Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Объясняем, зачем нужен индекс относительной силы (RSI) в криптоторговле

Индекс относительной силы (RSI) — это финансовый торговый инструмент для распознавание силы актива при заданной цене.

И в криптоторговле, и в традиционных финансовых рынках RSI дает возможность понять ценовые тренды, а также состояний перекупленности и перепроданности.

Хотя RSI и не непогрешим, это полезный торговый инструмент для новичков, поскольку его сигналы просто читать и они четко обозначают диапазоны.

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы, RSI, сообщает трейдеру, насколько актив перекуплен или перепродан при текущей цене. Как следствие, он может показать также, несколько силен восходящий или нисходящий тренд и что может последовать за этим трендом.

RSI — осциллятор импульса: он дает диапазон процентного дохода с четкими границами, которые служат сигналом к действию в тот момент, когда цена пересекает их.

Чем больше ценовой истории есть у актива, тем лучше — ее сигналы будут более надежными, если у актива есть более длинный референтный отрезок, на который можно опираться при анализе.

RSI в криптоторговле

Криптовалюты, такие как биктоины и альткоины, подходят для анализа RSI так же, как и любой другой актив.

В условиях печально известной волатильности рынка этот индикатор может быть очень полезен. Но, как правило, чем дольше существует коин, тем более точными будут сигналы RSI о перекупленности и перепроданности, а также информация о тренде в целом.

Анализ RSI биткоина на больших периодах, к примеру, с большой вероятностью даст более четкие сигналы, чем тот же анализ для альткоина, который был выпущен всего год назад.

Тем не менее, RSI достаточно гибкий инструмент, который могут использовать и новички и опытные криптотрейдеры и который полезен в независимости от периодов.

Как рассчитать RSI

У RSI, как у осциллятора импульса, есть шкала от 0-100, внутри которой движется линия тренда. Отметки 30 и 70 на этой шкале образуют границу ключевые уровни процентного дохода.

Расчет RSI включает в себя сочетание среднего роста и среднего понижения цены за выбранный период. Параметры RSI гибки (см. ниже), но по умолчанию обычно берут окно в 14 периодов.

Индекс относительной силы (RSI):

RSI = 100 – [100 / (1 + (среднее увеличение цены /среднее снижение цены)]

Обычно нет нужды вычислять RSI вручную, поскольку это одна из самых популярных метрик — пользователи приложения TabTrader пользуются ей регулярно.

Для чего RSI используется в криптоторговле?

Трейдеры биткоинов и альткоинов очень часто пользуются RSI при анализе состояния рынка — особенно когда появляются snap up или нисходящие тренды — чтобы объяснить скачок цены.

И на длинных, и на коротких периодах анализ может показать состояние заданного тренда, а также состояния перекупленности или перепроданности. Отклонение RSI от ценовой траектории — ключевое событие, которое и стоит искать.

Диапазон RSI 70-30 

Наиболее распространенный и, вероятно, наиболее общий способ использовать RSI для криптовалютных рынков строится на анализе двух горизонтальных линий.

Это отметки 30 и 70 на шкале RSI: когда цена пересекает их, это сигнал.

На уровне 30 и ниже по шкале RSI актив движется по территории "перепроданности". И наоборот — когда цена пересекает отметку 30, это означает новый всплеск покупательского интереса. 

Точно таким же образом (но наоборот) работает отметка 70: когда цена уходит выше 70, это означает состояние "перекупленности", а когда цена опускается за 70, это означает, что начался нисходящий тренд.

Пользуясь этими двумя линиями, трейдеры ищут устойчивое пересечение с 30 при подъеме, чтобы лонгировать, и устойчивое пересечение с 70 при падении, чтобы шортировать.

Хотя стратегия выглядит простой, она не всегда дает гарантии, что траектория RSI продолжит неуклонно расти или падать. После роста выше 30, к примеру, цена легко может развернуться и упасть, отменив восходящий тренд. А потом снова начать расти и пересечь отметку 30 еще раз, создавая рискованные условия для трейдинга.

Пересечения центральной линии

Внутри диапазона 70-30 более точный сигнал может помочь устранить неопределенности, связанные с пересечением границ.

Можно следить за отметкой 50, которую также называют центральной линией. Когда цена уходит выше или ниже отметки 50, восходящий или нисходящий тренд соответственно становится более убедительным.

Трейдеры, которые ищут менее рисковую точку входа или возможность поймать фазу наиболее понятного импульса, следят за пересечениями центральной линии, чтобы получить информацию о том, стоит ли им лонгировать или шортировать.

Анализ RSI 

Как и любой другой осциллятор импульса, RSI подает свои собственные сигналы, которые можно анализировать, чтобы предсказать дальнейшее поведение цены.

Как и цена, отклонения, прорывы линии тренда вверх и вниз (свершившиеся и несостоявшиеся), видны на графиках RSI.

Отклонения RSI

Вероятно, нет такого события, которое криптотрейдеры отслеживали бы чаще, чем то, что называют "отклонениями" между RSI и реальной ценой.

Отклонения относятся к периодам, когда RSI движется в одном направлении, а цена — в другом. 

Например, RSI может показывать серию нижних пиков в то время, когда цена ползет вверх — это называется медвежьим отклонением. В этом случае RSI сигнализирует о том, что нынешний восходящий тренд выдыхается и вскоре может сделать разворот из-за недостаточной поддержки на аналогичных уровнях в прошлом.

Противоположное явление — рост RSI, несмотря на пассивность цены — называют бычьим отклонением. В этом случае цена может начать расти, поскольку текущая цена не отражает состояние рынка, на которое указывает поведение RSI.

В примере выше пара BTC/USD достигает наивысшего пика на отрезке в 1 час, а RSI дает серию низкий пиков — это медвежье отклонение. Вскоре происходит перелом восходящего тренда и цена начинает падать.

Неудавшиеся размахи

В основе механизма отклонений лежат первые сигналы о будущем переломе тренда.

В так называемом неудавшемся размахе RSI начинает выдавать нижние пики, в то время как цена приближается к более высоким пикам — это начало отклонения, которое некоторые трейдеры могут использовать как сигнал к шортированию.

Важный признак неудавшихся размахов: первый размах RSI дает пик выше 70, а второй — ниже этой отметки.

То же можно наблюдать при начале бычьего отклонения, когда RSI дает клинья с остриями вверх, в кто время как цена либо ведет себя пассивно, либо дает низкие минимумы перед тем, как развернуться и начать расти.

В примере ниже пара BTC/USD достигает макропика, в то время как RSI начинает указывать на будущее медвежье отклонение. 

Первый пик на отметке 78, потом наступает локальный минимум на 52. Затем RSI снова растет, но достигает только 67, после чего снова начинает падать. Когда индекс проходит 52 (это называют точкой провала), это сигнал к продаже.

Цена ведет себя иначе — на первом подъеме RSI она достигает 67 тысяч долларов, но на втором, ниже 70, достигает 69 тысяч.

Ниже пример неудавшегося размаха в начале бычьего отклонения RSI — минимум цены биткоина за несколько лет, в условиях медвежьего рынка в конце 2022 года.

В этом примере RSI устремляется вниз — и пересекает важную отметку "перепроданности" (30) — затем отскакивает до 37, потом снова падает, но только до 31. И только после этого RSI проходит точку провала (37) и продолжает расти. 

Перелом линии тренда

Еще один важный индикатор на графиках RSI включает в себя проверку линии тренда самого RSI.

В выделенном тренде релевантные размахи вверх и вниз можно подкрепить дополнительной линией тренда. Если цена постоянно подходит к ней, можно предположить, что скоро случится прорыв вверх (при восходящем тренде) или вниз (при нисходящем).

Прорыв линии тренда RSI предвосхищает аналогичный прорыв ценового тренда.

Ограниченность RSI

Несмотря на свою доступность, RSI отнюдь не безгрешный трейдинговый инструмент, вне зависимости от рынка.

Как следует из анализа графика RSI выбранного актива за выбранный период, этот индикатор тоже может подавать ложные сигналы — и это чаще всего происходит в районе ключевых отметок 70 и 30.

RSI может перекрещиваться с уровнями процентного дохода, а также на время въезжать в новый диапазон, а потом быстро уходить из него. Это может спровоцировать трейдеров на преждевременную реакцию, после чего выяснится, что рынок ведет себя совсем не так, как предсказывал RSI.

В целом, на этот индикатор трудно полагаться, когда речь заходить о трендовых рынках. В бычьих рынках биткоина, к примеру, RSI может быстро устремиться на территорию "перекупленности" выше 70, намекая на приближающийся разворот тренда. В реальности, однако, RSI обычно остается выше 70 долгое время во время таких продолжительных бычьих фаз.

Трейдеры меньше рискуют "обмануться" фальшивыми сигналами, когда комбинируют RSI с другими индикаторами, анализируя трендовые рынки. Идеальный пример такого индикатора — облако Ишимоку, всеобъемлющий индикатор, дающий надежные инсайты о будущем поведении цены. Ишимоку требует, чтобы несколько фигур на графике расположились в правильном порядке — и только тогда можно быть уверенным в том, что тренд действительно силен, а прогноз верен. Узнать больше об Ишимоку и том, как им пользоваться, можно в статье Академии TabTrader.

Заключение

RSI — один из самых популярных индикаторов как среди новичков, так и профессиональных криптотрейдеров, и на то есть свои причины.

Этот индикатор дает простые для понимания сигналы, а это значит, что их можно читать быстро. Чтобы использовать базовый функционал RSI и понимать его компоненты, не нужно тщательно изучать тему.

RSI можно бесконечно кастомизировать под нишевые торговые стратегии или чтобы увеличить или уменьшить период, за который собирается информация о поведении цены.

Ненадежность индикатора, в основном, связана с ложными сигналами. Они регулярно появляются на рынках с сильными восходящими или нисходящими трендами, поэтому пользуясь RSI в таких условиях, трейдеры рискуют ошибиться. Уменьшить риски можно, применяя RSI вместе с другими инструментами, такими как облако Ишимоку.

RSI находится в списке основных криптотрейдинговых индикаторов, доступных для всех пользователей TabTrader.

Строго говоря, терминал TabTrader предлагает на выбор сотни индикаторов, которые можно использовать на крупнейших мировых криптобиржевых платформах — все в одном месте, не важно дома вы или в пути. Есть приложения для iOS и Android, и есть веб-версия — подходящий вариант найдется для любого трейдера. Скачивайте приложение TabTrader тут и выводите свой трейдинг на новый уровень.

Ничего не знаете о криптовалютах? Хотите получить больше информации о трейдинге? Академия TabTrader ответит на все ваши вопросы.

P.S. Чтобы получить более неформальный взгляд на мир крипты, подпишитесь на блог TabTrader, где вы найдете более легкие, простые для понимания гайды по основам криптовалют. 

И если у вас остались вопросы насчет использования нашего продукта или об индикаторах, в частности RSI, вы всегда можете задать их в нашем Help Center.

FAQ

Что такое RSI в криптовалютах?

RSI означает индекс относительной силы (relative strength index) — популярный трейдинговый инструмент, которым регулярно пользуются и на крипторынках, и на традиционных финансовых площадках. RSI — осциллятор импульса, подающий сигналы для входа и выхода на основании прогноза о перекупленности или перепроданности актива.

Как торговать с помощью RSI?

Криптотрейдеры могут включить сигналы RSI в свою общую стратегию. Этот индикатор легко читать, и общий статус-кво актива можно оценить, просто посмотрев на график RSI.

Какие установки RSI самые подходящие для криптоторговли?

RSI — гибко кастомизируемый торговый индикатор, но как правило, при его использовании берут окно в 14 периодов. При базовом анализе смотрят на взаимодействие RSI с тремя уровнями: 30, 50 и 70. Но зачастую трейдеры выбирают и другие отметки по своему усмотрению.

Что такое стратегия 70-30 в RSI?

Один из способов использовать RSI в криптотрейдинге — сосредоточиться на том, как линия тренда взаимодействует с уровнем "перекупленности" (70) и уровнем перепроданности (30). Такой подход сам по себе недостаточен для торговой стратегии, но это одни из ключевых сигналов RSI.

Пик RSI — бычий или медвежий?

Формально, RSI на уровне выше 70 указывает на то, что актив становится перекупленным, а значит поворот тренда неизбежен. Однако на практике — к примеру, на бычьем рынке криптовалют — RSI может оставаться на повышенном уровне долгий период времени, а восходящий тренд при этом будет сохраняться. Аналогичное поведение может наблюдаться и в условиях перепроданности, на уровне ниже 30.