных по EMA за прошлый период (EMA_previous) можно использовать результаты простой скользящей средней (SMA).

Как использовать EMA в торговле?

Вот несколько самых распространённых способов использования EMA в торговле.

Торговля по тренду

EMA часто используют, чтобы определить тренд и найти оптимальные точки входа в сделку и выхода из неё. Если цена пересекает EMA снизу, значит, скоро может начаться нисходящий тренд, а цена, пересекающая EMA сверху, указывает на возможное начало восходящего тренда.

Однако важно отметить, что использовать при анализе только сигналы EMA на покупку или продажу - не самая безопасная торговая стратегия. Как и любой другой техиндикатор, EMA эффективнее всего использовать в сочетании с другими техиндикаторами и/или моделями свечей на графиках. Здесь вы можете найти наиболее популярные свечные модели.

На графике выше цена пересекает 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (обозначена жёлтым цветом), что указывает на начало нисходящего тренда.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

EMA и другие скользящие средние также могут служить как динамичные уровни поддержки и сопротивления. Уровень поддержки возникает на нисходящем тренде, когда движение цены вниз тормозится концентрацией спроса, а уровень сопротивления возникает на восходящем тренде, когда рост цены замедляется из-за повышения активности продавцов. Долгосрочная экспоненциальная скользящая средняя (к примеру, на 50, 100 или 200 дней) на восходящем тренде может работать в качестве линии поддержки, а на нисходящем — как уровень сопротивления.

На этом примере видно, что 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (отмечена жёлтым) служит как динамический уровень поддержки для цены.

Пересечение EMA

Трейдеры часто используют пересечение EMA при создании новых сигналов. Если краткосрочная экспоненциальная скользящая средняя пересекает долгосрочную вверх, это обычно считается бычьим сигналом, а противоположное — медвежьим. Такие пересечения порой называют "Золотой крест" и "Крест смерти" соответственно. В этой статье вы узнаете всё о Золотом кресте и Кресте смерти.

На графике выше 50-дневная EMA (отмечена жёлтым) пересекает 200-дневную EMA (отмечена красным), указывая тем самым на начало восходящего тренда.

Как лучше всего настроить EMA (Экспоненциальную скользящую среднюю)?

Чаще всего в крипто- и Форекс-трейдинге используются EMA на 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 и 200 дней. Трейдеры часто настраивают EMA в соответствии со своим стилем торговли. Краткосрочные трейдеры предпочитают EMA на 12 и 26 дней, а EMA на 50 и 200 дней чаще используются долгосрочными инвесторами.

Как работает индикатор EMA?

Экспоненциальная скользящая средняя входит в такую категорию как индикаторы тренда. Как и простая скользящая средняя, она используется, чтобы определить направление и силу рыночного тренда.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) vs. Простая скользящая средняя (SMA)

И у EMA, и у SMA есть свои сильные и слабые стороны. EMA придаёт большее значение последним ценовым значениям, она быстрее реагирует на последние движения рынка, чем SMA. Однако трейдеры, предпочитающие SMA, могут реже страдать от перепадов цены (резких движений цены против текущего тренда), чем те, кто использует EMA.

На графике выше показаны 50-дневная EMA (отмечена жёлтым) и 50-дневная SMA (отмечена зелёным). Можно видеть, что EMA быстрее реагирует на движения цены, чем SMA.

Недостатки Экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Главный недостаток EMA — повышенная чувствительность к изменениям цены, из-за чего она чаще даёт ложные сигналы и подвержена постоянным перепадам. А ещё, как и простая скользящая средняя, EMA — запаздывающий индикатор, который может только подтвердить долгосрочные тренды, но не может предсказать их.

FAQ

В чём разница между простой и экспоненциальной скользящими средними?

И простая (SMA), и экспоненциальная (EMA) скользящие средние следят за направлением тренда по ходу времени. Однако SMA рассчитывает среднее арифметическое данных за весь период, а вот EMA придаёт большее значение самым недавним данным.

Какой индикатор лучше всего работает с EMA?

Инвесторы с лёгкостью могут использовать EMA в сочетании с другими торговыми индикаторами, к примеру, MACD, RSI и ADX.

Что отличает хорошую экспоненциальную скользящую среднюю?

Выбор настроек для EMA зависит от стратегии трейдера. Краткосрочные трейдеры часто выбирают 12- или 26-дневные EMA, а долгосрочные инвесторы предпочитают популярную 50-дневную или 200-дневную EMA.

Как распознать тренд с помощью EMA?

Если цена пересекает EMA снизу, значит, скоро может начаться нисходящий тренд, а цена, пересекающая EMA сверху, указывает на возможное начало восходящего тренда.