Введение в Parabolic SAR

Главное

Parabolic SAR — торговый индикатор, помогающий распознавать тренды и сигналы для покупки и продаже финансовых активов.

Популярная среди трейдеров и на традиционных рынках, и на рынка криптовалют, Parabolic SAR дает информацию о том, в какой точке покупать и или продавать актив, будь то бычий или медвежий рынок.

Параболическая система отслеживает сигналы, которые следуют за ростом или падением цены, поэтому иногда ее называют системой "остановки и разворота".

Этот индикатор работает как гид по установке уровней stop-loss при выборе торговой стратегии. При этом система учитывает предыдущие изменения цены. 

Parabolic SAR больше всего подходит для рынков с сильными трендами — а рынки криптовалют часто такими и оказываются — но она менее эффективна в периоды боковых трендов, во время которых ее сигналы могут быть малополезными.

Что такое Parabolic SAR?

Parabolic SAR предоставляет криптотрейдерам составной инструмент для навигации и на бычьих, и на медвежьих рынках или реверсивных паттернах внутри этих трендов.

Свое название система получила по тому, как она выглядит на графике — как ряд точек над и под ценовой линией. Этот ряд растет или убывает согласно математическим правилам, которые можно перенастраивать. В зависимости от настроек, последовательность точек может расти или падать более круто, чем сама цена — отсюда и их "параболичность".

Точки вычисляются согласно так называемому Фактору акселерации (AF), а их рост контролируется параметром Максимальной акселерации (MA). И то, и другое свободно настраивается в TabTrader, и трейдинговые сигналы параболической системы SAR, как следствие, меняются.

Будучи отслеживающим индикатором, Parabolic SAR предупреждает трейдеров об удобных точках покупки и продажи, когда тренд актива меняется. Благодаря положению точек трейдеры также могут выбрать уровень для ордеров stop-loss или take-profit на случаи волатильности или внезапного поворота тренда. 

Это актуально для биткоина и альткоинов, которые подвержены резким изменениям трендов и поворотам, которые трудно предсказать.

Впрочем, этот индикатор используется многие десятки лет, с тех пор, как его ввел в оборот Джон Уэллс Уайлдер-младший, создатель одного из самых популярных трейдинговых инструментов: индекса относительной силы (RSI). У Академии TabTrader есть исчерпывающий гид по RSI и его использованию в криптотрейдинге — его можно найти здесь.

Как рассчитать Parabolic SAR?

Вычислять параболическую SAR вручную обычно не требуется, хотя это не сложно, если сравнивать с расчетами других популярных технических индикаторов, таких как индекс среднего направленного движения (ADX).

Сперва нужно установить AF, который по умолчанию принимается равным 0.02. Его увеличивают на одно и то же значение каждый раз, когда цена достигает наибольшего максимума при восходящем тренде или наименьшего минимума при нисходящем. MA обычно равен 0.2.

Эти параметры индикатора можно изменять под собственную торговую стратегию. Увеличение AF приведет к тому, что появится больше трейдинговых сигналов , поскольку точки параболы станут ближе к ценовой линии. Понижение AF точки будут расти более медленно, давая меньше сигналов и оставляя большую свободу действий.

Формула параболического индикатора SAR 

Точки SAR можно вычислить следующим образом:

Восходящий тренд (растущий SAR):

RPSAR=Prior PSAR+[Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)] 

Нисходящий тренд (падающий SAR):

FPSAR=Prior PSAR−[Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)] 

Где: 

RPSAR = растущий Parabolic SAR

FPSAR = падающий Parabolic SAR

EP = точка экстремума (наивысший максимум восходящего тренда или низший минимум нисходящего тренда)

Как работает Parabolic SAR 

Обычно Parabolic SAR использует параметры AF и MA, чтобы создать серию точек, отслеживающих цену.

При восходящем тренде эти точки находятся под ценовой линией, при нисходящем — над ней.

AF контролирует то, насколько близко новые точки расположены по отношению к цене, причем расстояние от точки до ценовой линии со временем уменьшается, как можно увидеть ниже на диаграмме.

Когда параметры Parabolic SAR сигнализируют о том, что впереди смена тренда, точки появляются по другую сторону от линии цены. Этот момент называют пересечением — и для трейдера это сигнал о том, что нужно покупать или продавать. 

Тот факт, что точки приближаются к ценовой линии, дает трейдерам дополнительный полезный инструмент. Когда тренд продолжается, точки постепенно уплотняются, и если использовать это как руководство к ордерам Stop-Loss, можно минимизировать риск слишком позднего выхода в том случае, когда тренд ослабеет.

В любой заданной точке стратегии Stop-Loss, основанные на данных Parabolic SAR, могут подстраховать трейдеров, не дав им стать жертвой волатильности.

Растущий SAR

Серия точек под ценовой линией, соответствующая восходящему тренду, называется растущим SAR. 

На суточном графике ниже пара BTC/USD делает поворот от локального минимума около $40,700. Через две свечи, Parabolic SAR начинает штамповать точки ниже ценовой линии, указывая долгий подъем.

Точки растут вместе с ценой, задавая типичную для индикатора "параболическую" траекторию, и постепенно все ближе и ближе подходят к дневным свечам.

На отметке $67,000 восходящий тренд BTC/USD охлаждается и наступает период консолидации. Parabolic SAR штампует точки выше ценовой линии, указывая на подходящую точку для выхода из трейда. До появления этих новых точек цена возвращается от локального минимума практически к точке под дневной свечой — это пример того, как Parabolic SAR может вовремя подсказать Stop-Loss.

В последующей фазе консолидации цена похожим образом почти, хотя и не совсем упирается в точку идущей выше Parabolic SAR во время свечи за 31 октября.

Используя сигналы растущего SAR, лонг-трейд дает точку входа на отметке $43,300 и точку выхода на $62,200, захватывая большую часть повышения цены.

Падающий SAR

Явление, обратное растущему SAR, называют падающим SAR, и оно происходит во время нисходящего тренда.

Механика все та же, но с точностью до наоборот: вход — в первой точке выше ценовой линии, выход — во время следующего пересечения. Уровни Stop-Loss сдвигаются вместе с точками для каждой свечи, как и при восходящем тренде.

График ниже показывает типичный падающий SAR для пары XRP/USD на отрезке длиной в час. Здесь сигналы падающий SAR похожим образом захватывают большую часть падения, а точки дают точную информацию Stop-Loss.

Плюсы и минусы Parabolic SAR

Сигналы Parabolic SAR популярны среди начинающих криптотрейдеров, поскольку этот метод нагляден: сигналы видны сразу же.

Положение точек, над ценой или под ценой, дает информацию о тренде актива, а пересечения показывают, как долго длился конкретный тренд (по меркам настроек индикатора).

Наблюдатели также могут анализировать данные Parabolic SAR на дистанции — цепочка недолгих трендов со множеством пересечений, например, может прикинуться боковым трендом, не подающим сигналы к действию.

Однако если пользоваться только и исключительно Parabolic SAR, этого может быть недостаточно для криптотрейдинговой стратегии.

Характерный пример ситуации, когда метод дает сбой — колебания цены внутри диапазона: покупки и продажи на основе пересечений SAR в случаях, когда восходящие и нисходящие тренды длятся всего несколько свечей, могут привести к плохому исходу трейдинга.

Кроме того Parabolic SAR запаздывающий индикатор: трейдеры могут пропустить приличную часть восходящей или нисходящей волатильности в ожидании пересечений и подтверждений.

Картина становится более сложное, когда расставляются ордера Stop-Loss — неправильная расстановка может привести к преждевременному закрытию позиций или, еще хуже, к ликвидации.

Чтобы снизить риск ложных трейдинговых сигналов, TabTrader советует использовать Parabolic SAR вместе с другими техническими индикаторами. Таким образом можно получить более надежные точки покупки и продажи.

Другие индикаторы, дополняющие Parabolic SAR

Сигналы Parabolic SAR куда более эффективны, когда их подкрепляют другие трейдинговые индикаторы.

Используя комбинацию индикаторов, можно снизить неэффективность, к которой приводит использование всего одного из них. Таким образов вероятность успешного трейда повышается.

Подходящий контекст для данных Parabolic SAR дает, например, метод скользящих средних. Если цена находится выше ключевой линии долговременного тренда, к примеру, на скользящей средней за 200 дней, сигналы Parabolic SAR о восходящем тренде можно считать более надежными. То же можно сказать и о нисходящих трендах, только для них все будет наоборот.

При оценке силы тренда на помощь приходит другое изобретение Уайлдера, индекс относительной силы (RSI). RSI дает возможность оценить силу цены на заданном уровне на основе ретроспективных данных за выбранный период. Это позволяет трейдерам понять, насколько перекуплен или перепродан актив, и принять решение о входе или выходе. Полагаться исключительно на данные Parabolic SAR — при восходящем или нисходящем тренде — значительно более рискованно.

Трейдеры также могут пользоваться сигналами о тренде, применяя индекс среднего направленного движения (ADX), который сам по себе служит дополнением к RSI.

Скользящие средние, RSI и ADX — одни из тех инструментов, которые TabTrader рекомендует для дневной торговли.

Заключение

Индикатор Parabolic SAR — полезное дополнение к успешной стратегии криптотрейдинга.

Трейдер любого уровня может пользоваться его сигналами для определение точек входа и выхода, а также собирать данные о тренде, отслеживая их на графике.

В Parabolic SAR есть настраиваемые параметры, которые в TabTrader можно подбирать под собственные нужды — пользователь определяет и частоту сигналов, и то, где поставить ордеры Stop-Loss.

Этот индикатор особенно подходит для рынков с сильными трендами и не слишком подходит для боковых трендов и неволатильных активов, где сигналы Parabolic SAR могут вводить в заблуждение. Однако это означает, что для криптовалютных рынков метод он подходит идеально.

TabTrader советует использовать Parabolic SAR в связке с другими популярными трейдинговыми инструментами, такими как индекс среднего направленного движения (ADX) и индекс относительной силы (RSI), чтобы подтвердить валидность любого из сигналов.

Добро пожаловать в TabTrader

TabTrader предлагает трейдерам полный набор инструментов для того, чтобы не терять хватку в постоянно меняющемся мире биткоина и криптовалют.

Будь вы новичком, дневным трейдером или гуру рынка, в приложении TabTrader вы найдете возможности для криптоинвесторов любого уровня.

Доступный на iOS, Android и в вебе, терминал TabTrader даст вам силу сотен инструментов и индикаторов, а также крупнейшие мировые биржи — пользуйтесь ими дома и в дороге.

Мы постоянно улучшаем наше приложение — чтобы следить за самыми свежими апдейтами и оптимизировать свой опыт в TabTrader, подписывайтесь на наш блог.

Вы недавно в трейдинге? Хотите узнать больше о том, как работают рынки криптовалют? В Академии TabTrader вы найдете подробные статьи, в которых криптовалюты разбираются от А до Я.

FAQ

О чем говорит Parabolic SAR?

Если коротко, Parabolic SAR показывает, куда движется актив — это может быть не устойчивый восходящий или нисходящий тренд, но общую информацию о тренде индикатор дает.

Parabolic SAR поможет заработать?

Торговля биткоином и альткоинами с использованием сигналов Parabolic SAR позволяет захватить львиную долю восходящего или нисходящего тренда. Положение точек индикатора дает подсказку, куда стремится заданный тренд, а "пересечения" сигнализируют о смене тренда.

Какова стратегия Parabolic SAR в криптотрейдинге?

Трейдеры ищут точки пересечения Parabolic SAR, чтобы получить сигнал для входа в торговлю — моменты, когда точки с одной стороны ценовой линии перескакивают на другую. Аналогично, ордеры Stop-Loss ставятся вслед за точками, чтобы минимизировать риски потерь или ликвидации.

Какой вариант Parabolic SAR лучше всего?

Параметры Parabolic SAR можно настраивать, и TabTrader дает пользователям возможность пробовать разные сочетания и подбирать наиболее полезные для их нужд. Стандартные настройки для фактора акселерации (AF) и максимальной акселерации (МА) можно увидеть на графике выше.